なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。

2018年12月31日

管理人よりお知らせ

管理人・紫苑よりお知らせ2つ

研究したいことがあり、
(裁量で)運用停止にして
今は使っていないストラテジーを募集しています。
謝礼は(一部になるかも知れませんが)
研究成果をシェアします。

7月29日のフェアトレードの夏期集中講座に出席し、
korosukeさんのセミナーの内容を真剣に掘り下げたい方
私、紫苑と一緒に研究しませんか?

どちらも下のコメント欄よりご一報ください


posted by 紫苑 at 21:46 | Comment(0) | 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年09月14日

【実弾運用録】2018年9月2週目

【トレード成績(株;システムトレード)】

今週の利回り:+1.47%
年利:-6.0%(完全複利で運用)
月:+0.1%、火:+0.0%、水:+0.9%、木:-1.1%、金:-0.6%

********************

負けなしの5連勝!…とはならず、
今日(金曜日)は、最も苦手とするリターンリバーサル的な相場になりました。

リターンリバーサル相場は、システムトレードが苦手な典型的な相場 です。

下げた銘柄が反発するものの深く押していないので逆張り系のシグナルは出ず、
順張りの売りはリターンリバーサルでやられ、
順張りの買いが機能するかと言えば、
高値を買い上げる程は強くなく、高値づかみの危険性が高い。

唯一、長めのスイングで買った銘柄だけ利益になります。

浅めの逆張り(押し目買い)です。

ただし、このストラテジーに全力で突っ込むと、
かなりの買いポジションを持ち、
余力のない(少ない)状態で暴落を迎える可能性があります。
したがって、押し目買いは控え目に運用するしかなく、
ポートフォリオ全体としては負けます。

リターンリバーサルを安全に取るストラテジーを研究していますが、
なかなか良いものが書けません。

そんなわけで、金曜日の寄り付き直後までは絶好調だったのですが、
ザラ場で利益を吐き出し、
結局、1%少々のプラスで終わりました。

あと6%。ゴールは見えてきました。
この調子なら、忘年会(11月末)までにプラスに戻せるでしょうね。

ツイッターやっています。
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posted by 紫苑 at 17:31 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年09月13日

空売りスイング(ストラテジーコンテスト提出用)

9月30日にフェアトレード社主催のシステムトレーダーズミーティングがあります。

*「億り人」購入の方でFTから案内が届いていない方はご連絡ください。
*私からご案内を差し上げます。

もちろん私も参加します。

ミーティング内の企画として、「ストラテジーコンテスト」というものがあります。
FTから課題が事前に配られ、参加者各々が改良をして提出し、
当日、成績発表があるというものです。

私、自分のストラテジーの改良が忙しく、今までは参加していませんでした。
しかし、今回は課題が「空売りストラテジー」で、作るのが難しいらしく、
集まりが悪いとのことで参戦しました。

数日しか検証していないのですが、こんな仕上がりになりました。

WS000001.JPG
150勝82敗、平均損益率2.41%、合計損益率76%
PF2.988、最大DD7.1%、平均保有日数9.70日
300万レバ1倍、出来高制限0.05%、6銘柄分散、手数料1000円←与えられた課題のまま

とりあえずこれで提出してみようと思います。

FTに選ばれれば、ストラテジーの内容は公開されます。
検証結果は別としても、
ストラテジーの作り方や小技は参考になると自負しています( ̄ー ̄)ニヤリ
見たい方はセミナーにご参加ください。

ちなみに、私の売りスイングのエースを300万で運用すると

WS000000.JPG

こんな感じです。

このストラテジーは平均保有日数が2日弱とだいぶ短いので、
今回提出するストラテジーをマルチに組み入れるか考えています。

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posted by 紫苑 at 23:07 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする