2020年09月19日

システムトレードに向く資金量

私、メインの個人口座とは別に、
持っている法人名義の口座でもほぼ同じストラテジーを運用しています。

ライブスターを使っているので、
一般信用の空売りができなかったり、増担保が多かったりと、
いろいろ制約があります。
(法人の信用取引をさせてくれる証券会社が他になかった)

こちらは年初来+8%です。

運用しているのはベーシックなストラテジーだけなので、
武漢ウィルス以前に余計なポジションを持っていなかったという違いもあります。

ただ、最近思うのは、

「システムトレードに最適な資金量があるのではないか」

ということです。

・やりたいことが一通りできる
・マルチストラテジーをストレスなく組める
・信用枠がパンパンにもならないし、かと言って異様に余ることもない
・そこそこ利回りが出しやすい

資金量が少なすぎるとできることが限られます。
一方、多すぎると信用枠が余り過ぎて余計なことをしたくなります。

心地よくシステムトレードができるのは、
1000〜3000万くらいなのではないかと思います。
意図したわけではないのですが、法人口座で運用しているのがこのくらいで、
丁度良い塩梅の金額なのかなと思って運用しています。

個人口座の果てしなく利益を追求するのとは対象的に、
個人的にやっている会社である程度の売り上げを立てるためにやっているだけです。
なので、2000万*年10%程度で十分なのです。

こういう運用ならストレスないんですけどね。
2億*年20〜30%を目標にするから大変になるのはわかってはいるのですが/笑

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posted by 紫苑 at 01:01 | Comment(3) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月18日

【実弾運用録】2020年9月3週目

■システム+裁量
今週:+6.5%(年間-8.4%、9月+7.5%)

お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

**********

爆益。

需給が大きく歪むのがわかっている銘柄があり、
先週から裁量で仕込み始めていました。
運良く初動から含み損になる期間がほぼなく、逆ピラミッディング的に玉を増やして、
一連のトレードとしては生涯最高益を出すことができました(利確済み)。

今週はこのトレードの比重が大きく、
システムが勝ったのか負けたのか、米国株でどのくらい負けたのか、
正直、よくわかりません。

システムはシグナル自体が非常に少ない週でした。
裁量の大きな玉がシステムの邪魔にならないかと心配でしたが、
いつもより余った信用枠が多いくらいでした。

アメリカ株は下げているので負けは確定ですが、
2週前の急落でそれなりに売ったので、大して持っていません。
額としてはたかが知れているでしょう。

このところの下げで、最終的な保有割合のイメージに合わせて、
少しずつ拾い直しています。
エヌビディア、ドキュサイン、クラウドストライク、ペロトン。

ズームだけはなかなか落ちず、全く拾えていません。
ズームが落ちるような相場は他はもっと沈んでいると思われるので、
なかなか落ちろ落ちろとも思えず…。
相場が戻ってしまったら、強引にポジションを増やすしかないと思っています。

テスラは相場が戻るまでは買いません。

年内プラスが見えてきました。

いつもより一桁多い取引をしたので、
今後のトレードが雑にならないように気をつけないと、と思っています。

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posted by 紫苑 at 18:17 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月13日

【実弾運用録】2020年9月2週目

■システム+裁量
今週:+0.7%(年間-14.9%、9月+1.0%)

お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

**********

米国株を中心に大荒れの相場。
その中でそこそこの利益を残せたのはまぁ満足な部類の成績でした。

システムが好調で、やはりこのようなボラの大きいレンジは得意なようです。
行ったり来たりが利益になりました。

システムの開発は先週完成した急落逆張り
トレード回数を少し増やして利益がもう少し出せるようにマイナーチェンジしました。
パラメータで切り捨てたところを何とか使えないかと努力するのは大事なことだと思います。

米国株はGAFAM+テスラの離脱は結果的にはほぼ完璧で、
「山越え」をした直後に降りられました。

小型のSaaSクラウド系は切り遅れたのは、こちらは運用方針が固まっておらず、
動きに機動性が欠けたのが反省点です。
今はだいぶ軽くして、次に急落があったら仕掛けられるようにしてあります。

先週も書きましたが、ワクチンへの期待なのか、武漢ウィルスへの慣れなのか、
オールドエコノミーに数週間前から資金が戻ってきているように思えます。
ビザ、アメックス、ディズニー、デルタ航空などを買い始めています。

テスラは9月4日のザラ場にPOをしたらしく、
相当しばらくの間、$372〜428が重い重い上値になると思います。
ここまで相当な値幅が取れるほど下落するか、
ここを明確に超えてくるまでは、私はINしません。

さて、ここで「ザラ場中にPO」って何?と思われるかもしれません。
私も同様の疑問を持ち、詳しそうな方に質問したところ、
「POは(日本と同様に)値段等を決めてから募集なのだが、
今回は場中にブロックトレード的(これは右から左へ株が動くだけ)に、増資をやった。
この手法は初めて見た。異例な事」

との回答を頂きました。

米国株は、
大型からはアマゾン、フェイスブック、エヌビディア
小型からは
超絶決算だったズーム、ペロトン、クラウドストライク、ドキュサイン
将来が有望そうなファストリー、テラドック&リボンゴ連合
今般の下げで、この辺りを主力化していくつもりです。

特にズーム、ペロトン、クラウドストライクは、
超絶決算を出しながらも相場に足を引っ張られて売られているので、
少しずつ拾っていこうかなと思っています。

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posted by 紫苑 at 18:08 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする