2020年09月08日

「急落」逆張りシステム2

ツイッターでは政治と米国株ばかりのツィートの私ですが、
システムの開発も進めています、一応。

暴落を逆張りする一連のシステムはすでに完成しています。
これは下手にいじると資金管理のバランスが崩れるので、
相当しばらくは大幅なコンセプトの変更やストラテジーの追加はしません。

ただ、平時と暴落の間をつなぐストラテジーは枠に空きがありました。
空いていても良いかなと思っていたのですが、
ちょうどフェアトレードからアイデアを頂いたので、これを改良していました。

急落新作.jpg
売買回数460回(330勝130敗)
平均損益率1.61%、平均保持日数1.98日、1日当たりの平均損益率0.81%
合計損益率66%、最大DD6.8%、PF2.79
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)

シグナルが出る期間が限られているので、売買回数は少ないです。

2019年までで最適化をして、今年の3月をフォワードテスト的に検証しました。
相当やられるだろうなと思っていたら、全然無風だったので驚きました。
試行回数が少なくなても実弾運用しても良いかなと思ったのもこの点です。

ちなみに、これと競合しそうなストラテジーはこの2本ですが、

急落旧1.JPG
急落旧2.JPG

シグナルが出るタイミングが異なります。
これも良いですね。

ということで、急落局面のストラテジーが少し厚くなりました。

お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

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posted by 紫苑 at 00:43 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする