2019年09月30日

重視するべき検証結果

この役に立つのか立たないのかよくわらないブログを
システムトレーダーの皆さんは熱心に読んで頂いているようで、
昨日も何人かの方から声をかけて頂きました。

「シグナルがスッカスカ」への考察と対応についてご質問を頂きました。

私この記事で書いた「安定度」というのは、
単純に最大DDを低くするという意味ではなく(これも結果的に含みますが)、
最大DDに達しないが、やや大きめのDDの大きさと頻度です。

例えば買い持ちをするスイングタイプのストラテジー、

1.大震災でもらった20%のDDが最大だが他の年は5%程度
2.最大DDは10%で10%弱のDDを毎年もらう

どちらが安定度が高いかと言えば1でしょう。

でも、検証結果では「最大DD20%」としか表示されないわけです。

実弾運用では、最大DDだけでなく、
このように頻繁にもらう中程度のDDも考慮する必要がありますが、

ただ、検証結果で表示されないので、
近似的な指標がPFではないかと思います。

もちろん(先日も書きましたが)、
PFを重視しなければダメだと言っているのではありません。

安定度(PF)を犠牲にしても利益の最大化を図るのも、
特に少額の頃の戦略としては、あり得るとは思います。

ただ、PFを落とすということは、
安定度を下げる≒最大DD以下のDDの大きさと頻度が上げる

ということを理解しておくべきだと言いたいのです。

日曜日の夢幻さんも、切り口は違えど、似たようなことを話していた
…のを理解できた方はどのくらいいるでしょうか。

最後にお願いです。

私が話しかけにくい雰囲気なのか、
気を遣っておそるおそるの方が多いです。
遠慮がちにおどおど話をされると、余計に内容もわかりにくくなります。

知らないことやわからないことは恥ずかしいことではありません。
私もできるだけわかりやすく説明するつもりです。
(ただ、質問内容は自分で咀嚼してまとめて来てほしいとは思います)

もちろんシステムトレードに関係ない内容でも構いません。
話しかけるなら、是非、普通に話してください。

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posted by 紫苑 at 22:10 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月28日

平成31年・令和元年 月間成績(9月まで)

1月:4.3%(システム-0.2%、裁量4.5%)
年末年始のアノマリーが機能せず。
逆張りの保有日数が短すぎて反発相場は指を加えて眺める。←対応済

2月:8.7%(システム5.9%、裁量2.6%)
サンバイオで3%程度被弾も、アンジェスに材料が出て大幅プラス。
他、全体的に調子が良かった。

3月:-0.1%(システム1.0%、裁量-1.1%)
裁量は優待取り権利落ち分。

4月:-3.2%(システム-3.5%、裁量0.3%)
逆張りストラテジーの一部に穴、で、被弾。←対応済

5月:5.9%(システム10.1%、裁量-4.2%)
連休明け直前にトランプ砲炸裂、裁量は損切りが1日遅れた。
システムは暴落をうまく拾って大幅プラスも、
反発局面で空売りを踏まれるお約束の展開。
*少し保有期間の長い逆張りストラテジーを追加

6月:4.6%(システム1.4%、裁量3.2%)
トランプ砲炸裂、チャンスのはずの下げ相場も下げが半端すぎて対応できず。
裁量をリートや不動産株へシフト。
*とある特殊な銘柄に特化したストラテジーを追加

7月:3.7%(システム2.3%、裁量1.4%)
下げ相場に空売りスイングがハマる。
裁量はリートと指数さや取り(CFD)がメイン。
個別株は時期的にもファンダ的にも買ってはいけないのに、
割安株ユニゾのTOBに煽られ、余計なものを買ってしました。額は少ないが猛省材料。

8月:7.3%(システム9.6%、裁量-2.3%)
今月も米中のプロレスでシステムが稼ぐ。
裁量は売り買いともに新規なく、ポジションを畳んだだけ。
中小型がひどい。ザラ場は人の気配がなく、アルゴがピコピコやっているだけ。
著名投資家の買っているバリュー株でもお構いなしに下げる。

9月:2.2%(システム-0.6%、裁量2.8%)
1ヶ月近いアゲアゲ相場。とにかく一方的に上げる相場だった。
日本のバリュエーションが安いくらいしか買う理由が思い当たらないのだが…。
もちろんシステムは苦手。リターンリバーサルの克服は課題か(アイデアなし)
裁量で何とかプラスに。裁量とシステム、それぞれ得意な相場が違うのが良い。
*デイトレ空売りを2シリーズ追加

年間:32.6%(システム25.3%、裁量7.3%)

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posted by 紫苑 at 01:53 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月27日

【実弾運用録】2019年9月4週目

■システムトレード
今週の利回り:+2.8%
年利:25.2%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:32.6%(先週比+3.3%)

********************

拾う神あれば捨てる神あり。

日経の気持ち悪い爆上げもやっと収まり、
今週はシステムも裁量も好調でした。

システムはシグナルスカスカは相変わらずですが、
新しく追加して空売りシリーズが早速稼ぎ、
久しぶりに「相場に乗れた」気がしました。

9月の優待はかなり取り、当然配当もありますが、
この成績には配当落ちは反映されていません。
0.5〜1%程度、裁量に上澄みがあり、実質+1〜1.5%。
ほとんど持っていない割にはよくやったかなと思います。

時期的にまだ買えないので、裁量は全くいじっていないのですが、
今週…というか今日(金曜日)、9月で唯一買った銘柄があります。

6208石川製作所

言わずと知れた防衛銘柄の雄です。

半島も中東もこれから落ち着くことはないでしょう。
韓国が赤化すれば、否応なしに軍備は増強せざるを得ないし、
安倍さんならやってくれると思います。

下がったらナンピンする予定ですので、まだ打診買い程度です。

さて、今週末は株祭りです。
土曜日昼は株ベリー、夜は株系の飲み会、
日曜日は斉藤さんや西村さんたちとランチ、午後はフェアトレードのセミナーです。

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posted by 紫苑 at 18:32 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする