2020年08月28日

【実弾運用録】2020年8月5週目+安倍総理への感謝

■システム+裁量
今週:-0.4%(年間-15.9%、8月+1.6%)

お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

**********

今週は…安倍総理の辞任が衝撃的すぎて、正直、あまり思い出せません。

安倍政権の政策には、
消費税を2度も上げたり、移民に前のめりになったり、アイヌ新法を作ったり、
憲法改正の発議ができなかったり、武漢ウィルスへの対応が非科学的だったり、
など、言いたいことは山程あります。

しかし、正に悪夢以外の何物でもなかった民主党政権が
3年かけてボッロボロに壊した日本を、難病を抱えながら7年半の長きにわたって、
立て直しに尽力して頂いた安倍さんには、日本人として深く感謝します。

2013年におそらく生涯最高になるであろう利回りを叩き出せたのは、
紛れもなくアベノミクスのお陰です。
私の人生はアベノミクスで変わったと言っても過言ではありません。
いちトレーダーとしても、深く感謝する次第です。

相場の印象は、金利が上がってリートがキツかったかな、くらいです。
そのリートがようやく金曜日に上がってきたにも関わらず、
後場の安倍総理の辞任で吹き飛びました。

履歴を見ると、TOBやMBOを現金化できた週でした。
大戸屋MBOとファミマTOBに材料が出たのが今週でしたか。
あとは澤田のTOBを諦めて、現金化しました。
ショーワ、ケーヒン、日信工業もサヤが少なくなったので閉じました。

米国株もジャクソンホールを控えて、
水曜日に少しポジションを軽くしました。

来月は現金の要るイベントが控えているので、良いタイミングでした。
全体的にポジションは軽くなりましたが、リートだけ重いまま残っています。
来週はこの辺りを軽くしたいと思っています(…ので上がってください(‐人‐))。

肝心のシステムはあまりシグナルは出ませんでした。

8月は1ヶ月を通して苦しみました。よく利益が残ったなと思います。
上手く立ち回ればと思う場面はいくつもあったので、次回への教訓です。

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ


posted by 紫苑 at 23:59 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月23日

押し目買い(苦手分野)のマルチ完成

システムトレードを始めてから15年来、
超絶苦手にしていた押し目買いがマルチで完成しました。

フェアトレードのプログラムに沿ってアドバイスをもらいながら
コンセプトを変えて2本作りました。

押し目買い1本目
押し目買い1.jpg
売買回数1000回(700勝300敗)
平均損益率1.11%、保有日数2.36日;1日あたり0.47%、
合計損益率94%、最大DD7.2%、PF2.07
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)
こちらは一般的な押し目買いに近いタイプだと思います。

押し目買い2本目
押し目買い2.jpg
売買回数1300回(770勝530敗)
平均損益率0.81%、保有日数1.66日;1日あたり0.49%、
合計損益率101%、最大DD11.5%、PF1.76
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)
こちらは少し深めの押し目買いです。

よくご覧になるとわかるのですが、どちらも暴落で常にやられています。
これは、暴落は強制的に損切りする設定にしてあるためです。

暴落になれば暴落用のストラテジーが機能してくれるので構いません。
むしろ、押し目買いは、あくまで暴落逆張りの邪魔にならないように、
平時に細々と稼いでくれれば良いのです。

*暴落への対応については過去の記事をご覧ください

2本のマルチ(重複認める)です。50%ずつ資金を割り振りました。
押し目買い重複あり.jpg
合計損益率222%、最大DD5.2%

私は実弾運用では銘柄が重複してもナンピン的に仕掛けるので、
実際はこの資産曲線に近くなります。

銘柄がどのくらい重複しているか確認するために、
重複を認めない設定でもバックテストしてみました。
押し目買い重複なし.jpg

合計損益率が重複ありの222%から211%に減りました。
5%程度。この程度の重複ならまぁ許容範囲内でしょうね。

最近はスイングのストラテジーをよく書いていて、そこで気づいたことです。

決済条件を相場的に意味のあるものにする(したい)場合、
エントリーの条件をひっくり返す形にすると良いストラテジーが書けます。

押し目買いなら、どんな条件でエントリーするでしょうか。
ありがちなのは、移動平均から◯%下方乖離、安値更新除外などだと思います。
これは買いで優位性のある条件ですから、
売るときはこれをひっくり返せばよいのです。

この例なら、
移動平均から上方乖離(下方乖離の縮小)で利確
安値更新で損切り
となります。

*意味のある/ない決済条件の例
相場的に意味のない決済条件:含み益/含み損◯%、期限切れ
相場的に意味のある決済条件:前日比、陽線/陰線、移動平均の上抜け/下抜け

このように相場的に意味のあるパラメータで決済するように心掛けると、
ストラテジーを作る力が上がると思います。
スイングトレードの苦手意識が少し抜けてきました。

今日はとても大事なことをいくつも書きました。
よくわからなければ何度か読み返すことをオススメします。
そして、役に立ったと思ったら、こちらへ投げ銭を( ̄ー ̄)ニヤリ

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

posted by 紫苑 at 16:53 | Comment(2) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月22日

【実弾運用録】2020年8月3週目

■システム+裁量
今週:+2.8%(年間-15.5%、8月+2.0%)

お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

**********

爆益。

今週はシステムは微増程度でしたが、裁量が絶好調でした。

システムはシグナル自体が少ない1週間でした。
「今日は発注がラクだな」と思う日が多く、体には優しい1週間でした。

ストラテジーの開発はゆっくりですが進めています。

余談ですが、最近は体力がなくなったのか、本業が終わるとぐったりして、
投資のブログやYoutubeを巡回して、アメリカの寄り付きを見るのが精一杯で、
そこから先は座ったまま寝てしまい、記憶が飛んでいます…。

なので、ストラテジーの開発は「ゆっくり」としか進められません(苦笑)。

苦手な押し目買いをフェアトレードの皆さんにアドバイスをもらいながら
1本完成させました。
ただ、既存のストラテジーと銘柄やタイミングがかなりかぶるので、
もう少し手を加えようと思っています。

裁量は防衛関連は下ましたが、
GAFAM↑、米国株SaaS↑、物流リート↑、日本株クラウド↑と
概ね順調でした。

米国株は日本株の難解なトレードで鍛えられていると、
セオリー通りというか、クセのある値動きはあまり多くないように思います。
もちろんギャンブル的な銘柄はありますが、避けることは難しくありません。
*ギャンブル銘柄≠急騰している銘柄

有望な銘柄も多く、このような銘柄は
少しエントリーのタイミングを間違えても値動きで拾ってもらえることが多く、
規律さえ守れば勝ちやすいのではないでしょうか。

ただ、決算や材料でのGUを成り行きで買いに行くのは、
やはり止めた方が良いように思います。

今の主力は、
大型株は、アマゾン、アップル、テスラ、
中小型株は、EBS、ファストリー、テラドック&リボンゴ連合
です。

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

posted by 紫苑 at 22:54 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする