2019年08月23日

【実弾運用録】2019年8月4週目

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:+2.4%
年利:28.0%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:32.6%(先週比+2.8%)

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運用資産、生涯来高値更新中です。

システムは今週も好調でした。

特に何が調子が良いということはなく、全て少しずつ稼いでくれています。
このところ、大きなハズレを引かされた覚えがありません。

何にせよ基本になるシステムトレードが好調なのは良いことです。

裁量はだいぶ整理が進んで、リート一色になりつつあります。
下げ・暴落に備えたポジションです。
とは言っても、リートも暴落には耐えられないので、
何かを空売りしてヘッジしようと思っています。

お隣のアホ国家が、派手な自爆を繰り返してくれています。

セルフ経済制裁に加え、GSOMIA破棄。
頭、大丈夫ですか?という世界。

文がローソクwwwか何かで失脚しなければ、文が在任中に北と赤化統一でしょう。
KOSPI(CFD)とウォン、かなりの額の売りポジションを作っています。

ジム・ロジャーズは
「北朝鮮バブルが来る」と大韓航空株を大量に買い、
爆下げで「安倍総理は狂っているから辞任しろ」と言い出す始末。

韓国ともどもお笑いでしかありませんわ。

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posted by 紫苑 at 19:52 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月19日

言い訳の天才

腹が立つというか、がっかりしたというか、そんなことがありました。

昨年、私が大きなDDをもらったことで
「紫苑ほどシステムトレードをやりこんでいても大きなDDを引く。
システムトレードの優位性はもうない」
などという輩がいると聞きました。

あのねぇ。

自分が結果を出せないのを、人のせいにしないでもらえますかね。

去年のDDは、システムトレードそのものというより、
私独自の外部環境に因るものが大きいし、
そもそも去年はプラスで終わっています。
どちらも何度もお伝えしているとおりです。

DDという点では先週に回復済みです。

私以外にも、システムトレードで結果を出し続けている人は何人もいます。
ゆうしさん、夢幻さん、もちろん斉藤さんも。

これでもシステムトレードに優位性がないと言えますか。

こういう連中が今年の私を見て何を言うかは容易に想像できます。
「紫苑だからできる。自分にはムリだ」

図星だろう。
ホントに休み休み言えよ。

事あるごとに言っていますが、
システムトレードは努力が結果に結びつく極めて珍しい投資法の一つです。

下品な表現を遣うと「検証すればカネになる」と言っているのです。

やれ。言い訳を考えるならやれよ。
ヒトを自分がやらない言い訳に使わないで頂きたい。

…と思います。

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posted by 紫苑 at 04:42 | Comment(0) | シストレサイドストーリー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年08月18日

バリュー系の投資法、初心者はご用心

最近、勉強のためにバリュー系の長期投資のツイッターやサロンに参加しています。

定性分析が素晴らしく、結果につなげていて、
私が必死で勉強してもあのレベルになれるのかなと尊敬します。

ただ、どうしても違和感が拭いきれないことがあります。

ほとんどの方が常にフルポジションにしていることです。

フルポジと言っても信用は使わず、現物だけなので、
仮にリーマンショック級の暴落があっても何もせずに持ち続ければ良い
…という理屈です。

常に(現物)フルポジにするのは、
「相場が上に行くか下に行くかわからないから」
「目の前に割安な株があるから」
「銘柄選択を間違えなければ投資はプラスサムのゲームだから」
というのが理由だそうです。

彼らをdisるつもりは全くないのですが…とお断りしておきます。

が、どうしてもこの「常に余力なし」が理解できません。

・相場が上に行くか下に行くかわからない(相場の方向を予想しない)
・指数には勝てる

と言うのであれば、

相場が上昇/下落する可能性が50%ずつと仮定すると、

相場が上昇(50%)
1.銘柄選択で指数に勝てる→大勝
これは問題ありません。

相場が下落(50%)
2.銘柄選択で指数の下落を補って余りある→勝ち
3.銘柄選択でも指数の下落を補えず→(一時的な)負け

少なくとも、3の部分の余力は残しておくべきだとするのが
合理的なリスク管理ではないかと思います。

暴落が起きれば、割安株だろうが資産株だろうが、全部暴落します。
ここで買うのが一番儲かるのです。

平時にフルポジにしない機会損失と
暴落時に余力を残しておかない機会損失と
天秤にかけ、効用の最大化を考える必要がある
のではないでしょうか。

もちろんバリューの常時余力なしの方は
利益の最大化を図るという考えが最初からないのかもしれませんが。

繰り返しますが、バリュー系で結果を出されている皆さんは尊敬しています。
disるつもりも毛頭ありませn。

ただ、素人や初心者がマネをすると、特に今のタイミングでマネをすると、
現物のみフルポジだったしても(=オニのような暴落で退場させられなくても)
精神的に耐えられないのではないか
と思います。

まず、私も含めて、定性分析の素人さんは
銘柄選択が本当に正しいか、株価が本当に割安か、わかりませんからね。

常時余力なし(フルポジ)は、投資術に穴がない場合にのみ有効な戦略です。
この点は、システムトレードも同じです。

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posted by 紫苑 at 21:19 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする