100万円から始めるシステムトレード〜ストラテジー理論と実弾運用録

スマホだと、上や左が表示されないようなので、オススメを記事にしておきます。
パソコン用に作っているブログなので、できればPCでご覧頂くとうれしいです。

■当ブログのメインカテゴリー
・システムトレード成績
・実践的ストラテジー理論
・優良投資情報＆投資本
・時事問題（政治系の記事）
ツイッター→紫苑@システムトレーダー

■検証ツール
システムトレードの達人
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
ソフトの性能はもちろんですが、驚くべきはサポート体制。
バージョンアップ無料、追加の要望OK、ユーザーどうしの交流会、セミナー。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、シス達を超えるソフトはかなり難しいのでは。
＊正規版を買うなら備考欄に「紫苑の紹介」と書いてください。少し良いことがあります。

■投資本

・システムトレード発見のポイント（斉藤正章）
・株のシステムトレード利益が出るロジックのつくり方（斉藤正章）
私の師匠、斉藤正章さんの本。
システムトレーダー初心者から中級者へのステップアップは、一通りの「型」を揃えること。
全部自分で一から作りますか？外してはいけないパラメータはわかりますか？
この本を読めば解決します。
「型」についてはこちらの記事を

・なぜ株価は値上がるのか?（矢口新）
なぜ株価は上がるのかわかりますか。投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動き、振幅（ノイズ）と傾き（トレンド）を作るのもは何でしょうか。
シストレ以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
詳しくはこちらの記事を

・ネット株の心理学（小幡績）
値動きの向こう側の心理についてわかりやすく書かれています。
サンバイオの暴落を逆張りできたのは、この本を読んでいたからです。
詳しくはこちらの記事を

・イベントドリブントレード（羽根英樹）
相場の歪み、制度の歪み、参加者の歪みなどを利益の源泉にする方法が書かれています。
リバランス、PO、TOB、優待、IPO、他、様々なイベントの歪みを
どのように利益に抽出するか。
テクニカル的な値動きそのもの以外から収益を上げたいなら必読。
詳しくはこちらの記事を

■サイト
結果を出すトレーダーは、それぞれ哲学を持っています。
哲学を感じられるブログをご紹介します。

・つなわたりのまいにち（さと）
さとさんはイベントドリブントレードのエキスパート。科学的で尊敬しています。

・キリギリスのように暮らしアリのように蓄える（magic）
割安高配当株はmagicさんを参考にしています。この方も素晴らしいトレーダーです。

■紫苑のFX運用戦略（当ブログでのFX運用カテゴリーはこちら）

参考本＆サイト
akilog（あっきんさんのブログ）
あっきんさんのツイッター
まつのすけさんの本の最後の章

戦略1：トルコリラスワップサヤ取り（+メキシコペソ買い）
リラ買い：みんなのFX
リラ売・ペソ買：セントラル短資
＊トルコリラの各ブローカーのスワップポイントの比較サイト
＊トルコリラのファンダはエミン・ユルマズさんのツイッターが秀逸

戦略2：ユーロ/ズロチ売り（+暴落買い）
買い・売り：FXプライム
ユーロ/ズロチのチャート

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・さとふる

ご覧のように、適切にストラテジーを作れば、
暴落はほぼ確実に儲けることができます。

問題はむしろ平時の運用でしょうね。

私が考えつく平時の運用は以下のとおりです。
（暴落への対応を基本とします）


■システムトレード

もちろん基本はシストレ。
ただし、暴落時とは根本的にエッジが違うので、
薄いエッジに合わせてレバレッジを小さくします。


■FXサヤ取り

FX戦略1.トルコリラスワップサヤ取り
　買いブローカー：みんなのFX
　売りブローカー：クリック証券FXネオ（＊1）

FX戦略2.ユーロ/ズロチ間スワップサヤ取り
　（ズロチ円）買いブローカー：FXプライム
　（ユーロ円）売りブローカー：みんなのFX（＊2）

（＊1）トルコリラの売りにFXネオを使うのは、
売りスワップがそこそこ安いのもありますが、
一番の理由はクリック証券内は株とFXの資金移動が早いからです。
＊クリック証券の有用性と資金移動はかなり重要なので、近いうちに記事にします。

（＊2）当初、ユーロ/ズロチはFXプライム内で完結させる予定でしたが、
たまたまトルコ売のみんなのFXのユーロ円売りスワップが高かったので、こちらを採用。
これでみんなのFXは、トルコ売り・ユーロ買いをすることになり、
円に対してはニュートラルに近くなります。


■仮想通貨（暗号通貨）

令和オープニング暴落で、株が暴落すると、円高、ゴールド高に加え、
仮想通貨がオニのように値上がることがわかりました。
暴落の収束局面で仮想通貨はきちんと値を下げたので、そういうことなのでしょう。

合理的な理由はわかりません。
ただ、北朝鮮がミサイルと撃つと石川製作所が上がるように、
「株暴落＝仮想通貨高」というイメージが投資家に刷り込まれれば十分です。

仮想通貨はどれも上昇トレンド入りをしたので、
この暴落が落ち着いたら株のヘッジに少しだけ買うのも良いかもしれません。
ビットコインと、アルトでもメジャーなリップルでも買っておこうかと思っています。

仮想通貨買・アメリカ買の変則サヤ取りも考えています。


■店舗型証券会社

あとは店舗型の証券会社で、POやIPOをこつこつ拾って、
手堅く小銭を稼ぎましょうかね。


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【トレード成績（株；システムトレード＋裁量少々）】

■システムトレード
今週の利回り：+6.2%
年利：10.6%（完全複利で運用）

■システム＋裁量
年利：13.3%（先週比+4.4%）

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暴落の月曜日→火曜日で激烈に儲けたにも関わらず、
水、木、金と1%ずつくらいやられて、6%まで削られてしまいました。
どうも暴落後の相場はイマイチです。

おまけに、大きめの誤発注をしてしまいました。
-1%少々の誤発注。裁量にカウントしました。
今週はプライベートが忙しくて寝る時間もまともにとれず、
注意力が散漫だったのが原因です。

裁量で稼いでいたので冷静に対応できましたが、
そろそろ裁量の貯金もなくなってきたので心配です。

裁量も模索中ですが、相場は張らずに、
大暴落後のリバウンドと、POやIPOなどの確実な案件に絞った方が
良いのかもしれません。

忙しくてもストラテジーの改良と新作は進めています。

一つは暴落用のストラテジーです。


これは両方とも同じストラテジーですが、
「あるもの」で区切るとこんなに成績が違います。

もう一つはデイトレの空売りです。


2タイプ作っています。どちらももう少しですね。
直近数年に合わせているのでそれ以前がイマイチですが、
2014年までと2015年からでは、日銀さんの存在感が違うので、
直近に合わせる方が良いと判断しました。

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