2020年02月15日

【実弾運用録】2020年2月2週目:カブツライ

■システム+裁量
今週:-2.0%
(月利-2.7%、年利-8.9%)

■今週の運動
ジョギング:2回
腹筋:1回

********************

今週のシステムは、何とソフトバンクを空売りで引きました。

ある意味、神がかり的。

まぁソフトバンクの負けは資産比0.5%程度だったので、
他でも1.5%程度の負けをもらっているということですが。

売りと買いしかないのに、何でこんなに負けられるのかな…。

裁量は、決算に合わせて手持ちをだいぶ処分しました。
中小型の決算跨ぎって、どうしてこんなにクソなんでしょうね。

木曜日にインフラファンドが軽く噴きました。

4月にインフラファンドの指数が新設されます。
債権バブルで金利とのサヤもだいぶありますし、
インフラファンドはリートより利回り高いしNAV倍率も安いですし、
まぁ一概に比較はできないものではありますが、
理由をつけて買っています。

中共肺炎がなかなか収束しません。

日本政府の対応は、おそらく幹事長の二階がガンでクソです。
これについては別途書こうと思っています。

で、チャイナの影響をもろに受ける日産売り
影響を最も受けにくいスズキ買い
日産のPBRが1倍割れで気持ち悪いので同じ1倍割れのホンダ買い
のサヤ取りをやっています。

サヤ取りなのでそれなりのポジションを組んでいます。

無配転落はラッキーでした。
(ホルダーの方はすみません)

裁量の大ポジション
2157コシダカ(カーブスがスピンオフIPO):少し減らす
2379ディップ(子会社が近々IPOか)
3098ココカラファイン(利確のタイミングを失う)
7065UPR
7201日産売り(7269スズキ買い・7267ホンダ買いのサヤ取り)
物流系リートいろいろ:少し減らす
インフラファンドいろいろ:増やす

コシダカを上で利確しましたがほんの一部。
下げていてツライです。

コシダカ、どうしようか悩ましいです。
コシダカの値下がり幅とカーブスの初値の大小を当てるギャンブルですが、
これ、果たして期待値プラスなのかなぁ。

ちなみにカーブスは上場即日でTOPIXに組み入れられ、トピ買いの戦略は使えません。
即日組み入れでないと、パッシブファンドが上場日にカーブスを売らないとなので、
当然と言えば当然なんですけどね。こちらとしては飯の種が…。

大型株特化のシステム構築は順調に進んでいます。

明日はシステムトレードの大型勉強会です。
今晩は前夜祭でシステムトレーダーとオフ会です。

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posted by 紫苑 at 17:58 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月08日

【実弾運用録】2020年2月1週目

■システム+裁量
今週:-0.7%
(月利-0.7%、年利-6.9%)

■今週の運動
なし(月初は本業の事務作業でムリ)

********************

先週の金曜日にシステムでコロナ関連を掴み、
PTSでS安に何名柄も張り付いているのを発見したときは、
さすがに心が折れかけました。

先週のブログの更新が遅かったのはこのためです。

今年は大ダメージトレードが多すぎます。

確かに、先週のコロナ関連は少し考えれば外すことができるので、
そのような工夫を怠った私が悪いのです。
わかっています。
わかってはいるのですが、それでも毎週のように
おいおい一桁違うんじゃねぇ?というトレードをもらうと折れます。

で、システムトレード上級者と達人に
金曜日の夜からメールと電話をしまくり、落ち着かせました。
相談に乗って頂いた皆さん、ありがとうございました。

さて、金曜日に掴んだコロナ銘柄の処理、週末に散々悩みました。

結論が
「とりあえずシステム通に注文は出すが、S安手前で逆指値でロスカット」
でした。

結果は逆指値を踏み越えてS手前で決済。
幸いにS安に張り付くことはなく、逃げ場を与えてもらえました。

この段階で年初来-10%オーバー。
そこから3〜4%切り返したので、
週後半は良くやったと言えるのではないでしょうか。

裁量では、こちらも主力級に悪材料。

東海ソフトが一部昇格も、同時に増資と売り出しを発表。
次から次へとうまくいかないことばかり。もう勘弁してください。

出来高に対して大きなポジションで、捌き切れるか心配でしたが、
寄り付いてから上にいったところで売り切りました。

本当に今年はいろいろ、裁量もシステムもうまくいきません。

注目しているニュースは、インフラファンドの指数ができることです。

パッシブファンドの買い需要が発生するのではないでしょうか。
板が薄くて買いにくいですが、時価総額の大きい
カナディアンソーラー、タカラインフラ、再生可能エネ
を持っています。

裁量の大ポジション
2157コシダカ(カーブスがスピンオフIPO)
2379ディップ(子会社が近々IPOか)
3098ココカラファイン(利確のタイミングを失う)
7065UPR
物流系リートいろいろ
インフラファンドいろいろ

現在、大型株に特化してストラテジーを一式揃えている最中です。

空売りと押し目買いは仕上がりました。
大型ならロング・ショートを組めそうな相場もあるので、
安定性を重視したシステムになりそうです。

月末までに一通り用意して、3月から運用するつもりです。

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posted by 紫苑 at 12:32 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月03日

コロナウィルスショック(2月3日追記)

私の監視している暴落銘柄数の推移(主に引け後)
20銘柄で暴落、100銘柄で阿鼻叫喚です。

28日14銘柄
29日14銘柄
30日45銘柄
31日22銘柄→ダウ-2.06%
3日19銘柄!

********************

28日は中小型が、29日は大型が、それぞれ反発の兆しを見せるも、
30日は中小型株と新興株を中心に大きく沈みました。

30日(木)の引けであっさり暴落相場入りしました。

31日(金)は、上昇トレンド中の暴落を逆張りするストラテジーにシグナルです。
おそらくフルポジション近くになる!…と思いましたが、
こともあろうか、ダウが上げて返ってきたので、逆張りは指さらずノートレに。

ノートレになるはずだったのですが、反発がかなり弱く、
浅く指した逆張りは指さるものもあり、かなり違和感のある展開になりました。
もちろんこのまま反発するかもしれないが、
まだ何かのきっかけがあればはるか下まで行きそうなそんな雰囲気を感じました。

悪い予感は当たるもので、金曜日のダウは大幅下落。

月曜日から延長された春節休みが明ける上海市場ですが、
「チャイナが19兆円の対策をする」
「エイズやエボラの薬がどうやら新型コロナに効くらしい」
というニュースがどのくらい寄り付きに影響するでしょうか。
という週末です。

週明けて、上海も長期休場明け、大GDからスタート。

とは言っても、2008年の金融危機や、2018年の暮れを経験していると、
日経が2%弱GDしても、まぁ急落したかなくらいですが。
それよりも、個人の好きそうな中小型が
壊滅的な状態からスタートしたのが印象的でした。

その後はやや強めに推移して、
後場あたりからプラス圏に浮上する中小型もちらほら。
引けでは、暴落と言える水準ですらなくなりました。

正直なところ、これで終わり?という感じ。
「終わるわけはないだろう」と思ってます。
下への脆弱性は残ったままで、何かあればすぐ暴落すると思いました。

その後、月曜日のダウはプラスで返ってきました。
火曜日は東証名物、寄り天かと思いきや、強い展開。

火曜日の夜もダウは爆上げで、
さすがに東証は息切れして陰線ですが、それでも強い印象でした。

完全にアク抜けでしょうか。
拍子抜けです。

月曜日の大GDが今回の買い場でしたが、半端すぎてシステムはほぼ発動せず。
上げ下げがどこか1日ひっくり返っていたらチャンスだったかもしませんがね。

結局、コロナ銘柄を引かされたダメージだけが残りました。

**********

コロナウィルスは感染力は強いものの、致死率は低く(2〜3%)、
死者も基礎疾患のある高齢者のみ。
少し強めのインフルエンザ的なものかなというイメージです。
治療方法がないのはウィルスだからで、隔離、療養しかありません。

大騒ぎする程のものではないというが実態ではないかと思います。

一方…

中国政府がWHOに対し、緊急事態宣言を出さないよう圧力をかけた
(産経新聞 1月30日)

それにしても、チャイナはいろいろなことで世界に迷惑をかけます。
どのくらいの「迷惑」を輸出すれば気が済むのでしょうか。

こんな恥知らずな国に生まれなくて本当に良かったと思います。

こんな状況でも、尖閣諸島には毎日毎日武装船がチャイナからやって来ます。

憲法9条が守ってくれる?
自民党幹事長二階「中国は親戚」
習近平が国賓で来日?

(゚Д゚)ハァ?? バッカジャネーノ?
外務省、自民党、日本政府も大概にしろよ?


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posted by 紫苑 at 21:07 | Comment(0) | 暴落総括 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする