2020年10月28日

【実弾運用録】2020年10月4週目

■システム+裁量
今週:-0.2%(年間-2.8%、10月+4.5%)

**********

マザーズ急落+米国ハイテク軟調

裁量は事前にある程度は削っていたとは言え、
それなりにダメージがありました。

週前半はシステムでも逆張りしたバイオの方のマザーズを引かされて、
そこそこ深刻なダメージかな思いましたが、後半は立ち直りました。

裁量で引いた分をシステムで支えました。
やはり下げ局面はシステムが強いですね。
金曜日引けで押し目〜急落くらいのストラテジーにシグナルが出ているので、
これも約定すると良いのですが。

マザーズ的銘柄の裁量の対処が迷いますね。
裁量なのだから迷うような難しい相場は止めてしまえとも思います。

需給が歪みそうな現金的な銘柄がいつくか思い当たります。
わからない相場に張るより、こちらの方がリスクあたりのリターンは
高いのかなと、悩ましいところです。

米国株は決算シーズンです。
特に今週はハイテクグロースとGAFAMの決算があります。
大統領選を控えて神経質な相場になるでしょうか。
ナスダックはヨコヨコ感から抜け出して欲しいです、もちろん上に。

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posted by 紫苑 at 08:25 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年10月18日

システムトレーダーが裁量に目覚めた

10月14日の米国株の引けで、年初来プラスになりました。

3月の最も沈んでいるときには、
評価額で50%近く、確定損でも40%くらいのDDをもらっていたことを考えると、
意外に早かったなと思います。
まぁ、あれがなければ+100%近かったわけで、随分遠回りしました。

現在の私の武器は

・組み直したシステムトレード
・需給の歪みを捉えるイベントドリブン
・日本株グロース(ほぼ横山利香さん)
・米国株

です。

正直なところ、システムトレードだけでは
深いDDからの立ち直りはこんなに早くなかったでしょう。
日米の裁量は、師匠に恵まれましたが、相場も甘かったと思います。

今日は裁量をやる理由についてお話します。

イベントドリブンはシステムトレードに近いのでまだしも、
何も好き好んで不安定な裁量で相場を張っているわけではありません。

システムトレードが稼ぐのは、極論をすると急落・暴落の逆張りです。
この急落・暴落以外の大部分の期間は、システムトレードでの「運用難」です。
運用難の期間をどう埋めるかというのが課題がつきまといます。


「埋めない」というのも確かに一つの選択肢ではあります。

ただ、私の性格上、何かで埋めるように(悪い)努力をしがちです。
例えば、レバレッジを上げるとか、薄いエッジを取りに行くとか。

一方で、今のように(一部の銘柄でも)上昇トレンドが明確な場合は、
だいたいロングポジションを持ってさえいれば増えるだろうと思うわけです。

私のストラテジーが平時は売りが強めになっているので、
上昇トレンドがそれほど得意でないというのもあります。

「システムの空売り+上昇相場に限り裁量の買い」

ということで、システムトレーダーが裁量をやるなら、
まずは検証をある程度やり尽くすことが条件かなと思います。
システムトレードで結果が出ないからと逃げるように裁量をやっても、
裁量でもおそらく結果は出ない
だろうと思います。

難易度は、システム<裁量です。

裁量は学ぶことが多いですし、
正しく学んでいるかもわかりませんし、
そもそも必要なパーツが何かすらわかりません。

少なくとも現時点で私が理解している限りでは、

・FRBの経済政策から数カ月後の株価は上下どちらの可能性が高いか
・上がりやすい国はどこか
・上がりやすいセクターは何か


このくらいのパーツは必要です。

この分野に長けているのが田中泰輔さんです。

→田中泰輔さんのツイッターアカウント
所得向上委員会(動画)
トウシル(動画)
田中泰輔のマネーは語る(連載)
田中泰輔のロジカル投資術(サロン的なもの)

何度も言いますが、システムをある程度やり尽くした上で、
運用難の期間に利益を積み増そうという野心があれば、
裁量にチャレンジするのも良いかなと思います。

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posted by 紫苑 at 17:16 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

【実弾運用録】2020年10月3週目;-50%のDDから回復

■システム+裁量
今週:-0.9%(年間-2.6%、10月+4.7%)

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水曜日のアメリカ株の引けでついに年初来プラスに浮上。

昨年末が生涯最大の資産だったので、DDも同時に回復。
(つまり今年は1月6日から1日もプラ転した日がなかったということ)

これだけ早く回復できたのは、
システムの全面改修に協力してくださったフェアトレードの皆さん、
相場の流れを教えて下さった田中泰輔さん、
日本株グロースを教えて下さった横山利香さん、
やすさんやともさんを始めとする米国株クラの皆さんのお陰です。

「結果を残せたのは自分の努力の成果」と大口を叩いてますが、
さすがに今回は、冗談でもそんなことは言えません。

感謝です。

ただ、そこからあっという間に-0.9%まで沈みました。
たった2日間で実に4%近く相場に返した計算になりました。

相変わらずボラティリティーの激しい内容です。

木金の2日間で、押し目買いのシステムでテラとイオレに捕まり、
裁量は米国株の準主力の一角だったFSLYが超絶下方修正。
ちなみにGNIも少額ですが掴んでいるので、気分の悪い週末です。

一方、金曜日引けで暴落銘柄数(斉藤レシオより浅い)が34。
一番浅い急落逆張りもシグナルが出ました。

久しぶりの逆張りです。
*逆張りについては総括も含めて別の記事にしますので、詳細はそちらへ。

驚いたのは、逆張りシグナルが出るまでに、
今までに比べて明らかに被弾が少ないことです。
システムはレバレッジを下げて余計なストラテジーを動かしていないこと、
裁量は田中泰輔さん、横山利香さん、やすさんなどが、
バリュエーションを教えてくれたり、高値を警告したりしてくれたことで、
被弾を少なくできたのかなと思います。

*田中さん、横山さん、やすさんの詳細についてはこちら

含み損で-50%近く、確定損で-40%程度のDDから一瞬ですが回復しました。
心の重しにはなっていたので、とりあえず一区切りにはなりました。

ここから年末までどのくらいの利益を積めるでしょうか。
とりあえず、目先の急落に期待です。

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posted by 紫苑 at 11:40 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする