2019年07月26日

【実弾運用録】2019年7月4週目

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:-1.2%
年利:16.3%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:23.1%(先週比-0.9%)

********************

今週はシステムが大ブレーキ。

特に決算をまたいで空売りした銘柄に踏み上げられたのが大きかったです。
おそらく、1トレードで1%程度の負けでした。

その他は新しく完成したストラテジーを使い始めただけで、
相変わらずスッカスカなポジションです。

裁量は、月曜日にそう高くならなかったのを確認して、
あらかた処分したのですが、なんと翌日から大幅高で大失敗。
もう少し引っ張るのが正解でした。裁量は難しい…。

まぁ消費税の問題があるので、日本株の上値は重いと思いますけどね。

裁量で日本株を買うくらいなら米国株…とも思いますが、
米国株も高値圏「なので」、最近静かなトランプさんが
そろそろ「材料」を出して来そうな気もします。

いずれにしても夏枯れ相場でもありますし、片張りの裁量は行きにくいです。

ということで、裁量の今の主なポジションは、
米国買い韓国売り、米国買い日本売りのさや取りです。

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posted by 紫苑 at 18:28 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月24日

特殊な時期のストラテジーと生き残りバイアス

これも今年書いた、特殊な時期のストラテジーです。

WS000147.JPG

ストラテジースペック
2300勝1200敗、PF3.12、合計損益194%、最大DD14.7%
(実質検証期間2001年〜直近)

これは母集団の対象上、かなりカーブフィットの可能性があります。
わかっているので、1ショットはかなり控えめです。

さらにこのような特殊なストラテジーを書くときに気をつけているのは、
トレンドフォロー的な要素を必ず入れる
ということです。
エントリーもイグジットも、です。

これは母集団を絞ったストラテジー全てに当てはまるのではないでしょうか。

例えば、日経225採用銘柄を対象にバックテストする場合を考えてみます。

今年、すでに
6773パイオニア→6645オムロン
6366千代田化工→7832バンナム
と2回の入れ替えです。

一般的に225採用銘柄が除外されると、
(というか、パッシブファンドの運用から除外されると)
パッシブファンドの売りやパッシブファンドの売りを見越した売り、
売りで値下がりしたチャートでの売りなど、
かなりの売り圧力になります。
(一部→二部の降格も同じです)

来年の225採用銘柄には、パイオニアと千代田化工は含まれません。
したがって、来年、225歳用銘柄を対象にストラテジーを作ると、
当然、パイオニアや千代田化工のキツい下げの値動きや、
その後のマネーゲーム的な値動きは考慮されません。

ゴリゴリにトレンドに逆らう(順張り的なパラメータを全く含まない)システムを組むと、
このような生き残れなかった銘柄の、検証上、(おそらく)不都合だが、
実弾運用では拾うであろう値動きを、最初から除外する可能性があります。


これを「生き残りバイアス」と呼びます。

私は、ベースとなるストラテジーは、
生き残りバイアスの可能性が高い母集団は使いません。

実弾運用しているベーシックなストラテジーは30〜40本くらいありますが、
「225採用銘柄」「TOPIX500」などを対象にしたストラテジーはゼロです。
1本もありません。

*ちなみにこのストラテジーは、8月の大型勉強会でストラテジーを公開します。
参加者でご興味のある方は楽しみにしてください。
ただし、私の注文だけでそれなりのマーケットインパクトが出ると思いますので、
そっくりそのまま運用するのは避けた方が良いと思います。

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posted by 紫苑 at 05:13 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月22日

特殊な銘柄のトレンドフォローストラテジー完成

とある特殊な銘柄のトレンドフォローのストラテジーがほぼ完成しました。

とあるBO (2).jpg

ストラテジースペック
260勝170敗、PF5.91、合計損益41.5%、最大DD11.6%
(実質検証期間2010年〜直近)。

トレンドフォローにしては、高い勝率、高いPFです。

難を言うと、トレンドの変わり目で含み益を大きく減らしてしまっていることです。

これでもだいぶ決済条件は趣向を凝らしたのですがね…。
トレンドフォローの宿命で仕方ないのでしょうか。なかなか改善できません。

今年はこのように、
特殊な相場、特殊な銘柄、特殊な期間に絞ったストラテジーを
書くことが多いです。

以前も書きましたが、特殊なトレードは、何も考えずに検証すると
カーブフィットの可能性はもちろん高くなります。

ただし、最初にコンセプトがあり、コンセプトに従ってパラメータを当てていけば、
検証は速いし、カーブフィット度も抑えることができる
と考えています。

裁量でやっていて、明らかに期待値がプラスな値動きを、
一つ一つシステム化していく感じですね。

どうしてもチャートや検証だけだと、
煮詰まってきて、小手先のテクニックに走りがちです。
裁量はできるだけシステムトレードと重ならない分野を
トレードするように心がけているので、相乗効果があるのかもしれません。

この検証結果を今後の裁量に活かし、またシステムに還元できると良いです。

これ、11月の大型勉強会に提出するか悩みどころです。
他にも普通のストラテジーが書ければ、そちらを出そうかなと思います。

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