2020年08月23日

押し目買い(苦手分野)のマルチ完成

システムトレードを始めてから15年来、
超絶苦手にしていた押し目買いがマルチで完成しました。

フェアトレードのプログラムに沿ってアドバイスをもらいながら
コンセプトを変えて2本作りました。

押し目買い1本目
押し目買い1.jpg
売買回数1000回(700勝300敗)
平均損益率1.11%、保有日数2.36日;1日あたり0.47%、
合計損益率94%、最大DD7.2%、PF2.07
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)
こちらは一般的な押し目買いに近いタイプだと思います。

押し目買い2本目
押し目買い2.jpg
売買回数1300回(770勝530敗)
平均損益率0.81%、保有日数1.66日;1日あたり0.49%、
合計損益率101%、最大DD11.5%、PF1.76
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)
こちらは少し深めの押し目買いです。

よくご覧になるとわかるのですが、どちらも暴落で常にやられています。
これは、暴落は強制的に損切りする設定にしてあるためです。

暴落になれば暴落用のストラテジーが機能してくれるので構いません。
むしろ、押し目買いは、あくまで暴落逆張りの邪魔にならないように、
平時に細々と稼いでくれれば良いのです。

*暴落への対応については過去の記事をご覧ください

2本のマルチ(重複認める)です。50%ずつ資金を割り振りました。
押し目買い重複あり.jpg
合計損益率222%、最大DD5.2%

私は実弾運用では銘柄が重複してもナンピン的に仕掛けるので、
実際はこの資産曲線に近くなります。

銘柄がどのくらい重複しているか確認するために、
重複を認めない設定でもバックテストしてみました。
押し目買い重複なし.jpg

合計損益率が重複ありの222%から211%に減りました。
5%程度。この程度の重複ならまぁ許容範囲内でしょうね。

最近はスイングのストラテジーをよく書いていて、そこで気づいたことです。

決済条件を相場的に意味のあるものにする(したい)場合、
エントリーの条件をひっくり返す形にすると良いストラテジーが書けます。

押し目買いなら、どんな条件でエントリーするでしょうか。
ありがちなのは、移動平均から◯%下方乖離、安値更新除外などだと思います。
これは買いで優位性のある条件ですから、
売るときはこれをひっくり返せばよいのです。

この例なら、
移動平均から上方乖離(下方乖離の縮小)で利確
安値更新で損切り
となります。

*意味のある/ない決済条件の例
相場的に意味のない決済条件:含み益/含み損◯%、期限切れ
相場的に意味のある決済条件:前日比、陽線/陰線、移動平均の上抜け/下抜け

このように相場的に意味のあるパラメータで決済するように心掛けると、
ストラテジーを作る力が上がると思います。
スイングトレードの苦手意識が少し抜けてきました。

今日はとても大事なことをいくつも書きました。
よくわからなければ何度か読み返すことをオススメします。
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posted by 紫苑 at 16:53 | Comment(2) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする