2019年09月18日

デイトレ空売りのフィルターの使い方を工夫した新システム

4ヶ月かけて作り続けてきたデイトレ空売りシステムがついに完成しました。

このストラテジー(群)は、フィルター(全体相場判定)を
自分の今までのストラテジーにはない使い方をしたのが特徴です。
慣れないことをしたので、かなり時間がかかりました。

■24Fデイトレ空売りマルチ_2019091803936.jpg
7100勝4500敗、PF2.05、平均損益率0.54%、合計損益率468%、最大DD7.2%(2006/03/13)
(1億*レバ2倍、実質検証期間2006年〜直近)

デイトレ空売りのみ、5本のマルチです。

デイトレの、特に空売りが機能しにくくなった直近5年もこのとおりです。
(意図的に直近に最適化したわけではありません)
■24Fデイトレ空売りマルチ_2019091811317.jpg

11月の大型勉強会に提出する予定なので、参加者の方は楽しみにしていてください。

どうですか。
このように、優位性は有無を論じるものではなく、作るものです。

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posted by 紫苑 at 22:35 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月13日

【実弾運用録】2019年9月2週目

■システムトレード
今週の利回り:-3.0%
年利:22.5%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:27.3%(先週比-2.5%)

********************

う〜ん、急騰についていけず。
ついていなけいどころか空売りして踏み上げられました。

リターンリバーサルのような相場は本当に苦手です。
仲間もやられている人が多く、システムには不都合だったのかもしれません。

さらに裁量のリートは崩れ、
微妙に残している株は指数ほど噴かず、
別口座でやっているCFDのさや取りもダウが相対的に弱く、
今週はボロボロでした。

今週、唯一気を吐いたは、
とある特殊な需給が発生するポイントでのトレードでした。
ここはロットも大きく入れられたので、
裁量は何とかプラスで終われました。

今日(金曜日)はシステムで大きく買い越しました。

ダウが27000ドルを超えて高値圏な「ので」、
またトランプさんが中国関係で「材料」を出しそうで恐ろしいです。
今までも週末に何度も材料を出されて引かされました。

今週は勘弁してください。

まぁ負けたとは言っても、ミスもほとんどなく、
どうやっても引かされる相場だったので、
これはこれで仕方ないのかなと思っています。

連騰についていけないのは、ヘッジファンド的な運用なので仕方ありません。

さて、来週は勝てるでしょうか。

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posted by 紫苑 at 18:26 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月06日

【実弾運用録】2019年9月1週目

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:-0.4%
年利:25.5%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:29.8%(先週比-0.6%)

********************

微減でした。

今週は細かいミスがいくつもありました。

今週は本業が忙しく(医療機関の月初はどこも事務が忙しい)、
プライベートでもアクシデントがあって、
トレード…というか発注を注意深くできませんでした。

こんな状況なので、裁量には当然手が回らず、完全放置です。
もっとも、ほとんどリートなので、しばらく動かすつもりもないし、
動かしようもないです。

指数についていけていないのは売りもやっているからで、
これはこれで仕方ないのですが、
Klabを空売りして、対資産比1%前後の負けを叩きました。
1トレードで桁の違う負けをもらったということです。
先週のアンジェスに続いて、ついていません。

まぁそれでもこの程度の負けで済んでいるのは、健闘したかなという感じです。

なお、デイトレ空売りの新システムは木曜日から運用していますが、
早くも少し利益を出してくれています。

私が重視しているのは合計損益額ではなくPFで、シグナルや約定率を絞りますが、
エントリーできればかなりの確率で利益になります。
このあたりは好みの問題ですが、私は合計損益を犠牲にしても安定性を取ります。

1本のストラテジーに頼って合計損益を伸ばすより、
安定したストラテジーを何本も用意した方が精神衛生上は良いです。


posted by 紫苑 at 17:46 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする