原油ETFの戦略

これだけ原油のCFDやETF、期近の先物で運用するのは
短期勝負という情報が広がっているにも関わらず、
ツイッターには未だに塩漬けをするという人がそれなりにいることに驚きます。

先週の運用報告でも書きましたが、
今のスプレッドだと時間が敵になるので、
リスクが限定されないコールオプションを買うようなものだと思います。
「短期で」「大幅な」減産で合意がなされることに賭けるギャンブルです。

今日は1671原油ETFについて、数字をもとに書きます。

1671WTI原油ETFの原資産の推移は以下のとおりです。
（シンプレックスの適時開示による）

21日：6月限28,533(79%)、7月限7,768(21%)
22日：6月限3,087(10%)、7月限24,064(77%)、8月限4,291(14%)
23日：7月限24,064(80%)、8月限6,025(20%)
24日：7月限24,767(78%)、08月限7,128(22%)

6月限も残存日数が少なくなると大荒れになると思ったのか、
まだ1ヶ月近くも残っている6月限は早めに処分して、
7月限と8月限で運用しているようです。
さらに、8月限の運用資産も少しずつ増やしているのがわかります。

さて、WTI先物の価格は以下のとおりです。

6月限　17.18
7月限　21.25（6月限とのスプレッド24%）
8月限　24.17（7月限とのスプレッド14%）
9月限　25.93（8月限とのスプレッド7%）
10月限　26.88（9月限とのスプレッド4%）
11月限　27.92（10月限とのスプレッド4%）
（CME4月24日引け）

この2つの情報から、私はどちらかと言えばショートを仕掛けたいですね。

もちろん大幅な減産合意がなされれば原油価格は急騰するかもしれません。
ただ、サウジとロシアが何の考えもなしに自爆的なことをするとは思えないのです。

世界情勢の参考にしている藤井厳喜さんは、
「サウジとロシアはアメリカのシェール産業を潰したいのでは」
と言っています。
それなりに説得力があると思います。
完全に潰しきらなくても、アメリカから何か譲歩を引き出すために、
大型減産の合意をゴネる可能性も考えられます（こちらの方が現実的かも）。

状況が今と変わらなければ、売り建てれば、
スプレッドがまるまる利益に変わる可能性が高いのではと考えています。
状況が変わらなければ、ですが。

コールオプションを売るのと同じイメージです。

原油売りで恐いのは、減産合意より戦争です。

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ちょっとした改善でここまで変わる

先週、少しやられたストラテジーの改善が終わりました。
だいたい1泊2日の（下げたものを買うという意味の）逆張り買いです。

これもここのところシグナルの出方と決済に違和感を感じていたストラテジーでした。
（3月にやられたのも、このストラテジーを暴落用に書き換えたもの）

以前より、相場の下げの幅が明らかに大きくなっていたのですが、
作った当時のまま使っていたのですが、先週の件を受けて改善しました。


改良前
売買回数4300回（2700勝1600敗；勝率62.5%）
平均損益率1.07%、合計損益率231%、平均保有日数1.97日、最大DD18.3%、PF2.093


改良後
売買回数4600回（2900勝1700敗；勝率62.5%）
平均損益率1.12%、合計損益率239%、平均保有日数1.75日、最大DD5.6%、PF2.209

改善点は、決済を早くしたこと、資金を分割できるようにしたことの2点です。
エントリーのパラメータは全くいじっていません。

決済を早くしたことで資金効率が良くなり、
資金を分割できるようにしたことでDDが減りました。

この程度であればあっという間に終わります。
ただ、アイデア出しが難しい改良でした。

違和感のあるストラテジーは常に考え続けると、リラックスしたときに降ってきます。
私は風呂の中で湯船に浸かっているときに天井から落ちてくることが多いです/笑。

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【実弾運用録】2020年4月3週目

■システム＋裁量
今週-0.3%（年利-30.8%）

■今週の運動
ジョギング：2回
腹筋：2回

＊備忘録：日本の真水5%（1%3兆円）

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年利マイナス30%台も、だいぶ見慣れてきました。
半ば、諦めの境地ですね…。

レバレッジを落としたのと、
ロング・ショートになるようにシステムを組み直したので、
変動は少なく、今週も「こんなもん」です。

今週は火曜日に買い向かった分の負けが尾を引きましたが、
その割にはそこそこの負けで収めることができました。

火曜日に買い向かったストラテジーは、おそらく修正が少し必要そうです。
修正と言ってもパラメータではなく資金管理で、簡単な手直しで済みそうですし、
週末に検証します。
検証結果とコンセプトは（公開できそうなら）こちらで報告します。

先週末に完成したばかりのストラテジーを運用してみましたが、
初日からそこそこ稼いでくれています。
だいたい運用開始はなぜか負けからスタートすることが多いので、
正直、驚いています/笑。

裁量は、防衛銘柄で勝ち、原油で負けました。

原油の負けは、商品設計を知らなかったことが原因でした。
月曜日の朝（マイナス価格の前）に損切りできたは不幸中の幸いでした。

CFDやETFを買っている人は、
・原油先物の限月、ロールオーバー、スプレッド
・なぜ先物がマイナスになったのか
について調べた方が良いです。

8月限が$30弱であまり変化がないのに、
5月限や6月限の価格が崩壊したのはなぜか。
わからないで買っているのはかなり危険です。

私は、今のスプレッドだと、
原油先物（期近）、CFD、ETFを買うと、時間が敵になるので、
リスクが限定されないコールオプションを買うようなものだと思います。
「短期で」「大幅な」減産で合意がなされることに賭けるギャンブルです。

まぁ良い子は手を出さない方が無難ですね。

小さく国の一つや二つは、今回の騒動で吹き飛ぶのではないかと思います。

CFDでアメリカ買い日本売りをやっていますが、
新興国売りも少し混ぜてみようかと思っているところです。

一時、含み損が見たくない額だったアメリカ株は、
ようやくゼロ近くまで戻りました（裁量）。

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