100万円から始めるシステムトレード〜ストラテジー理論と実弾運用録

スマホだと、上や左が表示されないようなので、オススメを記事にしておきます。
パソコン用に作っているブログなので、できればPCでご覧頂くとうれしいです。

■当ブログのメインカテゴリー
・システムトレード成績
・実践的ストラテジー理論
・優良投資情報＆投資本
・時事問題（政治系の記事）
ツイッター→紫苑@システムトレーダー

■検証ツール
システムトレードの達人
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
ソフトの性能はもちろんですが、驚くべきはサポート体制。
バージョンアップ無料、追加の要望OK、ユーザーどうしの交流会、セミナー。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、シス達を超えるソフトはかなり難しいのでは。
＊正規版を買うなら備考欄に「紫苑の紹介」と書いてください。少し良いことがあります。

■投資本

・システムトレード発見のポイント（斉藤正章）
・株のシステムトレード利益が出るロジックのつくり方（斉藤正章）
私の師匠、斉藤正章さんの本。
システムトレーダー初心者から中級者へのステップアップは、一通りの「型」を揃えること。
全部自分で一から作りますか？外してはいけないパラメータはわかりますか？
この本を読めば解決します。
「型」についてはこちらの記事を

・なぜ株価は値上がるのか?（矢口新）
なぜ株価は上がるのかわかりますか。投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動き、振幅（ノイズ）と傾き（トレンド）を作るのもは何でしょうか。
シストレ以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
詳しくはこちらの記事を

・ネット株の心理学（小幡績）
値動きの向こう側の心理についてわかりやすく書かれています。
サンバイオの暴落を逆張りできたのは、この本を読んでいたからです。
詳しくはこちらの記事を

・イベントドリブントレード（羽根英樹）
相場の歪み、制度の歪み、参加者の歪みなどを利益の源泉にする方法が書かれています。
リバランス、PO、TOB、優待、IPO、他、様々なイベントの歪みを
どのように利益に抽出するか。
テクニカル的な値動きそのもの以外から収益を上げたいなら必読。
詳しくはこちらの記事を

■サイト
結果を出すトレーダーは、それぞれ哲学を持っています。
哲学を感じられるブログをご紹介します。

・つなわたりのまいにち（さと）
さとさんはイベントドリブントレードのエキスパート。科学的で尊敬しています。

・村越誠の投資資本主義
2020年2月末の暴落を当てた方。分析が素晴らしいです。

＊＊＊＊＊システムトレードのサイト＊＊＊＊＊
株システムトレードの教科書
公私ともにお世話になっている西村さんのサイト。初心者向けかな。

＊＊＊＊＊米国株のサイト＊＊＊＊＊
・もみあげの米国株投資（相場観、ニュース速報まとめ）
・やすブログ（ディフェンス重視）

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・さとふる

既存ストラテジーのスイング化を進めています。

デイトレ買いも以前のノウハウで作ったものは、
改修も兼ねてスイング化させるストラテジーもあります。

スイングにするとイグジットもいじれるので、
ストラテジー1本を仕上げるのに、
倍まではかからないにしても5割増しくらいの時間がかかります。

で、完成した新しいストラテジー。



売買回数1900回（1300勝600敗；勝率69.8）
平均損益率1.05%、合計損益率107%、最大DD5.6%、PF2.21
（6000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年6月）

2018年暮れと今年3月の資産曲線の凹みが気なるかもしれませんが、
これは、暴落ストラテジーの邪魔にならないように、
暴落銘柄が一定数以上になったら強制的決済にしているためです。
＊平時に使うストラテジーは全て同様の強制決済を組み込んでいます

ですから、ポジションを持った状態で暴落すると引かされるのは、
ある程度は仕方ありません。
むしろここの凹みを潰そうとパラメータやフィルターをこねくることこそ、
カーブフットの最たるものと考えます。
この凹み以上に暴落ストラテジーが稼いでくれればそれで良いのです。

満足の行く出来に仕上がりました。
早速、先週から実弾を入れて運用しています。

＊お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

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■システム＋裁量
今週：+2.8%（年間-17.5%、7月+4.7%）

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

金曜日引け後の暴落銘柄数75（速報値）
＊20銘柄で少し痛いくらいの下げ、100銘柄を超えるとツイッターがざわつく下げ

木曜日引けまでは大幅プラスも、金曜日に少し吐き出してしまいました。

しかも被弾の仕方が空売りしたPSSが爆上げという特殊な引き方。
この株とは相性が悪いです。思いを入れすぎてしまうのでしょう…。
裁量の空売りと物流リートの買いで何とか支えました。
システム以外ではいじりません。

上昇トレンドが終わると、
下げ相場が進むに従って、少しずつ空売りが入るようなシステムに組み替えたので、
日経が下げている割には被弾は少なかったように思います。

7月上旬から、
買いはデイトレや1泊2日などの短期
売りはずっと持ちっぱなしになるスイング
というポジション構成で、うまく下げ相場にフィットしています。
（去年までだったら、買いの片張りで大きくやられていたはず）

結構持っている物流リートの配当落ちもあるので、
実質のパフォーマンスはもう少し上です。

裁量は、大雑把には、日本株を売って、
米国株（GAFAM、ワクチン、SaaS系）を買っています。
日本株の決算がズタボロで、これで良いのかなと思います。

武漢ウィルスは、医学（疫学）の問題というより、
人間側…つまり社会がどう反応するかという問題に変わってきていると思います。
長くなるので、別に記事を書きます。

運用は、ここ1ヶ月は少し出来過ぎかなとも思えるのですが、
年内プラスがわずかですが見えてきました。
引き続き、検証をがんばります。

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