2020年07月31日

【実弾運用録】2020年7月5週目

■システム+裁量
今週:+2.8%(年間-17.5%、7月+4.7%)

**********

金曜日引け後の暴落銘柄数75(速報値)
*20銘柄で少し痛いくらいの下げ、100銘柄を超えるとツイッターがざわつく下げ

木曜日引けまでは大幅プラスも、金曜日に少し吐き出してしまいました。

しかも被弾の仕方が空売りしたPSSが爆上げという特殊な引き方。
この株とは相性が悪いです。思いを入れすぎてしまうのでしょう…。
裁量の空売りと物流リートの買いで何とか支えました。
システム以外ではいじりません。

上昇トレンドが終わると、
下げ相場が進むに従って、少しずつ空売りが入るようなシステムに組み替えたので、
日経が下げている割には被弾は少なかったように思います。

7月上旬から、
買いはデイトレや1泊2日などの短期
売りはずっと持ちっぱなしになるスイング
というポジション構成で、うまく下げ相場にフィットしています。
(去年までだったら、買いの片張りで大きくやられていたはず)

結構持っている物流リートの配当落ちもあるので、
実質のパフォーマンスはもう少し上です。

裁量は、大雑把には、日本株を売って、
米国株(GAFAM、ワクチン、SaaS系)を買っています。
日本株の決算がズタボロで、これで良いのかなと思います。

武漢ウィルスは、医学(疫学)の問題というより、
人間側…つまり社会がどう反応するかという問題に変わってきていると思います。
長くなるので、別に記事を書きます。

運用は、ここ1ヶ月は少し出来過ぎかなとも思えるのですが、
年内プラスがわずかですが見えてきました。
引き続き、検証をがんばります。

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2020年07月23日

【実弾運用録】2020年7月4週目

■システム+裁量
今週:+1.7%(年間-19.9%、7月+2.3%)

**********

今週は裁量もシステムも好調で、3日で1%を超える利益。
ようやく年初来パフォーマンス(=DD)が-20%を切りました。

システムは超短期の押し目買いが大当たりのアンジェスを引き当て、
この1銘柄だけで大幅プラスに。
この押し目買いは改良の余地があることが基礎的な検証でわかったので、
ただ今、改修の真っ最中です。

作ったばかりのストラテジーもとりあえず好調に滑り出したので良かったです。

システムトレードは努力が結果に結びつきます。
毎日5回でも10回でも良いから検証して、少しずつでも前に進むことです。

裁量は、

・米国株のワクチン銘柄に材料が出た
・日米ともクラウド・SaaS系が少し持ち直した
・TOB・MBO系が上がった
・防衛関連株が材料もないのに不気味に上がった

と、蒔いておいた種に芽が出たり花が咲いたりしたものが多かったです。

米国株は一頃の勢いがなくなってきており、
3月末から続いた金融相場も踊り場を迎えているのかなと少し警戒しています。
ポジションはあまり増やさず、利確や損切りは気持ち早めを心がけたいところです。

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2020年07月20日

隙間ストラテジーの改修 第1弾

どうしても資金が休みがちな時間帯があります。
今まで古いノウハウで作った(≒テキトーな)ストラテジーで運用していましたが、
ずっと気になっていました。

今回はこのの改修をしました。

メインは買いで1本、サブ(ヘッジ的な役割)で売りを1本、
2本のマルチです。

20200720194801.jpg

売買回数12000回(6800勝5400敗)
平均損益率0.23%、合計損益率135%、最大DD4.9%、PF1.465
(6000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年6月)

短期売買で買いがメインです。実際に指数も買いがやや優勢です。
ただ、弱い日にはストレスになっていたので、
半ば強引に売りも作ってロングショートにしました。

指値を使う、あるいはフィルターで切り分けて最適化すれば、
もう少し改善するのですが、ロングショートを強く意識したので、
成行En→成行Ex、フィルターもどうしようもないところを切った程度の最小限に。

で、この資産曲線なら、まぁこんなもんかなという感じです。

薄い利益を積み上げていくのでスリッページで利益が吹き飛びそうですが、
対象は大型のみなので、大丈夫だろうということにしました。

今日から実弾運用開始です。
しっかり働いてくれ給えよ。

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