2020年03月30日

武漢ウィルス相場を乗り切る暴落システム構築中

前回の武漢ウィルス相場の反省を踏まえ、
システム・裁量ともに大急ぎで修正しています。

システムは暴落系を全面的に見直しています。

今日は修正中の暴落用のシステムについて書いてみます。
(暫定なので、1ヶ月後には言うことが代わっている可能性があります)

**********

・暴落時の資金管理について

暴落は、煎じ詰めると、反発するまで買い続ければ良いのです。
ただし、反発するまでに弾切れやマージンコールを起こしてはいけません。

よく「資金管理が大事」と言うのは、
雑に言えば「反発までにいかに弾切れを起こさずに弾を使い切るか」ということです。
平時はほとんど関係ありません(少なくともシステムでは)。

今までは、空いている資金枠をフル稼働するような、
複雑かつハイレバなシステムを組んでいました。

この運用方法だと、ハマるときれいに反発して爆益になるのですが、
反発のタイミングがズレると、弾切れを起こしやすくなります。
ポジションを複雑に入れ替えるシステムで、プロっぽいという自己満足もありました。

しかし今回の暴落では早々に弾を打ち切り気味になりました。

同じタイミングで仕掛けるストラテジーがいくつかあったことが原因です。
2008年暮れから今回までの間に追加したストラテジーが仇になりました。

これをポジションの出し入れが直感的にわかりやすいシステムに変更しました。

「このシステムとこのシステムのポジションを入れ替え」
「この深さの暴落ならこれ、次に暴落が進んだらこれ、さらに進んだらこれ」
と言った具合です。

同じタイミングでシグナルが出やすいシステムはリストラしました。

**********

・暴落そのものの変質について

暴落の速度や深さは、2008年サブプライムショックを超えました。
おそらく順張りアルゴに因るものだと思います。

ここ10年くらい、以前と比較して明らかに深く暴落するようになりました。

これまでは10年前に作ったストラテジーに
つぎ足しつぎ足ししてきた暴落システムで何とかなっていました。
しかし、ついに根本的に見直す必要のある暴落を迎えました。

今までは暴落を2段階の深さで判定してエントリーしていましたが、
もう1段階追加して(基本的に)3段階に変更しました。
決済も少しいじりました。全体的に少し早く決済するように変更しました。

「バカみたいに儲からなくてもいいから生き残る(大ダメージを受けにくい)」
ように、設計し直したと言えます。

**********

資金力のない方、駆け出しの方は大変だと思います。

死なないことを優先して分散して細々とやるのか、
早く増やすために(割の良い)ギャンブルをするのか、
ある程度、この2択を迫られるのだと思います。

私は何度か死にかけながら、ギャンブルをやって増やしてきました。

正直、資金の少ないうちはギャンブルやれよと思っていましたが、
この相場を経験すると、迂闊なことは言えなくなりました。
独身(あるいはDINKs)、入金力強めなど、条件が許せばOKだと思います。

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posted by 紫苑 at 23:54 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月22日

武漢ウィルス:新興宗教「PCR教」

地上波では「PCRを大規模にやるべきだ」という阿呆が主流だそうだ。

PCR検査を大規模に行うことがいかに無意味で有害でしかないことを説明する。
今日のエントリーを読めば、大規模PCRは新興宗教でしかないことがわかる。

問題は4点。

・PCR検査の前にやるべきことがある
・PCR検査は誤判定が多い
・PCR検査は医療崩壊を起こしやすい
・感染がわかっても有効な治療法は(今のところ)ない


■PCRの前にやるべきことがある

肺炎を起こすものは細菌とウィルスがあるが、
それぞれ肺のどの部分に炎症を起こすかが異なる。
(詳しく知りたい方はググってください)

典型的な症状があるから問診である程度鑑別できる(はず)だし、
CTを撮れば特徴的な画像になる(と言われている)。

武漢ウィルスはウィルスなので、
細菌性肺炎の症状や画像が強く疑われる症例に
PCR検査をしても無意味なことがわかる。

武漢肺炎に関わらず、私たち医療関係者は(私は医者ではないが)
検査の前に、患者の様子や話で当たりをつけることができる。
つけた“当たり”を確定させるために検査があるのであって、
検査が先にあるわけでは決してない。

だから厚労省は
「医者が必要と認めた場合に限りPCR検査をする」
と言っている。
これは圧倒的に正しい。

「PCR教」信者はこのような医療関係者の診断の手順を理解していない。


■PCR検査は誤判定が多い

PCRに限らず、検査には誤判定というものがある。

感度(陽性適中率)
感染者を陽性と(正しく)判定できる検査の能力

特異度(陰性適中率)
非感染者を陰性と(正しく)判定できる検査の能力

PCRは、私が調べた限りでは、
感度(陽性適中率)は40〜70%、
特異度(陰性適中率)は90%と言われている。

感度は低く、特異度が高い。

この検査が向くのは、スクリーニングではなく確定診断である。
大規模(スクリーニング)は検査の用途が違う。

また、実際のPCRの陽性適中率は低いのだが、
PCRは万能だという誤認が広まっていると、
本当は感染しているのに間違って陰性と判定された人が、
PCRを錦の御旗に自由に行動して、却って感染を広げるかも知れない。


■PCR検査は医療崩壊を起こしやすい

・PCR検査自体の問題
検査を実際に行うのは検査技師であり、
PCRは技師さんの中でも限られたわずかな人だけである。
つまり、どれだけ検査キットがあったとしても、
マンパワー的な限界までしかできない。

・PCR検査に殺到して病院がクラスタ感染の場になる
「心配だから検査をする」というのは、医学的に何の意味もない。
無意味ないことのために病院に人(患者ではない)が殺到することを許すと、
ごくまれにいる感染者が健常者を感染させる場を作ることになる。


■陽性とわかっても有効な治療法がない

武漢ウィルスには今のところ有効な治療法や治療薬がなく、
できることは対症療法である。

軽症であれば自宅で療養するしかない。
よく寝て、よく食べて、よく休む。普通の風邪と何ら変わらない。

感染しても、80%は軽症や無症状で終わるのだ。
軽症や無症状の感染者を、わざわざ見つけ出す意味はほとんどない。

仮に大規模検査をするにしても、
意味があるのは有効な薬ができてからだろう。

「自分が陽性とわかると感染を広げない」という目的なら、
それこそ感染が拡大しそうな期間は移動を制限する方がずっと合理的だ。


このように、「PCR教」は無意味な上に有害ですらある。

大規模PCRを行った国の、人口1万人あたりの死者数が物語っている。
医療崩壊を起こした韓国やイタリア。日本もあのようになりたいのか。

それでもなお、「PCR教」を熱心に「布教」している輩は、

科学的・論理的な思考をできない阿呆か
医療崩壊を起こさせたい国賊か
あるいは検査をすることで儲けられる商売人か

いずれかだろう。

日本は初動を間違えたものの、その後は概ねよくやっている。
日本人の対人口比の死亡者数を見れば明らかだ。
完全ボランティアだったクルーズ船も、各国から感謝されている。

「PCR教」の「教祖」は、
このチャイナから持ち込まれた国難に不必要な不安を煽り、
陰謀論で官邸や厚労省を悪者に仕立て上げて叩いていれば飯が食える。
随分とお気楽な、ろくでもない商売だと思う。

posted by 紫苑 at 12:49 | Comment(0) | 時事問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月20日

武漢ウィルス相場を上手く乗り切る方法

2月からのこの相場、非常にキツいですね。

まずはこれだけの原因を作った中共・チャイナに、
世界各国は謝罪と賠償を求めるよう、強く要望する次第です。
ついでに中共に忖度しまくってパンデミック化させたWHOと
事務総長のテドロスにも、何らかの制裁があって然るべきかと思います。

斉藤レシオが100(*)銘柄を超えてからの銘柄数の推移です。
615-215-232-380-1268-606-163-123-289

(*)斉藤レシオ:
5日線から10%以上かつ25日線から25%以上下方乖離の銘柄数

3月9日から昨日まで100銘柄以上で推移したのが連続9営業日。
100銘柄は最初に超えてからピークまで5営業日。

参考に、2008年10月の金融危機は、以下のとおりですが、
150-603-835-1591-775-910-104-(70)-172-122
100銘柄を超えてから100銘柄以下に落ち着くまで連続7営業日。
ピークまで4営業日。

今回は、まさにほぼ逃げ場がないのです。

この相場をどうやったらうまく乗り切れるか、
先週末から暴落銘柄数を書き出して、穴が空くほど見ました。

で、導き出した結論。

・決済を早くする
・斉藤レシオ100銘柄以上を2番目に深い逆張りに降格させる
・もっと深い逆張りを作る

この程度は、少しシステムを考えられる人なら思いつくはずです。

さらに、もっと細かい、しかし重大な改良方法を見つけました。
さすがにこれは企業秘密ですが、ヒントだけ出しておきます。
暴落の深さに合わせて、相対的に決済ポイントを決めるのです。

さて。

私は、事あるごとに、
逆張りの決済を合計損益額を重視して長々と引っ張るのは、
オーバーフィッティングだと言ってきました。
現に、平均保有日数が長くても数日のストラテジーしかありません。
1本を除いては(*このストラテジーについては後述)

他の人のストラテジーで期限切れ30日などを良く見かけますが、
株価がわかっているから最適化できているだけで、
実運用で使えるかと疑問を投げかけてきました。

30日にした意味は何か。
20や40や60ではなく30にした意味は何かと聞いても、
合理的な回答は誰からも返ってこないのです。

そもそも「期限切れ」のパラメータ自体がナンセンスなのです。

「エントリーしてから◯日で決済」というのは、
相場とは全く関係ないこちらの都合でしかないからです。

私が大ダメージを受けながら曲がりなりにもシステムに従えているのは、
早めに決済するストラテジーがほとんどだからだと思います。

ジョージ・ソロスの有名な言葉に
「まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ」
という言葉があります。

長々と持つ逆張りストラテジーしかない読者の方は、
このソロスの言葉を、システムトレードではどのように表現するのか、
よく考えて頂きたいと思います。

暴落で「生き残る」のはどのようなストラテジーでしょうか。
システムトレードをやっていれば、生き残れば自動的に稼げるのです。

かく言う私も、一番深いストラテジーだけは、
意図的に長くもつように設計しました。
一昨年の暮れの暴落の反発を早々に手仕舞い、
去年1月の爆上げ相場を指をくわえて眺めるしかなかったからです。

結果的にはこれがアダになりました。

また、ストラテジー自体はピッカピカでも、
他の対暴落ストラテジーとタイミングが激烈にかぶって、
ただレバレッジを上げただけというものにもエントリーしてしまいました。

他にも

流動性の低い銘柄を裁量で持ちすぎて売るに売れなかった
隙間を埋めるために作ったストラテジーの決済パラメータが甘かった
資金管理(ポジションサイズ)が甘々で弾切れになりそうだった
焦りから途中で仕上がり切っていないストラテジーを追加した

など、反省材料は山ほどあります。

対策としては、

・もっと深いタイミングでエントリーするシステムを作る
・3月1週目で決済できなかったストラテジーを見直す
・利益の最大化を図らない(パラメータに意味をもたせる)

次に同じような規模の暴落があったら上手に対応します。

現在、年初来-45%。

店舗型の証券会社に預けていた分もシステムに戻して再起を図ります。

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posted by 紫苑 at 20:27 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする