2019年06月28日

【実弾運用録】2019年6月5週目(訂正)

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:+5.9%+1.8%
年利:18.8%%14.9%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:24.0%20.2%(先週比+2.0%)
日々の勝敗イメージ◯△△◯◯

先月比+8.4%+4.5%(うち、システムのみ+5.3%+1.4%)

********************

成績をつけていて、システムでこんなに勝ったかな?と驚きました。

空売りを中心に、システムの調子が良かったのは確かですが、
それにしても、多分、こんなに勝っていません(笑)。

おそらく、3月に片張りや優待クロスで権利を取った銘柄の配当が
口座に入金されたのではないかなと思います。

ただ、何%が配当で何%がシステムの利益かわかりません。
片張りはともかく、優待取りは今後も続けるので、
このシステムと裁量を分ける集計はかなり難しいです。
年末の、フェアトレードのグランプリのためにやってはいますが…。


↑大規模ヘッジの集計をミスっていました↑
カネを店舗証券、ネット証券、銀行の間で行ったり来たりさせているので、
集計作業が煩雑です…。

何はともあれ半期で20%オーバー。

システムはレバレッジを下げています。

裁量は色々なことを試しているので、無駄やミスもだいぶやらかしました。
最近は裁量もだいぶ削ぎ落としているので、
同じ相場ならもう少し強く立ち回れるはずです。

そういう意味ではまぁまぁな成績だと思います。

何より、今年の目標であるリターン/リスクの改善という点では、上々です。

増税がほぼ決まったようなので、裁量は以下のように方針を変更します。

・日本株は手持ちの銘柄で強い一部を残して処分する。
・今後、新しい銘柄を追加することはほぼない。
・消去法的にリートは買うかも知れない。
・イベントドリブンは今までどおり行う。

残念です。

IPOは相変わらず弱いですね。

今日のリビンテク(4445)など、本来なら即金規制銘柄ですが、
初日に寄り付いてS安まで一直線。
私のイメージだと、
月曜日ブランディングや火曜日インフォネットも
もう少し強い動きをするかと思いました。

こんなことが続くと、IPOのセカンダリーは恐くて手が出せません。

なお、リビンテクは、PTSでもドギツい下げを見せているので、
さすがに下げ過ぎだろうと思って、少しだけ参戦しました。
6900円(▼8%)くらいでエントリーしているので、
月曜日の寄り付きが高ければ慧眼、低ければ盆暗ということになります。

さあどうなりますか。
まぁ勝っても負けても数万円。遊びです。

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posted by 紫苑 at 22:32 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月27日

個人投資家、相当傷んでいるか。

直近のIPO、4444インフォネットと7876あさくまを頂きました。

特にインフォネットは降って湧いた幸運が重なった話で、
小躍りして喜びましたが、結果、即金規制にもならず。
セカンダリーもほぼ見せ場なく失速中です。

あさくまも初値こそ下馬評どおりで、
寄り付き後も上げましたが、すぐに失速で大陰線。

もちろんそれなりの利益は出せましたが、消化不良感は否めません。

そう言えば、これは木曜日引けの直近IPOの一覧です。
WS000111.JPG

日経が1%上げているとは思えない値動きです。

最近はマザーズもメインプレーヤーは外人とのことで、
純粋に個人がメインになっているのはIPOくらいでしょうか。
それがこの有様なのは、個人が相当傷んでいるのではないかと思います。

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posted by 紫苑 at 23:06 | Comment(0) | 相場雑感 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年06月21日

【実弾運用録】2019年6月3週目

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:-1.7%
年利:12.9%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:17.9%(先週比-1.8%)
×△△△△

********************

月曜日に裁量でミスり、やや大きな負けをもらいました。
ミスは少しずつ取り返しましたが、
一方でシステムが少しずつ負け、こんな成績でした。

8月下旬にある大型の勉強会に向け、ストラテジーを何本か書きました。
・デイトレ空売り2本
・季節モノのマルチ1本

この他に、調子の悪いストラテジーを公開して、
仲間のアドバイスを仰ごうと思っています。

デイトレ空売りは私のプライドです。

季節モノは、最近のスッカスカな信用枠を埋めるために捻り出したものです。
トレード対象がかなり少ないので、
実弾運用と検証結果があまり乖離しないようにストラテジーを書くのがかなり大変です。

「どのくらいの売買回数があればカーブフィットではないか」
という質問を勉強会などで受けます。
確かに売買回数は多い方がカーブフィットの可能性が低いのは確かです。
でも、回数が多くてもカーブフィットさせることはできるし、
少なくてもカーブフィットの色を薄くすることはできます。

大事なのは、回数やパラメータではなく、コンセプトです。
逆に、コンセプトのないストラテジーやパラメータは数字遊びにすぎません。

コンセプトに従ってストラテジーを書けば、
カーブフィットの可能性は低くなるし、
数字遊びはカーブフィットの可能性は高くなるでしょうね。

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posted by 紫苑 at 23:58 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする