2020年05月08日

【実弾運用録】2020年4月5週目〜5月2週目

■システム+裁量
4月30日・5月1日:-2.0%
5月7日・8日:+1.3%
(年利-31.5%)

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いろいろ試行錯誤して迷走中です。

ピカピカのストラテジーを作るのはそう難しくないのです。
問題は、一つ一つのストラテジーへの資金の割り振り方、レバレッジのかけ方です。

暴落時のストラテジーはむしろ簡単で、
優位性の順位がはっきりしているので、
暴落が進むごとに徐々にポジションが厚くなるように割り振っていくだけです。
最大レバレッジを決めてしまえばほぼ自動的に決まります。

問題は平時です。

以前、私は、暴落時だけで勝負すれば良いと思っていたので、
平時は流すつもりでレバレッジをむしろ軽くしていました。
しかし、ほぼ逃げ場がなく、一直線に物凄いスピードで下落した武漢ウィルス相場を受け、
投資の基本に立ち返らなければならないことを痛感しました。

リスク=ボラティリティー*ポジションサイズ*保有日数

暴落時は平時よりエッジはあるのですが、
ボラが高いので、ポジションは軽くするのがセオリーでした。

逆に平時はボラが小さいので、ポジションを厚くすることができます。
ただし、エッジがある部分を見つけるのが暴落時より難しいので、
システムトレーダーのウデ次第ということになるのでしょうか。

前回の記事で「ストラテジーを楽に作りすぎていた」と書きました。

半ば自動化できることの功罪はあるのですが、チャートを見ることを忘れていました。

チャートを…特にやられたトレードのチャートを並べて、穴があくほど見ることです。
やっている方も多いと思いますが、もっと検証の早い段階でやるべきなのです。

もちろんひどくやられたトレードの数が増えるので、地道で苦しい作業になります。
しかし、メリットもあります。

・他のパラメータで(運良く)消される前の段階で発見できる
・似たようなやられ方を数多く見ることで気づく

是非、やってみてください。

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posted by 紫苑 at 22:25 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする