2019年07月22日

特殊な銘柄のトレンドフォローストラテジー完成

とある特殊な銘柄のトレンドフォローのストラテジーがほぼ完成しました。

とあるBO (2).jpg

ストラテジースペック
260勝170敗、PF5.91、合計損益41.5%、最大DD11.6%
(実質検証期間2010年〜直近)。

トレンドフォローにしては、高い勝率、高いPFです。

難を言うと、トレンドの変わり目で含み益を大きく減らしてしまっていることです。

これでもだいぶ決済条件は趣向を凝らしたのですがね…。
トレンドフォローの宿命で仕方ないのでしょうか。なかなか改善できません。

今年はこのように、
特殊な相場、特殊な銘柄、特殊な期間に絞ったストラテジーを
書くことが多いです。

以前も書きましたが、特殊なトレードは、何も考えずに検証すると
カーブフィットの可能性はもちろん高くなります。

ただし、最初にコンセプトがあり、コンセプトに従ってパラメータを当てていけば、
検証は速いし、カーブフィット度も抑えることができる
と考えています。

裁量でやっていて、明らかに期待値がプラスな値動きを、
一つ一つシステム化していく感じですね。

どうしてもチャートや検証だけだと、
煮詰まってきて、小手先のテクニックに走りがちです。
裁量はできるだけシステムトレードと重ならない分野を
トレードするように心がけているので、相乗効果があるのかもしれません。

この検証結果を今後の裁量に活かし、またシステムに還元できると良いです。

これ、11月の大型勉強会に提出するか悩みどころです。
他にも普通のストラテジーが書ければ、そちらを出そうかなと思います。

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

posted by 紫苑 at 02:05 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする