2020年06月21日

暴落逆張りで最も大事なこと

対暴落用のシステムの大改修が終わりました。

理論上の実質的な最大レバレッジを1.5倍に落としましたが、
それでも今年の利回りは+45%になりました。
ほとんどのストラテジーは今年に合わせたわけではありません。

最大DDは武漢ウィルス相場でもちろん更新しましたが、
時価で12%に収まっています。

WS000240.JPG
(資産曲線はよく見るといろいろバレるので、公開できません)

暴落のストラテジーはカーブフィットなのはわかっていますが、
現実(20%以上の損失)との乖離は、
いかに資金管理が大事かということに尽きます。

単純にレバレッジを下げれば良いというものではありません。
レバレッジを上げすぎることは確かに問題です。
これは多くのトレーダーが言うことなので、耳にタコだと思います。

私がハイレバ以上に重要だと思うのは、
「いかに暴落が収束するまで弾を切らさずに打ち続けられるか」
ということ
です。

このブログに何度も書いていますが、私の武漢ウィルス相場での失敗は、

・平時のポジションをそれなりに抱えたまま暴落に突入し、そのまま抱えたこと
・シグナルが出るのが浅めに偏っていて、早々に弾切れになったこと


この2点でした。

大改修でストラテジーの追加と削除はしましたが、
削除したものも含めて一つ一つはピッカピカの資産曲線でした。

決め打ちをしたつもりはなかったのですが、
「このポイントで反発しなければかなりヤバい」というマルチになっていて、
それがここ10年では浅めで反発していたのでかなり機能していました。
今回は「このポイント」からさらに暴落したのでこの現実、ということです。

重要なことなので何度も書いておきます。

暴落の逆張りで大事なのは、
暴落が収束するまで弾を切らさずに打ち続けること


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posted by 紫苑 at 21:29 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする