2019年09月26日

2019年9月の株主優待クロス

9月の優待クロスは62銘柄*3名義分、のべ約150銘柄。

エクセルで表を作って、優待銘柄の大人買いをしました。

クオカードやギフトカードなどの金券は利回り0.2%以上、
食品やカタログギフトなどの換金性の低いものは0.3%以上が
今回の目安でした。

今はシステムトレードのシグナルがスカスカなので、
まぁまぁ全力でやってみました。
全運用資産の30%少々を使い、高卒の初任給くらいの優待を取りました。
ふるさと納税に加え、優待クロスを本気で取り組むようになってから、
現金がさらに減らなくなりました。

先程終わった現渡し祭りの結果、5銘柄に相方がいないミスが判明。
かなり注意してクロスしたはずなのですが…。

トレードに理解のない家族は、優待をあげて抱き込むのも一つの手です。
クオカードやカタログギフトなど、喜ばれるのではないでしょうか。
システムトレードをやるにしても、検証と発注に時間がかかって、
どうしても協力してもらわないといけませんからね。

最後に優待クロスに使える証券会社をご紹介しておきます。

・カブドットコム証券:一般信用売りの銘柄数も株数も一番多い
・SMBC日興証券:信用は手数料が無料
・SBI証券:カブコムは在庫なしでもSBIでは残っていることもある穴場
・楽天証券:在庫はあまりないが大口優遇が取りやすいので

運用額が少額の方は日興(ネットの方)、大きい方はカブコムが良いでしょう。

このように、株式市場には500円玉や1000円札なら結構落ちています。
あとは拾うのに腰を折る”努力”をするか疎むか
という問題です。

私は貧乏性なので、100円玉でも拾いに行きますね(笑)

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posted by 紫苑 at 23:15 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月22日

「シグナルがスッカスカ」への考察と対応

シス達ラジオで斉藤さんが話していました。
自分の復習や比較の意味も兼ねて、要点をアップしてみます。

斉藤さんの2019年ここまでのパフォーマンスは?

・斉藤さんの今年の年利は40%程度
ただし、年初のリバウンドが20%程度、実質の利回りは20%台
→だいたい同じくらい
年初のリバウンドが取れていない分、パフォーマンスでは劣るが、
ここは既に対応済み。

・今年は通常の相場に戻ってきた
(去年の動きはイレギュラーだった)
→私も同じような印象で去年よりはやりやすい

・今年の好調/不調のストラテジーは?
【好調】
売りスイング
新興市場の順張り(大当たりを2銘柄引けた;「偶然か?」)
【不調】
不調なストラテジーはあまりない
シグナルが出ない/出ても指さらないストラテジーは多い
→売りスイングが好調なのは同じ
斉藤さんと違うのは逆張りがある程度出て利益になっていること

・7月から現在(9月下旬)までは?
微減(シグナルが出ない)
→私のピークは8月下旬だが、
特殊な銘柄のストラテジーを組み入れているためで、
これがなければだいたい同じ

・シグナルが出ない、余力が余りまくっていることへの対応は?
シグナルを意図的に少なくしているので現状で問題ない
→私も同じ考え方(*これは長くなるので後述する)

(おまけ)これからの相場見通しはやや下目線
長期のチャートは天井を打っている
ファンダも上げにくいのではないか

**********

シグナルが出ないことについての考察

私はかねてから何度もここに書いているように、
重視するのは、合計損益額よりPFです。
PFを重視するのは安定度が高くなるからです。


一部、システムトレーダーからは否定的な意見もありますが、
ここは変えるつもりはありません。
(確か)2015年、過去の株価では利益になってはいたが
優位性の薄いところを取りに行って大失敗した経験がある
からです。

額が大きくなってくると、
「1円でも多く稼ぐこと」よりも「なるべく減らさないこと」の方が
重要になってくる
からでもあります。
これは、自分では大きいと思えるカネを手にし、
かつ、大きめのDDをもらわないとわからないことかも知れません。

合計損益>安定度という考えを否定するつもりは毛頭ありませんし、
少額のうちは安定度を犠牲にして利益を取りに行くのもアリです。
これは個人の好みや状況の問題であると言えます。

ただし、
合計損益と安定度はある程度トレードオフであること、
安定度を犠牲にすると(細かい)DDをもらいやすくなることを
知っておくべきだとは思います。

具体的には、例えばパラメータを緩めた場合、
利益も損失も増加するのが一般的な傾向ですが、
この利益の増加に対する損失の増加を評価します。

私はここのカットオフ値を決めています。
ストラテジーによっては、多少、ブラすことはありますが、
基本的にはこのカットオフ値に従って、
半ば自動的にどこまでパラメータを緩くするか決めています。

こうしてストラテジーを作っているので、
「既存のストラテジーの」シグナルが出ないことについては、
全く何も思いません。
緩めると安定度を低くなるのがわかっているからです。

重要なので何度も書きますが、
安定度を低く「する」ことは、一時的にでも減る可能性を高く「する」
ということです。

この点については斉藤さんはラジオでは詳しく語っていませんが、
「進化して現状にたどり着いた」と言っているあたり、
おそらく似たようなことをやっているのではないかと思います。

シグナルが出ないことへの対応としては、
私は売買ルールを増やすことを考えます。
それでも取れない相場なら統計的に珍しい相場と考えて諦めます。

ここ1ヶ月であれば、リターンリバーサルは得意ではないし、
日経がこれだけ強い相場、あまり記憶にありません。

私がここやツイッターで「シグナルがスッカスカ」とぼやいているのは、
早くシグナルがバンバン出る(≒効率良く稼げる)相場になってほしいという
単純な願望であって、それ以外の意味はありませんので…。

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posted by 紫苑 at 09:45 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月21日

【実弾運用録】2019年9月3週目

■システムトレード
今週の利回り:-0.1%
年利:22.4%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:29.3%(先週比+2.0%)

********************

今週もアゲアゲ相場についていけず。

裁量も勝てはしましたが、特殊な需要に張り付けたボーナス的なもので、
上手く相場に乗れて儲けたのでは決してありません。
気分は悪いです。

相変わらず日銀は「現状維持」と言い、10月からは増税。
なぜ上げているのかわかりません。
いや、違うか。
上げているのは誰か(今は外人)が買うからですが、買う理由がわかりません。
金融緩和? でも日本はしていませんよ?
フェアトレードの西村さんは金融相場だと言っています

もっともシグナルは、デイトレ空売りを2シリーズ追加してもなおスッカスカ。

買い持ちはある程度あり、
enishの誤発注?からの暴落逆張りで増えたものの、
ポツポツ出るデイトレの空売りが少し踏まされ、
ほぼ増減なしでした。

売り買いやっているから仕方ないとは言え、
指数はほぼ1ヶ月間上げ続けている一方で資産が増えないどころかマイナスだと、
いい加減、さすがに辛いです…。

もうそろそろ、
システムが機能する相場(一定以上のボラと上げ下げする相場)に
なってもらいたいものです。

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