2020年11月29日

システムトレーダーにとっての裁量ポジションの売り1:上昇中の利確

今年から本格的に裁量でも相場を張るようになりました。
しかし、あくまで軸足はシステムトレードです。

8ヶ月間、日米グロースを中心に本格的に裁量をやり、
裁量も使い方によっては、システムトレードと相性が良いのでは
と思うようになりました。

システムトレードの邪魔にならないような裁量の張り方です。
これは、まだ誰も開拓していない、未知の分野だと思います。

結論から書くと、システムと裁量の融合のポイントは、
おそらく売りになるのではないか
と思っています。

システムトレードの花形は、急落暴落の逆張りです。

ですから、システムの逆張りがトレードの基本になります。
ここを中心に、トレード全体を組み立てていきます。


システムトレードは暴落時に大量の資金が必要になります。
このときに裁量のポジションは邪魔以外の何物でもありません。

本来は、「谷超えを待って買い、山越えを待って売る」べきですが
*「なぜ株価は値上がるのか?」より
グロースの場合、ボラが大きいので、
「山越えを待って売る」とすでに急落、手遅れの可能性があります。

銘柄固有の理由による下落なら切れば良いだけですが、
相場全体の暴落となると、逆張りのシグナルが出ていることも考えられます。

裁量ポジションを持ったまま急落暴落を迎える
という、最も避けたいパターンに陥ります。

さて、平時のポジションに対する急落暴落時の正しい対応は

1.そもそも持たない(上昇中に利確する)
2.急落暴落の初動で投げる
3.初動で投げられなければ少なくとも自律反発まで何もしない


です。

3はシステムトレードの邪魔になるので、ない。
1と2ですが、もちろん理想は1。

したがって、システムトレーダーの裁量は、
利益を取り逃しても、(ある程度は)上昇中に利確

しなければなりません。

「利益を取り逃す覚悟」はとても重要です。

利確のポイントは、何度も書いていますが、
システムトレード的に

空売りストラテジーでエントリーに使うパラメータ
・大陽線や大GU

買いストラテジーでエントリーを除外するパラメータ
・中期移動平均からの大幅上方乖離


などを使っています。

検証はできないので、期待値はわからないのですが、
上昇中に利確することを前提にした自分の規律の問題です。

売った後に上げ続けるチャートを見るのはつらいものです。

しかし、例えば中期移動平均から大幅上方乖離を利確した場合、
利確後の値上がり程度は、その後に高い確率で起こるであろう急落で、
簡単に否定されるのではないか
と感じています。

このように、今のトレードの勉強は、「逃げ方」を中心にやっています。
参考文献→「逃げて勝つ」(田中泰輔)
「逃げて勝つ」新刊紹介動画

次回は裁量ポジションを持ったまま急落暴落を迎えたら、です。

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posted by 紫苑 at 11:35 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年11月28日

【実弾運用録】2020年11月4週目

■システム+裁量
今週:+1.5%(年間6.4%YH・LH、11月8.9%)

**********

木曜日、ついに頭が動かなくなりました。

本を読んでも内容が入ってこず、頭痛&吐き気でダウンしました。
熱はなかったし喉も痛くなかったし、9時間寝たら良くなったので、
おそらく過労と寝不足です。

健康は大事。いくらカネがあっても使えなければ意味がありません。
…と、わかってはいるのですが。

皆さまもお気をつけあそばせ。

ということで、今週の相場です。

月曜日は新嘗祭で休場、
金曜日は前日がサンクスギビングデーでアメリカが休場。
実質3日だけの相場でした。

今週は大やられトレードはなく、少しずつ順調に勝てました。

残り1か月で6%も負けるとはさすがに考えにくく、
今年も何とか逃げ切れそうな雰囲気になってきました。

今はシステムトレードの結果(統計的な傾向)を
裁量に活かす工夫をしています。
裁量は特に売りが難しいので、上手に売る方法を研究しています。

例えば、大陽線・大GU、中期線からの大きな上方乖離は、
買いのパラメータで外す項目です。
このようなチャートは銘柄が良くても売ったらどうだろうと思い、
実践(実験)しているところです。

この利確の話は本当に難しい内容です。

今のところの研究の成果を、
システムトレードに軸足を置きながら、裁量で小遣いを稼いでいる身として、
近々、まとめてお話ししようと思っています。

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posted by 紫苑 at 13:07 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年11月24日

日本人をナメた非科学的GoTo中止&国籍不明・渡航緩和

武漢ウィルスに対する日本政府の対応は、
3月の当初から徹頭徹尾、非科学的に終止しているが、
今般の対応は非科学が極まっているので当ブログでも糾弾しておく。

1.日本人の移動は制限しながら外国からの渡航は緩和した
2.日本の感染者の大多数が「国籍不明」である
3.感染のよる死者のみを考え、経済での自殺者は考慮しない



1.日本人の移動は制限しながら外国からの渡航は緩和した

Go Toを止める方向なのは周知のことと思うが、その一方で、
チャイナや韓国からの入国は緩和されているのはご存知だろうか。

福岡空港に8カ月ぶり韓国便 検疫体制整い 本格再開へ第一歩
(11月23日ヤフーニュース)

日本人の移動は制限する一方で、半島や大陸からの移動は緩めると言う。

そもそも、海洋国家の日本で感染拡大を防げなかった大きな原因の一つは
3月の春節の時期に、チャイナからの渡航を禁止しなかったことが挙げられる。
同じ島国の台湾との感染の差はここにある。

なぜ渡航を禁止しなかったのか。

おそらく

・習近平の国賓来日の可能性を残すため
・春節でチャイニーズが落とすカネのため

といったところだろう。

このようなクソみたいな理由のために
日本人の生命・健康・経済は犠牲にされた。

そもそも、GoToを止めるのに根拠はあるのか。分析はしたのか。
EnRKzTyVEAI9LdF.jpg

8ヶ月経った今日も、日本人の自由は極端に制限しながら、
なぜか半島や大陸からの渡航は緩めた。

ナメられていると言わざるを得ない。


2.日本の感染者の大多数が「国籍不明」である

今、日本での感染者数の圧倒的多数が
「国籍不明」である
ことはご存知だろうか。
EnbfE4GWEAQpu0H.png

割合も割合。それに「国籍不明」とは何だ。
日本には国籍もわからないような外国人がそれ程に多いのか。

国籍不明の外国人のために感染者が少ない日本人が
行動を制限される必要があるのか。

ここでもナメられていると言えるだろう。


3.感染のよる死者のみを考え、経済での自殺者は考慮しない

失業率が増えると、比例して経済苦による自殺者が増える。
これは統計的に証明されている事実と言っても差し支えない。
失業率とシンクロする自殺率の推移

Go Toが最適な解だったとはとても思っていないが、
少なくとも経済を回し、失業率を減らして、自殺者の増加に歯止めをかける
一定の効果はあった。

政府も国民に明確に覚悟を問うべき時期に来ている。

「ウィルスで死なないようにすると経済で死人が出ます。それでも良いですか」

今のように問題から逃げ回って解決するのか。
不都合ではあるが事実。国民に事実を直視させるべきと考える。

自粛やロックダウンは確実に経済による死者を増やす。

4〜6月期の決算をご覧頂ければわかる。
売上が前年同月比90%減などザラ。
「利益」ではなく「売上」が、前年比「90%」ではなく「90%減」。

こんなクソみたいな自粛を続けたら、
武漢ウィルスが収まった頃には、日本には何もなくなっている。
飛行機も、電車も、バスも、飲食店も、居酒屋も、
カラオケも、フィットネスジムも、ホテルも、旅行も、全て。
伴って、失業率が上がり、自殺者が急増する。


感染による死者のみを強調するのは明確な誤りである。

感染による死者と経済による死者の合計が、
最も少ないモデルを提示するのが本来の為政者の役割。
今の国や知事のように責任をなすりつけ合うのが役割では決してない。

「何とかモデルだ」と偉そうに訓示を垂れている首長が、
この危機的状況で責任から逃げ回る姿は、
怒りを通り越して嘲笑の対象ですらある。

気骨のあった首長は私の知る限り群馬県知事の山本一太氏のみ。


■参考になる動画
非常事態宣言再び!?
宮沢孝幸先生(京都大学ウイルス・再生医科学研究所准教授)
「GoToトラベルで救われた命がたくさんあった」
自粛がいかに非科学的で無意味かがわかる。

*ブログ中のグラフはツィッターから拝借しました
「国籍不明」ふじさんさん
「GoToではない」ふわふわさん

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posted by 紫苑 at 00:07 | Comment(0) | 時事問題 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする