100万円から始めるシステムトレード〜ストラテジー理論と実弾運用録

スマホだと、上や左が表示されないようなので、オススメを記事にしておきます。
パソコン用に作っているブログなので、できればPCでご覧頂くとうれしいです。

■当ブログのメインカテゴリー
・システムトレード成績
・実践的ストラテジー理論
・優良投資情報＆投資本
・時事問題（政治系の記事）
ツイッター→紫苑@システムトレーダー

■検証ツール
システムトレードの達人
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
ソフトの性能はもちろんですが、驚くべきはサポート体制。
バージョンアップ無料、追加の要望OK、ユーザーどうしの交流会、セミナー。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、シス達を超えるソフトはかなり難しいのでは。
＊正規版を買うなら備考欄に「紫苑の紹介」と書いてください。少し良いことがあります。

■投資本

・システムトレード発見のポイント（斉藤正章）
・株のシステムトレード利益が出るロジックのつくり方（斉藤正章）
私の師匠、斉藤正章さんの本。
システムトレーダー初心者から中級者へのステップアップは、一通りの「型」を揃えること。
全部自分で一から作りますか？外してはいけないパラメータはわかりますか？
この本を読めば解決します。
「型」についてはこちらの記事を

・なぜ株価は値上がるのか?（矢口新）
なぜ株価は上がるのかわかりますか。投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動き、振幅（ノイズ）と傾き（トレンド）を作るのもは何でしょうか。
シストレ以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
詳しくはこちらの記事を

・ネット株の心理学（小幡績）
値動きの向こう側の心理についてわかりやすく書かれています。
サンバイオの暴落を逆張りできたのは、この本を読んでいたからです。
詳しくはこちらの記事を

・イベントドリブントレード（羽根英樹）
相場の歪み、制度の歪み、参加者の歪みなどを利益の源泉にする方法が書かれています。
リバランス、PO、TOB、優待、IPO、他、様々なイベントの歪みを
どのように利益に抽出するか。
テクニカル的な値動きそのもの以外から収益を上げたいなら必読。
詳しくはこちらの記事を

■サイト
結果を出すトレーダーは、それぞれ哲学を持っています。
哲学を感じられるブログをご紹介します。

・つなわたりのまいにち（さと）
さとさんはイベントドリブントレードのエキスパート。科学的で尊敬しています。

・キリギリスのように暮らしアリのように蓄える（magic）
割安高配当株はmagicさんを参考にしています。この方も素晴らしいトレーダーです。

■紫苑のFX運用戦略（当ブログでのFX運用カテゴリーはこちら）

参考本＆サイト
akilog（あっきんさんのブログ）
あっきんさんのツイッター
まつのすけさんの本の最後の章

戦略1：トルコリラスワップサヤ取り（+メキシコペソ買い）
リラ買い：みんなのFX
リラ売・ペソ買：セントラル短資
＊トルコリラの各ブローカーのスワップポイントの比較サイト
＊トルコリラのファンダはエミン・ユルマズさんのツイッターが秀逸

戦略2：ユーロ/ズロチ売り（+暴落買い）
買い・売り：FXプライム
ユーロ/ズロチのチャート

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・さとふる

とある特殊な銘柄のトレンドフォローのストラテジーがほぼ完成しました。



ストラテジースペック
260勝170敗、PF5.91、合計損益41.5%、最大DD11.6%
（実質検証期間2010年〜直近）。

トレンドフォローにしては、高い勝率、高いPFです。

難を言うと、トレンドの変わり目で含み益を大きく減らしてしまっていることです。

これでもだいぶ決済条件は趣向を凝らしたのですがね…。
トレンドフォローの宿命で仕方ないのでしょうか。なかなか改善できません。

今年はこのように、
特殊な相場、特殊な銘柄、特殊な期間に絞ったストラテジーを
書くことが多いです。

以前も書きましたが、特殊なトレードは、何も考えずに検証すると
カーブフィットの可能性はもちろん高くなります。
ただし、最初にコンセプトがあり、コンセプトに従ってパラメータを当てていけば、
検証は速いし、カーブフィット度も抑えることができると考えています。

裁量でやっていて、明らかに期待値がプラスな値動きを、
一つ一つシステム化していく感じですね。

どうしてもチャートや検証だけだと、
煮詰まってきて、小手先のテクニックに走りがちです。
裁量はできるだけシステムトレードと重ならない分野を
トレードするように心がけているので、相乗効果があるのかもしれません。

この検証結果を今後の裁量に活かし、またシステムに還元できると良いです。

これ、11月の大型勉強会に提出するか悩みどころです。
他にも普通のストラテジーが書ければ、そちらを出そうかなと思います。

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IPO、取れるに越したことはありません。

それなりにお金を入れて、
何となく担当が買って欲しそうなものを買っています。
それでも私はそれほど「IPO、IPO」と担当に言わないようにしています。

支店に来るのは数が知れているでしょう。
支店から営業部に来るのも限られるでしょう。
営業部も何人もの営業マンがいます。
それに、私よりたくさんお金を入れている人もいるでしょう。

目ん玉が飛び出るようなIPOは、頂けるはずがないと思っています。

ただ、主幹事なら、
「〇〇、ちょっと考えてみてくださいねぇ」
程度の連絡はしてみます。

結果、配分があればオーバーに驚いてみせ、
何度も丁重にお礼を言います。

配分がなければ「全然気にしないでください」です。
（配分できなければ担当は謝ってきます）

間違っても「全然配分ないですね」などと圧力をかけることはしません。

私が店舗型の証券会社に回せる資金量では、
やっとこさ「泡沫投資家」のカテゴリーを外してもらえる程度です。
数億を入れて、活発に取引している上客ではないのです。

自覚するべきです。

それでも良好な人間関係を築いておけば、
何かの拍子に余った分を頂ける可能性は、
同レベルの客より少し高くなるのではないかと考えています。

そんなこんなで、IPOに力を入れている訳ではありませんが、
ここ半年で頂いたIPOは、

1887国土開発
…は取りやすかったようですが、

4444インフォネット

7678あさくま

と、まずまず満足できるものですね。

何より、担当と馬が合うのか、話をするのは楽しいです。

三菱モルガン、SMBC日興に口座を持っていましたが、
今週、大和にも開設してみました。

大和の担当者はどうでしょうか。楽しみです。

ということで、IPOプライマリは、資金力と人間関係構築力だと思います。
システムトレードとは別の能力が要求されます。

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