なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
株よりチョロい? ビットコイン関連のオススメ
ビットコインにマウントゴックスの「怪しい」イメージがあるなら、それはもったいない!
食わず嫌いをせず、騙されたと思って、BTCのファンダを学んでみてください。

 これでわかったビットコイン
ビットコインのファンダメンタル的な側面の理解が深まる本です。
理解しにくいビットコインのシステムや裏付ける技術を簡単に解説しています。

 1時間でわかるビットコイン入門
ビットコインの具体的な使い方や運用の仕方をわかりやすく解説した本です。
取り敢えず「買ってみる」ならこの本で充分です。

ビットコイン トレードグランプリ BitFlyer(ビットコインの取引所)
ビットコインのトレードならBitFlyerがダントツ
(管理人は主要なブローカーは全て開設し、比較・検討しました)
チャート見やすい、ツール使いやすい、出来高多い、手数料安い。
BF経由のネットショッピング(楽天市場など)でBTCの還元もアリ。
SBI、GMO、MUFG、電通、リクルートなどが出資しているので、資金的な裏付けも万全。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。

2017年12月15日

【トレード成績】2017年12月2週目

***シス達ユーザーの方、フェアトレードや西村剛さん経由でお越しの方へ***
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【トレード成績(株;システムトレード)】
今週の利回り:-1.74%
年利:46.4%(完全複利で運用)

【トレード成績(ビットコイン;半自動・裁量)】
今週の利回り:+18.87%
年利(5月末スタート):130%(完全複利で運用)
*9月から投入資金を2倍にアップ、週利・年利を現資金に合わせて修正しました。

**********

今週の株は全く見どころなく、発注ミスも手伝って沈みました。
何が悪いということもないので、まぁこんな週もあるかなといった感じです。

システムトレードの達人(シス達)ユーザーの方お二人から質問を受け、
電話で回答?コンサル?しました。
バックテスト結果を重視するあまり、パラメータを絞り過ぎている印象でした。
誰もが通る道ですが、PF、平均損益率、DDを重視する人は特に注意です。

ビットコインは先週末の大相場で大きく稼げました。

ここ2〜3日は膠着状態で何もすることがありませんが、
このように異様にボラの小さい相場が長く続いたあとは、方向性の出た方に大きく進みます。
これは株でもビットコインでも変わりません。

今回のビットコイン、私は下方向の可能性の方が高いと思いますが、
あくまで相場の予想はせず、どちらに動いても良いように注文を出しています。

…が、まだ今日も動きません。

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posted by 億トレーダー at 17:28 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月14日

【実弾運用中】空売りストラテジー(続き)

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昨日の続きです。

中小型株に特化したデイトレタイプの空売りストラテジーです。
(既存のストラテジーを改修しました)

WS000000.JPG
売買回数7200回(4800勝2400負;勝率66.7%)
平均損益率1.38%、合計損益率754%、最大DD8.4%、PF2.392
(1億円レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年11月)

やはり大型より中小型株の方がパフォーマンスを出しやすいのは確かです。
去年も今年もフラットになることなく、ほぼ直線に近い資産曲線になりました。

最後に、少し変わったコンセプトで作った新作のデイトレ空売りです。

WS000001.JPG
売買回数4400回(2800勝1600負;勝率63.1%)
平均損益率0.72%、合計損益率293%、最大DD5.8%、PF2.157
(1億円レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年11月)

他の3つに比べると、平均損益率がやや見劣りしますが、
デイトレでPF2以上あるし、DDも小さいし、折角作ったので使っています。

以上の4本を、今週の月曜日から運用しています。

数年前から私と交流のある方なら、私=空売りというイメージでしょう。
事実、私のシステムトレードで、
10年間一貫してメインを張っているのはデイトレの空売りです。

他のシステムトレーダーは去年と今年の不調を理由に、
デイトレタイプの空売りを捨てたり運用比率を下げたりする方が多かったようです。
しかし、私がデイトレの空売りに固執したのは、このような歴史もあります。

これからもこの得意なフィールドで、目一杯稼ぐつもりです。

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posted by 億トレーダー at 02:34 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年12月13日

【実弾運用中】空売りストラテジーの紹介

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デイトレタイプの空売りストラテジーの改修と新製が終わりました。

実弾運用できるレベルのものは、改修2本、新製2本となりました。
本当は、改修した1本と新製した1本はorでつなぐ等してまとめたいところですが、
ロジックが複雑でつなぐときに間違えそうなのでそのままにしてあります。
(早くコピペの機能が欲しい←斉藤さんに熱烈要望中)

何回かに分けて、空売りストラテジーを紹介します。
もちろん内容は書けませんが、
素人でもここまで作り込めるという目標として頂ければと思います。

改修は、当然古いストラテジーを元にします(だから改修なのですが)。
数年前の当時は渾身で作り、改良の余地はないと思っていたストラテジーでも、
様々なノウハウを身に着けた今となっては「何だこのクソみたいたなストラテジーは?」
こんなの使っていたんじゃ、引かされて当然だよね〜。

ということで、改修したストラテジーをご紹介。

WS000001.JPG
売買回数2000回(1200勝800負;勝率62.5%)
平均損益率0.96%、合計損益率189%、最大DD4.4%、PF2.063
(1億円レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年11月)

そして、似たコンセプトの新作。

WS000000.JPG
売買回数4300回(2800勝1500負;勝率64.6%)
平均損益率0.99%、合計損益率408%、最大DD5.8%、PF2.395
(1億円レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年11月)

これはどちらも大型株に特化したストラテジーです。

一般に大型株は利益を出しにくいと言われていますが、
改良次第ではこのくらいのパフォーマンスにはなります。
また私はPF信者で、パラメータの設定はキツめですが、
合計損益額信者の方はパラメータを緩めればもっと利益を伸ばせます。

向かないと言われている日銀の買い支えがあった去年と今年も、
どちらのストラテジーも問題なく利益を出せています。

現時点では満足のいく仕上がりになりました。

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posted by 億トレーダー at 05:35 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする