しかし、あくまで軸足はシステムトレードです。
8ヶ月間、日米グロースを中心に本格的に裁量をやり、
裁量も使い方によっては、システムトレードと相性が良いのでは
と思うようになりました。
システムトレードの邪魔にならないような裁量の張り方です。
これは、まだ誰も開拓していない、未知の分野だと思います。
結論から書くと、システムと裁量の融合のポイントは、
おそらく売りにあるのではないかと思っています。
システムトレードの花形は、急落暴落の逆張りです。
ですから、システムの逆張りがトレードの基本になります。
ここを中心に、トレード全体を組み立てていきます。
システムトレードは暴落時に大量の資金が必要になります。
このときに裁量のポジションは邪魔以外の何物でもありません。
本来は、「谷超えを待って買い、山越えを待って売る」べきですが
＊「なぜ株価は値上がるのか？
」よりグロースの場合、ボラが大きいので、
「山越えを待って売る」とすでに急落、手遅れの可能性があります。
銘柄固有の理由による下落なら切れば良いだけですが、
相場全体の暴落となると、逆張りのシグナルが出ていることも考えられます。
裁量ポジションを持ったまま急落暴落を迎える
という、最も避けたいパターンに陥ります。
ところで、平時のポジションに対する急落暴落時の正しい対応は
1.そもそも持たない（上昇中に利確する）
2.急落暴落の初動で投げる
3.初動で投げられなければ少なくとも自律反発まで何もしない
です。
3はシステムトレードの邪魔になるので、ない。
1と2ですが、もちろん理想は1。
したがって、システムトレーダーの裁量は、
利益を取り逃しても、（ある程度は）上昇中に利確
しなければなりません。
「利益を取り逃す覚悟」はとても重要です。
利確のポイントは、何度も書いていますが、
システムトレード的に
空売りストラテジーでエントリーに使うパラメータ
・大陽線や大GU
買いストラテジーでエントリーを除外するパラメータ
・中期移動平均からの大幅上方乖離
などを使っています。
検証はできないので、期待値はわからないのですが、
上昇中に利確することを前提にした自分の規律の問題です。
売った後に上げ続けるチャートを見るのはつらいものです。
しかし、例えば中期移動平均から大幅上方乖離を利確した場合、
利確後の値上がり程度は、その後に高い確率で起こるであろう急落で、
簡単に否定されるのではないかと感じています。
このように、今のトレードの勉強は、「逃げ方」を中心にやっています。
参考文献→「逃げて勝つ
」（田中泰輔）＊「逃げて勝つ」新刊紹介動画
次回は裁量ポジションを持ったまま急落暴落を迎えたら、です。
ツイッターやっています。
紫苑＠システムトレーダー（@sion_trader）
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