2020年08月15日

隙間ストラテジー群が完成

資金が寝やすい期間を埋める用のストラテジーが完成しました。

1ヶ月くらい前に大枠を作ったストラテジーです。

前回までは、メインの買い+サブの売りでしたが、
ここに曜日のアノマリーを2本、サブ的に追加しました。
これでやりたいことは盛り込めたのでこのコンセプトは完成です。

4本とも2013年〜直近にフィットさせて作りました。
2006〜12年をフォワードテスト的に使って検証したところ、
08年に腰が抜けるほどやられていたので微調整しました。

調整前↓
前半修正前_20200814205153.jpg

調整後↓
前半修正後_2020081535358.jpg

この調整前後の資産曲線は大ヒントですね。
調整と言っても1行追加しただけです。簡単です。
わからない? 2008年はどんな年でしたか?
気づいた方は、ご自身のストラテジーにも取り入れてみると良いです。

役に立ったという方、投げ銭はこちらですよ。

で、2013年〜直近はこんな感じになりました。

後半修正後_2020081535012.jpg
売買回数16400回(8800勝7600敗;勝率68.0%)
平均損益率0.26%、合計損益率123%、最大DD4.4%、PF1.53
(合計8000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年7月)

薄利多売ですわw

スリッページで吹き飛びそうな損益率ですが、
大型株中心なので利益が残らないほどではない…と信じたいです。

これでこのシリーズは終わり。
フェアトレードから押し目買いの課題をもらったので、
次はこちらに取り掛かります。
とっても苦手なんだよね、押し目買い…。

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posted by 紫苑 at 04:57 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする