2016年05月12日

検証しても意味のない期間1

私たちシステムトレーダーの生命線は「検証」です。

トレードを担保するのは、検証の質と量です。

質は量からしか引き出されません。
検証回数をこなせば必ずしも検証の質が高まるわけではありませんが、
一定の回数をこなさなければ、質が高くなることは絶対にありません。

要するに、検証の回数をどう稼ぐか、検証時間をどう短縮するかということが、
中級以上のシステムトレーダーの悩みのタネとなります。

解決方法の一つに「無駄を省く」ことが挙げられます。

もしバックテストに検証しても仕方がない期間があったら…。

さて、日経平均トレーディング入門から、検証期間について考察すると書きました。

2000年に日経平均が30銘柄(全構成銘柄は225)の入れ替えを行ったのは、
相場を張る人であれば、聞いたことくらいはあるはずです。
しかし、この影響を詳しく知る人はそう多くないのではないかと思います。

2005年に日経平均の算出方法が変わりました。
構成銘柄が分割した場合の算出方法です。

この2つの“事件”で、日経平均は、
2000年以前、2000年〜2005年、2005年以降では異質、
特に2000年以前と以後は全く別のもの
であるということです。
(ただ単に構成銘柄が大幅に変わっただけではありません)

したがって、日経平均をフィルターにする場合、
2000年(あるいは2005年)以前の検証は意味をなさないとまでは言わなくても、
扱いにはかなり注意する必要があります。


長くなるので続きは次回に。
次回は検証期間に対する、今度は私の考察を書きたいと思います。

posted by 紫苑 at 23:14 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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