2019年09月30日

重視するべき検証結果

この役に立つのか立たないのかよくわらないブログを
システムトレーダーの皆さんは熱心に読んで頂いているようで、
昨日も何人かの方から声をかけて頂きました。

「シグナルがスッカスカ」への考察と対応についてご質問を頂きました。

私この記事で書いた「安定度」というのは、
単純に最大DDを低くするという意味ではなく(これも結果的に含みますが)、
最大DDに達しないが、やや大きめのDDの大きさと頻度です。

例えば買い持ちをするスイングタイプのストラテジー、

1.大震災でもらった20%のDDが最大だが他の年は5%程度
2.最大DDは10%で10%弱のDDを毎年もらう

どちらが安定度が高いかと言えば1でしょう。

でも、検証結果では「最大DD20%」としか表示されないわけです。

実弾運用では、最大DDだけでなく、
このように頻繁にもらう中程度のDDも考慮する必要がありますが、

ただ、検証結果で表示されないので、
近似的な指標がPFではないかと思います。

もちろん(先日も書きましたが)、
PFを重視しなければダメだと言っているのではありません。

安定度(PF)を犠牲にしても利益の最大化を図るのも、
特に少額の頃の戦略としては、あり得るとは思います。

ただ、PFを落とすということは、
安定度を下げる≒最大DD以下のDDの大きさと頻度が上げる

ということを理解しておくべきだと言いたいのです。

日曜日の夢幻さんも、切り口は違えど、似たようなことを話していた
…のを理解できた方はどのくらいいるでしょうか。

最後にお願いです。

私が話しかけにくい雰囲気なのか、
気を遣っておそるおそるの方が多いです。
遠慮がちにおどおど話をされると、余計に内容もわかりにくくなります。

知らないことやわからないことは恥ずかしいことではありません。
私もできるだけわかりやすく説明するつもりです。
(ただ、質問内容は自分で咀嚼してまとめて来てほしいとは思います)

もちろんシステムトレードに関係ない内容でも構いません。
話しかけるなら、是非、普通に話してください。

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posted by 紫苑 at 22:10 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする