紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量

スマホだと、上や左が表示されないようなので、オススメを記事にしておきます。
パソコン用に作っているブログなので、できればPCでご覧頂くとうれしいです。

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・システムトレード成績
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・時事問題（政治系の記事）
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■検証ツール
システムトレードの達人
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
ソフトの性能はもちろんですが、驚くべきはサポート体制。
バージョンアップ無料、追加の要望OK、ユーザーどうしの交流会、セミナー。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、シス達を超えるソフトはかなり難しいのでは。
＊正規版を買うなら備考欄に「紫苑の紹介」と書いてください。少し良いことがあります。

■投資本

・システムトレード発見のポイント（斉藤正章）
・株のシステムトレード利益が出るロジックのつくり方（斉藤正章）
私の師匠、斉藤正章さんの本。
システムトレーダー初心者から中級者へのステップアップは、一通りの「型」を揃えること。
全部自分で一から作りますか？外してはいけないパラメータはわかりますか？
この本を読めば解決します。
「型」についてはこちらの記事を

・なぜ株価は値上がるのか?（矢口新）
なぜ株価は上がるのかわかりますか。投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動き、振幅（ノイズ）と傾き（トレンド）を作るのもは何でしょうか。
シストレ以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
詳しくはこちらの記事を

・ネット株の心理学（小幡績）
値動きの向こう側の心理についてわかりやすく書かれています。
サンバイオの暴落を逆張りできたのは、この本を読んでいたからです。
詳しくはこちらの記事を

・イベントドリブントレード（羽根英樹）
相場の歪み、制度の歪み、参加者の歪みなどを利益の源泉にする方法が書かれています。
リバランス、PO、TOB、優待、IPO、他、様々なイベントの歪みを
どのように利益に抽出するか。
テクニカル的な値動きそのもの以外から収益を上げたいなら必読。
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結果を出すトレーダーは、それぞれ哲学を持っています。
哲学を感じられるブログをご紹介します。

＊＊＊＊＊イベントドリブン（TOB、MBOなど）＊＊＊＊＊

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さとさんはイベントドリブントレードのエキスパート。科学的で尊敬しています。

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茶間さん（ツイッター名は「Mr.微淫」）のブログ。まだ若いのに素晴らしい分析力

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＊＊＊＊＊システムトレードのサイト＊＊＊＊＊
・株システムトレードの教科書
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基本的なことが書かれています。初心者はもちろん、復習用にも。

＊＊＊＊＊米国株のサイト＊＊＊＊＊
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「システムトレーダーのためのETFファンド講座」
このシリーズは、システムトレードをある程度極め、
さらに裁量も…しかも米国株を、それなりにこなしている私にしか
書けない内容だと思います。

システムトレーダーのためのETFファンド講座総論はこちら

結論から先に書きます。

今年はマクロが非常に好調な1年になります。
おそらくアベノミクス以来の大チャンスです。

理由は2点です。

武漢ウィルスで止まった経済をキャッチアップするために、
すでに各国が空前の金融緩和をしています。
株式市場は好調でも、まだデフレギャップが残っているために、
今年いっぱいくらいは緩和を止めることは（今のところ）なさそうです。

ここにワクチンが完成しました。
今、感染者が増えているのは季節性の影響が大きいので、
春になって気温が上がってくれば感染者は減ります（断言）。
このように経済が急速に正常化します。

空前の緩和＋経済の正常化

今年は激甘、大サービスの相場になるでしょう。

ただ、FRBの利上げまで、ドル安基調は続くと推測されるので、
投資対象は日本株より米国株か世界全体ということになります。

今回の記事は、このような恵まれた相場環境の中、
システムトレーダーが信用の担保の現金を有効活用して
ETFやファンドを買う場合を考えます。

＊このようなグローバルマクロを深く知りたい方は逃げて勝つ 投資の鉄則（田中泰輔）
この本の私のレビューはこちら

まず、簡単に思いつく＆簡単に実行可能なものから。

1.東証でアメリカの主要指数のETFを買う

S&P500→2558(0.078)、1557(0.0945)、1547(0.15)、1665(0.15)、
　2521H(0.15)、2563H(0.15)
ダウ→2562(0.30)、1679(0.45)、1546(0.50)
ナスダック100→2568(0.25)、1545(0.45)、2569H(0.25)

Hは為替ヘッジあり、カッコ内は信託報酬(%)

メリット：日本の株と同じ感覚で売買できる
デメリット：現地のザラ場時間では売買できない

2.クリック証券CFDで主要指数や大型株を買う

アメリカ3指数に加え、ダウ構成全銘柄、GAFAM、ネットフリックス、テスラが買えます。
大型でエヌビディアだけが取り扱いがないのは謎ですが（アカマイはあるのに）。

メリット：CFD口座↔証券口座の資金の入れ替えが瞬時に可能
　リアルタイムで売買できる、大型なら個別も売買できる
デメリット：個別が一部の大型株に限られる、税金の扱いが株とは別

このくらいは誰でも思いつくはずで、わざわざ私が記事を書く必要はないでしょう。
大事なのはここから先です。

3.優秀なアクティブファンド（アクティブETF）を買う

「アクティブファンドはインデックス（パッシブファンド）に勝てない」
というのが、一部、定説になっていますがどうでしょうか。

実は私も1年前まで「アクティブファンド？www」と、半ばバカにしていました。
ゴミ投資家シリーズの影響で、概ね間違ってはいませんが、
ごく一部に明らかにファンドマネージャーが凄腕のファンドがあります。
それをご紹介します。

3-1.ベイリーギフォードシリーズ

シャープレシオ2を超えるという化け物のようなアクティブファンドです。

確認した限りでは楽天証券とSBI証券で買えます。
楽天もSBIも、このファンドを信用取引の担保にすることができます。
つまり、信用枠を（大幅に）減らさずにこの優秀なファンドを買えるということです。

ベイリーギフォード・ロイヤルマイル：全世界に投資するファンド
ベイリーギフォード・ポジティブチェンジ：先進国に投資するファンド

ファンドを担保にする際に注意することがあります。
この点はテクニカルかつ冗長になるので次回の記事で書きます。

3-2.ARKシリーズ

米国株クラでは半年くらい前から話題になり始めた上場型アクティブファンドです。

ETFという扱いですが、頻繁に売買を繰り返すアクティブファンドに近いタイプです。
投資信託が日に1回しか基準価格がつかないのに対し、
上場型アクティブファンドは通常の株のようにリアルタイムで値段がつきます。

このETFは毎日の売買を公表しているのですが、
基本的に中型グロースの逆張りが得意で、素晴らしい逆張りをやっています。

ポイントは
・中型グロース
・逆張り
です。

今年は、まさにこのセクター（低金利）とこの手法（基調は上昇）が
光り輝く相場だと思います。

ARKK：ARKの旗艦ファンド
ARKW：ハイテク
ARKG：バイオ・ゲノム
ARKQ：自動運転、3Dプリンタなど

私は裁量の資金の大半をこのETFに入れています。
売買譜やパフォーマンスを見ると、私が裁量で個別をやっても、
このETFに勝てるとはほんの少しも思えないからです。

ただしこのETF、日本の証券会社で買えるのは、実質的にはサクソバンクのみです。
（IGも買えますが手数料が高すぎるとのことです）

サクソバンクに口座開設をする方はこちらからお願いします。
私もあなたも、数千円もらえます。

＊サクソバンクにも少し注意点があります。これも次回の記事で。

お賽銭箱を作りました。
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■システム＋裁量
今週：+2.9%（13週連続プラス）
年間6.0%YH・LH、1月6.0%

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

やはり今年は壮絶な相場になりそうです。

今週、利益が大きかったのは米国株と
余程のことがない限り今年は買いっぱなしにする予定のファンドやETFです。
要するに、とにかく買っていれば良い相場でした。

ネットフリックスNFLXの決算が良かったことを受けて、
（ここの決算はいつもだいたい予想を下回る）
GAFAMを中心にナスダック（ナスダック100）が買われました。
というより、ここ数ヶ月、GAFAMは鳴かず飛ばずで、
相対的に割安になっていたGAFAMがNFLXの好決算を材料に買われた
といったところでしょうか。
ニュアンスの違い、わかるでしょうか。

相対的に割安という点では、日本株が噴いたのも同じ影響かと思います。
一方で、貴金属や新興国も割安なのですが、
こちらには資金が回ってこないようです。
米国株を中心に、まだ先進国をぐるぐるしているだけでしょうか。

次は何が噴くかわからないので浅く広く、
しかしマクロ環境はすこぶる良いのでできるだけフルポジ近くなるように
網を張っています。
＊フルポジ≠フルレバ

システムは通常運転。
シグナルは少ないものの、作ったポジションの期待値は高いです。

対照的に、今年、最も冴えないのがイベントドリブンです。
去年の後半、飛ぶ鳥を落とす勢いで年利プラスに貢献したにも関わらず。
わからないものです。

やはり戦略はたくさん持っていた方が良いですね。

システムトレーダーの皆さん、
早いところシステムトレードを極めて、こちらへおいで下さいw
違う世界が広がっていますよ。

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