2019年12月04日

システムと裁量の境界

先日の運用録で「システムトレードオブジイヤー」からは
今年限りで引退することを書きました。

これにはいくつか理由があります。

・夢幻さんが不参加であること
おそらく、シス達ユーザーで最も利回りが高いのは夢幻さんです。
彼が参加しないコンテストで仮に優勝しても、私には意味がありません。
(と言っても、他の方の優勝を否定するものでは決してありません)

・システムと裁量を分けて記録するのが負担
シス達ユーザーのベンチマークとして、
また、裁量でどのくらい儲けられるかを把握するため、
今年はシステムと裁量を分けて記録してきました。
ただ、この記録、実はかなり負担なのです。

もう一つ、大きな理由は、
「システムと裁量の境界が曖昧になってきたこと」
があげられます。

シス達を使ったいわゆるシステムトレード(メカニカルトレード)は、
トレードの基本ではあります。
まだ十分に検証しきっていない(ほとんどの)人は、
ある程度やり尽くすまで、狂ったように検証するべきです。

ただ、私は、シス達を使ったメカニカルトレードは
システム「的」トレードの一部に過ぎないと考えるようになりました。

株価に反映されない(されにくい)需給の歪みは株式市場にはあり、
却ってそちらの方がロットが大きく入れられます。
確かに指値や1ショットは厳密に決めてはいませんが、
これはシステムでしょうか、裁量でしょうか。

今年はこのようなメカニカル以外のイベントドリブントレードの研究にも
多くの時間と労力を割いた1年でした。

ただ、この分類が曖昧な利益を
メカニカルトレードの結果として報告するのは
アンフェアかなと思います。

このような理由から「コンテストはもういいかな」と思うようになりました。

もっとも、今年から「増やすこと」より「減らさないこと」を重視するようになり、
利回りを叩けないやり方をしているので、参加しても圏外だとは思いますがね。

もちろん、運用実績の報告は続けます。
システム的トレーダーのベンチマークとしてご利用ください。

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posted by 紫苑 at 23:38 | Comment(0) | シストレサイドストーリー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする