紫苑の億トレへのシステムトレード＋科学的裁量

1月3週目（1/13-16）

週：+3.2%（対昨年年初比）
1月：6.1%、年初来：6.1%
＊去年の集計が終わっていないため暫定値

ほぼシステムのみの少額口座：+2.5%

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

爆益<(｀^´)>

高市さんが解散を発表して爆上げしました。
噴き値っぽい感じもしましたが、1週間、54000円前後を維持。
これは驚きましたね。
先物でショートを作ったのですが、微損撤退でした。

システムが引き続き絶好調なのに続き、
時期的なものも手伝ってそれなりのポジションになっている裁量も
かなり利益を上積みしました。

TOBはジャパンインフラ投資法人が下げっぱなし。
おそらくTOB不成立を見込んでのことでしょうが、
成立すればたった1週間で6%のサヤ抜き（しかも買い放題）です。
私は今のポジションは売るに売れないので、全部応募してお祈りです(‐人‐)

2週間で本業の年収を稼ぎました。
もうあとはオルカンかナスダックにでも突っ込んで、
今年の相場はやらなくても良いかなと思わなくもないですw

ま、いずれにしても勝ち過ぎです。

こんなことはそう長くは続かないでしょうから、
そろそろ大きめのDDを引かされそうな気がします。
せめて裁量は少し削っておきましょうかね。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

1月2週目（1/5-9）

週：+2.9%
（1月：2.9%、年初来：2.9%）

ほぼシステムのみの少額口座：+3.7%

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

爆益<(｀^´)>

年末→年始で、何年ぶりかのきれいなGUで、
その後も1週間ずっと強い相場が続きました。

裁量分は年末にかなり削り、これを握っていればと思わなくもないですが、
システムでだいぶ持っていて、これ以上は丁半博打になると判断した結果なので、
これはこれで良かったと思うしかありません。

IPOで集めた新生銀行、まだ1株も売っておらず、
これが突如噴いて利益を上乗せしましました。

まだTOB中だったジャパン・インフラファンド投資法人が
まぁ案の定というか、期間延長＆TOB価格上乗せ。
こちらも大きな金額を突っ込んでいるので、そこそこの含み益に。

株で利益が生活に組み込まれていて、年利マイナスなど到底許されません。
そんな中、1月は積み上げてきた利益がゼロに戻ってのスタートで、
毎年、今年も勝てるのか（≒生活できるか）、不安いっぱいなのですが、
今年は少しアドバンテージをもらって、幸先の良いスタートとなりました。

平時なら3%のDDはそうそうもらわないので、少し気楽にトレードができます。

今年はどんなことが起こりますかね。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

1月+1.5%
2月-1.2%
3月+2.0%
4月+5.8%
5月+1.6%
6月+7.0%
7月+1.4%
8月+5.5%
9月+0.2%
10月+5.7%
11月+2.7%
12月+0.9%
月間11勝1敗、年間損益+33.3%（すべて年初来の対資産比）

参考
S&P500：+17%
ナスダック100：+21%（私のベンチマーク）
TOPIX：+22%
グロースコア（旧マザーズ）：-14%

ナスダックをベンチマークにしているのは、
年間のパフォーマンスがナスダックやオルカンに劣るようでは、
時間と労力をかけ、レバレッジもかけてトレードする意味がない
普通に年初に一括でナスダックを買って放置しておけばいい
と考えているからです。

マザーズ以外の指数はすべて前年比プラスで基本的に右肩上がり、
つまり、新興株以外なら買っていさえすればだいたい勝てる相場で、
さらに急落と暴落が1回ずつあるという、
システムトレーダーにとっては願ってもない理想的な1年だったと思います。

私も例年は3敗くらいする月間成績も1敗しかせず、
今年はほとんど負けていないなと週間成績を数えてみたら、37勝12敗。
これだけ負けないとDDに耐性がなくなりそうで、これはこれで恐いです。

昨年に続き、アメリカの政策金利が中立金利をはるか上にも関わらず、
景気サイクルを超越するトレンドを形成したAIが相場を牽引しました。

これだけの高金利でも株高が維持されるのは驚異的で、
実際に、SP10とSP490ではパフォーマンスにだいぶ差があるようです。
米国株でも大半の銘柄は金利の圧迫を受けましたが、
一部のAI関連のハイテクだけで指数を押し上げました。

年後半になると、日米株とも相場からギシギシを音が聞こえる程のきしんでいました。

ソフトバンクが仕手株のような値動きを見せる
アドバンテストやレーザーテックなどの大型半導体がS高する
などは記憶に新しいと思います。

高すぎる株は折々に急落や暴落を見せます。

ファンダがそう大して変わっていないのに4月と10月に深めの下げがあったのは、
高すぎる株の調整だったのではないでしょうか。

来年も似たような相場かなと考えています。

一度、リセッションになって相場もクラッシュし、
FRBがわかりやすい利下げをしてくれれば新しい景気サイクルに入って
トレードや投資もやりやすいのですが、
おそらく景気だらだらと維持されて、FRBも煮えきらない態度が続くでしょう。

そうなると、株は折々にガス抜きがてら調整され、
高くなりすぎればガス抜きもそれなりに大きくなるかと思います。

次回は2025年の手持ちのシステムを総括します。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

12月5週目（12/29,30）

週：-0.3%
（12月：0.9%、年初来：33.3%、DD-0.3%；1週目）

ほぼシステムのみの少額口座：？？

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

掉尾の一振、今年はありませんでした。

新興市場に至っては、掉尾の一振どころか、サンタラリーもないし、
年間を通してほとんど良いところがありませんでした。

私は新興市場は基本的に相手にしてないので影響はほぼありませんでしたが、
聞けば、新興市場を対象にしたストラテジーは
順張りも逆張りも機能しなかったらしいですね。

システムで年を越すポジションがそれなりにあるので、
裁量分は30日にだいぶ削りました。
ここは掉尾の一振を期待していたので少しがっかりでしたが、
天井で売れることはないと諦めています。

5日はGUから始まってもらいたいものですがどうでしょうか。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

フェアトレードのメルマガ用に書いたものを手直しして掲載しています

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

私は毎年何某かのテーマをもって相場に対峙しています。
ここ数年のテーマは、
果てしなく利益を伸ばすことではなく、ドローダウンを小さくすること
です。

今年の最大DDは記録上で4月の暴落の10%程度、最長DD期間は3週間、
2番目に大きなDDは2%程度だったと思います。
一方で利益は30-35%程度の着地になりそうですから、
利益を犠牲にせずにDDを抑えられたと自分では満足できる成績でした。

おそらく、一般的なシステムトレーダーと比較して、
上（合計の利益率）はともかく、下（DD）は固いのではないかと自負しています。

私に、以前の資産の上下の激しいトレードを求めている方がいれば、
ご期待に添えず申し訳ありません（笑）

要因は主に二つ考えられます。

一つはストラテジーの分散がかなり効いていること、
もう一つはシストレ以外にも分散をさせていることです。

シストレ以外の分散については書くと長くなるので別の機会に書きます。

システムトレードは相場が良くても悪くても年2〜3割稼ぐトレード手法です。
ただし、これは「型」を一通り揃えて、
恣意的な組入比率にせずに均等に分散させていることが条件になります。

ここで重要なのは「型」を一通り揃えていることであって、
極論をすると一つ一つのストラテジーは期待値がプラスであれば良く、
それほど洗練されたストラテジーでなくても構わないと私は考えています。
（もちろん洗練されているに越したことはありません）

新しく作ったストラテジー、会心の出来のストラテジー、
場合によっては田村さんや斉藤さんが作ったストラテジーは
ややもすれば「これで人生を変えるんだ<(｀^´)>」と
比重をかけて運用したくなる気持ちもわからなくはないです。

人生を変えるためにシストレをやっているのですからね。

ただ、残念なことに、人生はそう簡単に変わるようにできてはいません。

光り輝いて見えるそのストラテジーも、数あるストラテジーの一つにすぎません。
人生は泥臭い地道な努力の積み重ねでしか変わらないのです。

それでもなお自信のあるストラテジーに（多少）比重をかけて運用する手もあるでしょう。
割の良い丁半博打ですから、人生を変えるまでの期間を短くするのを試すのも
選択肢として私は否定はしません。

ただし、ギャンブル的なトレードであることを自覚する必要があります。
以前も書きましたが、いくら期待値がプラスのトレードでも、勝率100%でない限り、
全力でやり続けているといつか退場か、退場に近いダメージを負います。

同じストラテジーを使っても、
資金管理次第で大きな利益にも退場寸前にもなります。
（裁量やTOBでも本質は同じなんですけよね）

私自身が実体験から身に沁みたてわかったのが資金管理の重要性です。

こんな重要なことなのに、ほとんどどこにも書かれていないし、
強調しているのも田村さんくらいですよねぇ。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

12月2-4週目（12/8-12、15-19、22-26）

週：+3.0%
（12月：1.2%、年初来：33.6%YH）

ほぼシステムのみの少額口座：？？

＊現金の出入りが激しく、週間ごとの変動は追えなかったのでまとめて

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

今年もイベントが多く楽しい12月でした。

毎年、12月を楽しく過ごすために、他の11ヶ月間で必死で稼いでいるようなものです。

12月は寒くても華やかで好きなんですよね。
1月2月はただ寒いだけなので、ここからは春まで耐える季節で嫌いです。
（1月は誕生月なのですが…）

12月は季節限定などのストラテジーもあり、
シグナルが多くて発注がいつも以上に時間がかかりました。
本業もプライベートも充実していて、ブログを更新する余裕はありませんでした。

今年の12月は結構統計通りの値動きだったと思います。

上げるときに上げ、下げるときに下げてくれると、
その後も統計が機能することが多く、しばらくシステムは乗れそうな気がします。

今年の相場もあと2日。

さすがにもう負けないでしょうから大禍なく過ごしたいです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

フェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

東海地区システムトレーダーの忘年会、今年も開催します。

毎年開催していて、もう何年目になるでしょうか。
このブログの記録では2018年が一番古いので、
少なくとも8年は続いています。

今年は12月27日土曜日、名古屋某所です。

・1次会：15時からお酒中心のおしゃべり会的な雰囲気
・2次会：17時半くらいから夕飯
・（2.5次会：どこかのバー）
・3次会：20時半から夜の街

会費は実費で、1次会2-3000円、2次会5000-1万円程度（割り勘）、
2.5次会はいつも1000円少々、3次会の予算はご相談です。
途中参加、途中離脱OKです。

例年どおりゆうしさんと共催で、億トレも多数参加予定です。

もちろんリアルでお会いしたことのない方でも構いません。
一緒に有意義な時間を過ごしたいと思います。

締切は11月16日です。

参加ご希望の方やご質問のある方は、
このブログのコメント欄、ツイッターのDMでご連絡ください。
（店をおさえる都合もありますので、できれば早めに連絡を頂けると有り難いです）

＊コメント欄からお問い合わせの際は、アドレスなどの連絡先も必ずお書き下さい

12月1週目

週：-1.8%
（12月：-1.8%、年初来：30.6%、DD-1.8%；1週目）

ほぼシステムのみの少額口座：-1.1%

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

システムは小型で、裁量は電力株で捕まってマイナス。
TOBもイマイチで良いところがない1週間でした。

というか、先月下旬からイレギュラーな仕事が多く、忙しくて全く相場を見れません。
これを書いているのは12月10日ですが、今日あたりはようやくまともに寝られそうです。

本業をもう少し削りたいです…。

週末はフェアトレードの忘年会。
私ももちろん参加しますので、お声がけください。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

去年の7月からフェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

11月4週目（11/17-21）

週：-1.3%
（11月：+0.4%、年初来：30.1%、DD-1.3%；1週目）

ほぼシステムのみの少額口座：+0.1%

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

11月5週目（11/25-11/28）

週：+2.3%
（11月：+2.7%、年初来：32.4%、YH）

ほぼシステムのみの少額口座：+1.1%

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

忙しくてブログの原稿を書く余裕がなく、2週まとめての更新です。

先々週のトピックは何と言っても木曜日未明のNVDAの決算でした。

決算自体は良かったようで、時間外（日本のザラ場の時間）では買われていました。
そのまま4〜5%程GUして寄り付いたものの、
始値を超えられない時間帯が長く、じれて結局急落で大陰線になりました。

私は日本株はずっと高いと思っていました。
ようやく49000円を割れて48000円を見に行きました。
1ヶ月遅いわ…。

ソフトバンクの決算でかなり売られたあたりでようやく狂乱相場から
少し冷静になったのでしょうか。
一方で、これからは上で捕まったポジションの戻り売り圧が、
それなりの重さでのしかかるだろうと思っています。

急落指数も
14日31→17日67→18日63→19日34→20日10
と、急落の領域には達していました。

今の日本株は相場からギシギシと音が聞こえるくらいのきしみ方をしていて、
非常にやりづらく、新興市場も半導体も、
高市銘柄の防衛や造船も一通りぶん投げていたので、
裁量の被弾は最小限度に抑えられました。

そんな中、システムは何とかプラスで終えられました。
一番浅い急落用のシステムが稼働しました。

週が明けて、NVDAの決算のガタガタから少し落ち着きました。

米国株式市場は木曜日は休場、金曜日は半日ということもあり、
東証は開いていても実質3日間だけ。

システムも裁量も順調でした。
先々週に作った急落逆張りのポジションは早々に決済になりました。

今年もあと1ヶ月。
さすがにここから負けるのは考えにくく、今年も楽しい12月が過ごせそうです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

去年の7月からフェアトレードでメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓
　

週：+0.2%
（11月：+1.7%、年初来：31.4%、YH4連勝）

ほぼシステムのみの少額口座：+0.5%

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

何とかプラス着地。

相変わらずボラが高くて調整中の難しい相場でした。
さらにシステムは苦手にしている決算期です。
それを買いに偏ったポジションでプラスで終えられたのは大きいと思います。

今週はシステムが機能したように思います。
シグナル数も比較的多い1週間でした。

裁量は高値を警戒しているので極小でほとんど影響ありません。

TOBも一通り終わってしまったのであまりポジションはありません。
唯一、舐めた価格でTOBをやっているウェーブロックだけ、
村上ファンド系が入っているので上乗せ期待で買っています。
ここは入っているのが牧さんでなくて良かったです。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

去年の7月からフェアトレードでだいたい木曜日のメルマガを担当しています。
登録はこちら（多分）から無料でできます。

ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
フォローミー^^

↓頼むからクリックして！↓