100万円から始めるシステムトレード〜ストラテジー理論と実弾運用録

スマホだと、上や左が表示されないようなので、オススメを記事にしておきます。
パソコン用に作っているブログなので、できればPCでご覧頂くとうれしいです。

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・システムトレード成績
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・時事問題（政治系の記事）
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■検証ツール
システムトレードの達人
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
ソフトの性能はもちろんですが、驚くべきはサポート体制。
バージョンアップ無料、追加の要望OK、ユーザーどうしの交流会、セミナー。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、シス達を超えるソフトはかなり難しいのでは。
＊正規版を買うなら備考欄に「紫苑の紹介」と書いてください。少し良いことがあります。

■投資本

・システムトレード発見のポイント（斉藤正章）
・株のシステムトレード利益が出るロジックのつくり方（斉藤正章）
私の師匠、斉藤正章さんの本。
システムトレーダー初心者から中級者へのステップアップは、一通りの「型」を揃えること。
全部自分で一から作りますか？外してはいけないパラメータはわかりますか？
この本を読めば解決します。
「型」についてはこちらの記事を

・なぜ株価は値上がるのか?（矢口新）
なぜ株価は上がるのかわかりますか。投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動き、振幅（ノイズ）と傾き（トレンド）を作るのもは何でしょうか。
シストレ以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
詳しくはこちらの記事を

・ネット株の心理学（小幡績）
値動きの向こう側の心理についてわかりやすく書かれています。
サンバイオの暴落を逆張りできたのは、この本を読んでいたからです。
詳しくはこちらの記事を

・イベントドリブントレード（羽根英樹）
相場の歪み、制度の歪み、参加者の歪みなどを利益の源泉にする方法が書かれています。
リバランス、PO、TOB、優待、IPO、他、様々なイベントの歪みを
どのように利益に抽出するか。
テクニカル的な値動きそのもの以外から収益を上げたいなら必読。
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■サイト
結果を出すトレーダーは、それぞれ哲学を持っています。
哲学を感じられるブログをご紹介します。

＊＊＊＊＊イベントドリブン（TOB、MBOなど）＊＊＊＊＊

・つなわたりのまいにち（さと）
さとさんはイベントドリブントレードのエキスパート。科学的で尊敬しています。

・Multi_layerさんのnote

・Barbarian's Opinion

＊＊＊＊＊システムトレードのサイト＊＊＊＊＊
・株システムトレードの教科書
公私ともにお世話になっている西村さんのサイト。
基本的なことが書かれています。初心者はもちろん、復習用にも。

＊＊＊＊＊米国株のサイト＊＊＊＊＊
・やすブログ（ディフェンス重視）
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10月14日の米国株の引けで、年初来プラスになりました。

3月の最も沈んでいるときには、
評価額で50％近く、確定損でも40％くらいのDDをもらっていたことを考えると、
意外に早かったなと思います。
まぁ、あれがなければ+100％近かったわけで、随分遠回りしました。

現在の私の武器は

・組み直したシステムトレード
・需給の歪みを捉えるイベントドリブン
・日本株グロース（ほぼ横山利香さん）
・米国株

です。

正直なところ、システムトレードだけでは
深いDDからの立ち直りはこんなに早くなかったでしょう。
日米の裁量は、師匠に恵まれましたが、相場も甘かったと思います。

今日は裁量をやる理由についてお話します。

イベントドリブンはシステムトレードに近いのでまだしも、
何も好き好んで不安定な裁量で相場を張っているわけではありません。

システムトレードが稼ぐのは、極論をすると急落・暴落の逆張りです。
この急落・暴落以外の大部分の期間は、システムトレードでの「運用難」です。
運用難の期間をどう埋めるかというのが課題がつきまといます。

「埋めない」というのも確かに一つの選択肢ではあります。

ただ、私の性格上、何かで埋めるように（悪い）努力をしがちです。
例えば、レバレッジを上げるとか、薄いエッジを取りに行くとか。

一方で、今のように（一部の銘柄でも）上昇トレンドが明確な場合は、
だいたいロングポジションを持ってさえいれば増えるだろうと思うわけです。

私のストラテジーが平時は売りが強めになっているので、
上昇トレンドがそれほど得意でないというのもあります。

「システムの空売り＋上昇相場に限り裁量の買い」

ということで、システムトレーダーが裁量をやるなら、
まずは検証をある程度やり尽くすことが条件かなと思います。
システムトレードで結果が出ないからと逃げるように裁量をやっても、
裁量でもおそらく結果は出ないだろうと思います。

難易度は、システム＜裁量です。

裁量は学ぶことが多いですし、
正しく学んでいるかもわかりませんし、
そもそも必要なパーツが何かすらわかりません。

少なくとも現時点で私が理解している限りでは、

・FRBの経済政策から数カ月後の株価は上下どちらの可能性が高いか
・上がりやすい国はどこか
・上がりやすいセクターは何か

このくらいのパーツは必要です。

この分野に長けているのが田中泰輔さんです。

→田中泰輔さんのツイッターアカウント
→所得向上委員会（動画）
→トウシル（動画）
→田中泰輔のマネーは語る（連載）
→田中泰輔のロジカル投資術（サロン的なもの）

何度も言いますが、システムをある程度やり尽くした上で、
運用難の期間に利益を積み増そうという野心があれば、
裁量にチャレンジするのも良いかなと思います。

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■システム＋裁量
今週：-0.9%（年間-2.6%、10月+4.7%）

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水曜日のアメリカ株の引けでついに年初来プラスに浮上。

昨年末が生涯最大の資産だったので、DDも同時に回復。
（つまり今年は1月6日から1日もプラ転した日がなかったということ）

これだけ早く回復できたのは、
システムの全面改修に協力してくださったフェアトレードの皆さん、
相場の流れを教えて下さった田中泰輔さん、
日本株グロースを教えて下さった横山利香さん、
やすさんやともさんを始めとする米国株クラの皆さんのお陰です。

「結果を残せたのは自分の努力の成果」と大口を叩いてますが、
さすがに今回は、冗談でもそんなことは言えません。

感謝です。

ただ、そこからあっという間に-0.9%まで沈みました。
たった2日間で実に4%近く相場に返した計算になりました。

相変わらずボラティリティーの激しい内容です。

木金の2日間で、押し目買いのシステムでテラとイオレに捕まり、
裁量は米国株の準主力の一角だったFSLYが超絶下方修正。
ちなみにGNIも少額ですが掴んでいるので、気分の悪い週末です。

一方、金曜日引けで暴落銘柄数（斉藤レシオより浅い）が34。
一番浅い急落逆張りもシグナルが出ました。

久しぶりの逆張りです。
＊逆張りについては総括も含めて別の記事にしますので、詳細はそちらへ。

驚いたのは、逆張りシグナルが出るまでに、
今までに比べて明らかに被弾が少ないことです。
システムはレバレッジを下げて余計なストラテジーを動かしていないこと、
裁量は田中泰輔さん、横山利香さん、やすさんなどが、
バリュエーションを教えてくれたり、高値を警告したりしてくれたことで、
被弾を少なくできたのかなと思います。

＊田中さん、横山さん、やすさんの詳細についてはこちらを

含み損で-50％近く、確定損で-40%程度のDDから一瞬ですが回復しました。
心の重しにはなっていたので、とりあえず一区切りにはなりました。

ここから年末までどのくらいの利益を積めるでしょうか。
とりあえず、目先の急落に期待です。

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