2019年09月04日

空売り新システム

空売りの新システムが完成しました。

それぞれ、デイトレが厳しくなった2014年以降と、
確認のために全期間で検証した資産曲線。

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売買回数660回(390勝270敗)
平均損益率0.56%、合計損益率37%、最大DD1.8%、PF2.16
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2014年1月〜2019年8月)

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売買回数90回(56勝35敗)
平均損益率1.18%、合計損益率9.3%、最大DD0.5%、PF3.45
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2014年1月〜2019年8月)

これはもともと一つのストラテジーだったのですが、
企業秘密の「あるもの」で3分割し、使えそうな2つを最適化したもの。
ですから、売買回数は多くないのですが、
パラメータでのオーバーフィットは少ないと思います。

パラメータでのオーバーフィットは少ないですが、
デイトレの構造的な問題はあるかもしれないという意識はあります。

ちなみに、マルチに戻すとこうなります。
(もう少し細分化しているので、単純な足し算にはなっていません)
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売買回数1170回(720勝450敗)
平均損益率0.68%、合計損益率76%、最大DD3.5%、PF2.37
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2014年1月〜2019年8月)

仲間内で反「シストレの優位性がなくなった」トラストができていて、
私も代名詞だったデイトレの空売りを、プライドをかけて作りました。

デイトレ空売りはアイデアがあるのであと2本書ける予定です。

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posted by 紫苑 at 23:42 | Comment(2) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする