2020年07月20日

隙間ストラテジーの改修 第1弾

どうしても資金が休みがちな時間帯があります。
今まで古いノウハウで作った(≒テキトーな)ストラテジーで運用していましたが、
ずっと気になっていました。

今回はこのの改修をしました。

メインは買いで1本、サブ(ヘッジ的な役割)で売りを1本、
2本のマルチです。

20200720194801.jpg

売買回数12000回(6800勝5400敗)
平均損益率0.23%、合計損益率135%、最大DD4.9%、PF1.465
(6000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年6月)

短期売買で買いがメインです。実際に指数も買いがやや優勢です。
ただ、弱い日にはストレスになっていたので、
半ば強引に売りも作ってロングショートにしました。

指値を使う、あるいはフィルターで切り分けて最適化すれば、
もう少し改善するのですが、ロングショートを強く意識したので、
成行En→成行Ex、フィルターもどうしようもないところを切った程度の最小限に。

で、この資産曲線なら、まぁこんなもんかなという感じです。

薄い利益を積み上げていくのでスリッページで利益が吹き飛びそうですが、
対象は大型のみなので、大丈夫だろうということにしました。

今日から実弾運用開始です。
しっかり働いてくれ給えよ。

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posted by 紫苑 at 20:29 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする