2019年09月22日

「シグナルがスッカスカ」への考察と対応

シス達ラジオで斉藤さんが話していました。
自分の復習や比較の意味も兼ねて、要点をアップしてみます。

斉藤さんの2019年ここまでのパフォーマンスは?

・斉藤さんの今年の年利は40%程度
ただし、年初のリバウンドが20%程度、実質の利回りは20%台
→だいたい同じくらい
年初のリバウンドが取れていない分、パフォーマンスでは劣るが、
ここは既に対応済み。

・今年は通常の相場に戻ってきた
(去年の動きはイレギュラーだった)
→私も同じような印象で去年よりはやりやすい

・今年の好調/不調のストラテジーは?
【好調】
売りスイング
新興市場の順張り(大当たりを2銘柄引けた;「偶然か?」)
【不調】
不調なストラテジーはあまりない
シグナルが出ない/出ても指さらないストラテジーは多い
→売りスイングが好調なのは同じ
斉藤さんと違うのは逆張りがある程度出て利益になっていること

・7月から現在(9月下旬)までは?
微減(シグナルが出ない)
→私のピークは8月下旬だが、
特殊な銘柄のストラテジーを組み入れているためで、
これがなければだいたい同じ

・シグナルが出ない、余力が余りまくっていることへの対応は?
シグナルを意図的に少なくしているので現状で問題ない
→私も同じ考え方(*これは長くなるので後述する)

(おまけ)これからの相場見通しはやや下目線
長期のチャートは天井を打っている
ファンダも上げにくいのではないか

**********

シグナルが出ないことについての考察

私はかねてから何度もここに書いているように、
重視するのは、合計損益額よりPFです。
PFを重視するのは安定度が高くなるからです。


一部、システムトレーダーからは否定的な意見もありますが、
ここは変えるつもりはありません。
(確か)2015年、過去の株価では利益になってはいたが
優位性の薄いところを取りに行って大失敗した経験がある
からです。

額が大きくなってくると、
「1円でも多く稼ぐこと」よりも「なるべく減らさないこと」の方が
重要になってくる
からでもあります。
これは、自分では大きいと思えるカネを手にし、
かつ、大きめのDDをもらわないとわからないことかも知れません。

合計損益>安定度という考えを否定するつもりは毛頭ありませんし、
少額のうちは安定度を犠牲にして利益を取りに行くのもアリです。
これは個人の好みや状況の問題であると言えます。

ただし、
合計損益と安定度はある程度トレードオフであること、
安定度を犠牲にすると(細かい)DDをもらいやすくなることを
知っておくべきだとは思います。

具体的には、例えばパラメータを緩めた場合、
利益も損失も増加するのが一般的な傾向ですが、
この利益の増加に対する損失の増加を評価します。

私はここのカットオフ値を決めています。
ストラテジーによっては、多少、ブラすことはありますが、
基本的にはこのカットオフ値に従って、
半ば自動的にどこまでパラメータを緩くするか決めています。

こうしてストラテジーを作っているので、
「既存のストラテジーの」シグナルが出ないことについては、
全く何も思いません。
緩めると安定度を低くなるのがわかっているからです。

重要なので何度も書きますが、
安定度を低く「する」ことは、一時的にでも減る可能性を高く「する」
ということです。

この点については斉藤さんはラジオでは詳しく語っていませんが、
「進化して現状にたどり着いた」と言っているあたり、
おそらく似たようなことをやっているのではないかと思います。

シグナルが出ないことへの対応としては、
私は売買ルールを増やすことを考えます。
それでも取れない相場なら統計的に珍しい相場と考えて諦めます。

ここ1ヶ月であれば、リターンリバーサルは得意ではないし、
日経がこれだけ強い相場、あまり記憶にありません。

私がここやツイッターで「シグナルがスッカスカ」とぼやいているのは、
早くシグナルがバンバン出る(≒効率良く稼げる)相場になってほしいという
単純な願望であって、それ以外の意味はありませんので…。

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posted by 紫苑 at 09:45 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする