100万円から始めるシステムトレード〜ストラテジー理論と実弾運用録

スマホだと、上や左が表示されないようなので、オススメを記事にしておきます。
パソコン用に作っているブログなので、できればPCでご覧頂くとうれしいです。

■当ブログのメインカテゴリー
・システムトレード成績
・実践的ストラテジー理論
・優良投資情報＆投資本
・時事問題（政治系の記事）
ツイッター→紫苑@システムトレーダー

■検証ツール
システムトレードの達人
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
ソフトの性能はもちろんですが、驚くべきはサポート体制。
バージョンアップ無料、追加の要望OK、ユーザーどうしの交流会、セミナー。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、シス達を超えるソフトはかなり難しいのでは。
＊正規版を買うなら備考欄に「紫苑の紹介」と書いてください。少し良いことがあります。

■投資本

・システムトレード発見のポイント（斉藤正章）
・株のシステムトレード利益が出るロジックのつくり方（斉藤正章）
私の師匠、斉藤正章さんの本。
システムトレーダー初心者から中級者へのステップアップは、一通りの「型」を揃えること。
全部自分で一から作りますか？外してはいけないパラメータはわかりますか？
この本を読めば解決します。
「型」についてはこちらの記事を

・なぜ株価は値上がるのか?（矢口新）
なぜ株価は上がるのかわかりますか。投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動き、振幅（ノイズ）と傾き（トレンド）を作るのもは何でしょうか。
シストレ以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
詳しくはこちらの記事を

・ネット株の心理学（小幡績）
値動きの向こう側の心理についてわかりやすく書かれています。
サンバイオの暴落を逆張りできたのは、この本を読んでいたからです。
詳しくはこちらの記事を

・イベントドリブントレード（羽根英樹）
相場の歪み、制度の歪み、参加者の歪みなどを利益の源泉にする方法が書かれています。
リバランス、PO、TOB、優待、IPO、他、様々なイベントの歪みを
どのように利益に抽出するか。
テクニカル的な値動きそのもの以外から収益を上げたいなら必読。
詳しくはこちらの記事を

■サイト
結果を出すトレーダーは、それぞれ哲学を持っています。
哲学を感じられるブログをご紹介します。

・つなわたりのまいにち（さと）
さとさんはイベントドリブントレードのエキスパート。科学的で尊敬しています。

・村越誠の投資資本主義
2020年2月末の暴落を当てた方。分析が素晴らしいです。

・炭鉱のカナリア、炭鉱の龍（shen）
こちらも参考にしています

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・さとふる

■システム＋裁量
今週：-0.2%（年利-29.7%）

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今週はシグナルがほぼ空売りだけで、
ずっと、ず〜っと、売りを並べていました（裁量以外）。
この相場に売り向かえば、当然、負けます。
むしろ、ほとんど売っていたのによくこの程度しか負けなかったと思います。

感覚的にも、もうそろそろ下げるだろう（陰線だろう）と思う日ばかりでしたが、
呆れるほど強いですね。
メジャーSQが近いので買い仕掛けのようなものもあるのでしょうか。

現在のシステムトレードの取り組みと成果はここに書くと長くなるので、
別のエントリーにまとめました。

大改修が進むにつれて、徐々にシステムに対する信頼度が回復してきました。
結局は自分の気の持ちようであることはわかっているのですが。

最近の検証で思うこと。

1.値動きに関係なくまとめて決済するようなシステムは疑問
イレギュラーな値動きをして、不利な方向に動いたのに、
「期限だから」とまとめて決済するシステムってどうなんでしょうね。
最たるものがデイトレです。
ダメと言っているわけではないのですが…。

2.年数が経過したシステムは見直しが必要
こちらは明らかに傾向が出ていることです。
特に売買代金。10年前の売買代金10億と今の10億では価値が違います。
平均売買代金上位○%とかいう具合に相対的な設定にできれば良いのですが、
平均売買代金○億という絶対値での設定なら、
想定している銘柄を正しく狙えているのか、
定期的に少なくともチェックくらいは必要だと思います。大変ですけどね。

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今、というか2月頃からずっと、システムの全面的な改修をしています。

まずは
・小型株からの脱却
・デイトレ（空売り）依存からの脱却

次に武漢ウィルス相場を受け、
・暴落システムの全面改修

現在は
・平時のシステムの大ダメージトレードの徹底排除

を行っています。

以前、ちょっとした改良で変わったストラテジーですが、
さらにダメトレードを徹底排除した結果、こうなりました。


2300勝1400敗（勝率62.7%）、PF2.578、平均損益率1.33%

何か特別なパラメータを追加したわけでも、
すごいテクニックでこねくり回したわけではありません。
基礎的な検証の段階で、思いつくダメトレードの要素を排除していった結果、
自然とこうなりました。

最近、わかったことは、どのストラテジーを検証してみても、
ダメトレードをパターン化して排除できれば、
メインのパラメータは1つか2つで、実弾運用しても良さそうなレベルになり得る
ことが多いということです。

今まではパラメータの種類や日数のあたりをつけるのに、
優先順位の昇順・降順や以上・以下での2分割を使うのはほぼ必須でした。
しかし、ダメトレードの除外を徹底するようになってからは、あまり使わなくなりました。
パラメータのあたりをつける以前に十分すぎるくらいに絞られるからです。

また、「ちょっとした改良」は他のストラテジーでも友好だということがわかりました。

売りスイングに「ちょっとした改良」をした資産曲線の変化です。

改良前


改良後


去年の8月9月あたりから始まった強い上げ相場でやられたストラテジーですが、
この改良でなだらかにすることができました。
合計損益は少し減りましたが、この方が実弾運用のストレスは少ないと思います。

たまにで良いのでうまくいかなかったトレードを追跡調査して、
どうやったら勝てたのかを考えてみてください。
きちんと作っていればエントリーのコンセプトはそれほど外れていないはずなので、
ちょっとした工夫で問題が解決することがあります。

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