なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。
*シス達正規版を買うなら、備考欄に「紫苑の紹介」と書いてください。ほんのり良いことがあると思います。

2019年01月18日

【実弾運用録】2019年1月3週目

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:-1.51%
年利:-1.6%(完全複利で運用)
月:休場、火:-1.6%、水:+1.0%、木:-0.8%、金:-0.0%

■システム+裁量
年利:3.3%(先週比-0.1%)

********************

イマイチです。

今はシグナル自体があまり出ません。

新興市場は、シグナル上は水曜日から上昇トレンド入りしたそうです。
ただ、このトレンドフォローのストラテジーで買った銘柄は全て含み損なので、
積極的に上値を買い上がる相場でもないのでしょう。

空売りもあまり機能しません。

苦手なリターンリバーサル的な相場が続いています。

結局、買ってバカみたいにただ持っていればいいという…。
いい加減、この相場にも対応できないとなぁとは思っているのですが。

裁量は地合いも良く、順調です。

TOPIXリバランス関連
4502武田薬品
7417南陽
7931未来工業

ソフトバンクはMSCIのリバランスで売り切り、
また下がったら買おうとずっと指していますが、なかなか下がりません。
このまま上がるでも下がるでもなく、リバランスを迎えるのかも知れません。

高配当&バリュー
1419タマホーム
7670オーウェル
2914JT
8058三菱商事
8316三井住友銀行

タマホームは増配で利回りまだ4%以上、
オーウェルは昨年暮れのIPOとまとめて叩き売られて安値で放置、
三菱商事、三井住友は累進配当の上に4%以上、JTはまだ5%以上で放置されています。

春先に向けてまだまだ買い増して行きます。

今週は、何かにひどい食中りをして、トレードに集中できない1週間でした。
今週末は東京で勉強会があるので、あと2日で完治させます。

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2019年01月15日

秘密のストラテジー部分改良

「システムトレーダーのくせに、裁量にうつつを抜かしやがって」
と思っている読者の方もいるかも知れませんね。

安心して下さい。検証していますよ。
裁量の勉強や調べ物をしている裏、本業の事務仕事をしている裏で、
パソコンにはしっかり自動検証させています。

たd,システムトレードってブログを書きにくいんですよね…。
書きすぎるとストラテジーがバレちゃうので。
最近は特殊なルールを作っていて、資産曲線も載せられないものが多いです。

さて。

大いにネタバレになるので、ストラテジーの詳細はもちろん書けませんが、
コンセプトは大雑把に分けると「逆張り」に分類されます。

このストラテジー、以前から違和感を感じていることがありました。
先日の暴落で違和感が確認に近いものに変わり、
あるパラメータで二つに分けて検証するとやはり明らかに傾向が違っていました。

改良前
WS000026.JPG
売買回数575回(342勝233負;勝率59.5%)
平均損益率1.5%、平均日数:2.64日、合計損益率30%、最大DD5.0%、PF1.87
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2016年12月)

改良後
WS000027.JPG
売買回数196回(136勝60負;勝率69.3%)
平均損益率2.8%、平均日数:2.55日、合計損益率32%、最大DD1.7%、PF9.38
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2016年12月)

もともとのストラテジーのパラメータを少しいじっただけなので、
売買回数は少ないですが、カーブフィットの可能性は低いと思います。

ちなみに切り分けた片割れは
WS000028.JPG
売買回数1500回(1200勝300負;勝率80.2%)
平均損益率6.7%、平均日数:2.77日、合計損益率245%、最大DD17.7%、PF5.80
(1億万レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2016年12月)

改良前と比べると成績の違いが一目瞭然で、
よく今まで運用していたなというレベルですね。

これでまた少し強くなりました。

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posted by 紫苑 at 00:45 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月14日

投資本読書感想文:一生使える株の強化書(www9945ほか)

ツイッターでフォローしている気になるトレーダー、www9945さんが、
本を書いているということで買ってみました。

月10万円確実に稼ぐ! 一生使える株の強化書

5人の共著です。

暮れからファンダを勉強し始め、
何か良い本はないかと探していました。

もともと財務諸表はある程度読めますが、
トレードにどのように活かすかがわかりませんでした。
この本は各投資家が指標の目安を数字で書いているので、
ファンダ初心者には良いのではないかと思います。

特にwww9945さんは丁寧に解説してくれています。
5人のうち4人はファンダ中心なので、比較できるのも良いです。

複数の人が重要だというポイントは抑えておくべきなのでしょう。

指標では、
・時価総額(小型)
・売上高変化率
・(営業)利益変化率
・自己資本比率
・PER
・PBR
・配当利回り

他にも
・バリュー株とグロース株の使い分け

などです。

裁量でやっているトレーダーにはどれも当たり前のことかも知れません。

ただ、ファンダの勉強をしていて思うのは、
短期的にはファンダよりテクニカルの方が株価に与える影響が大きいということです。

だから、システムトレードで徹底的にテクニカルを学ぶのが基本です。
(ファンダで)裁量をやるのは、
テクニカル的な買いどきや売りどきがわかってから
がよろしいかと思います。



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