2020年03月20日

武漢ウィルス相場を上手く乗り切る方法

2月からのこの相場、非常にキツいですね。

まずはこれだけの原因を作った中共・チャイナに、
世界各国は謝罪と賠償を求めるよう、強く要望する次第です。
ついでに中共に忖度しまくってパンデミック化させたWHOと
事務総長のテドロスにも、何らかの制裁があって然るべきかと思います。

斉藤レシオが100(*)銘柄を超えてからの銘柄数の推移です。
615-215-232-380-1268-606-163-123-289

(*)斉藤レシオ:
5日線から10%以上かつ25日線から25%以上下方乖離の銘柄数

3月9日から昨日まで100銘柄以上で推移したのが連続9営業日。
100銘柄は最初に超えてからピークまで5営業日。

参考に、2008年10月の金融危機は、以下のとおりですが、
150-603-835-1591-775-910-104-(70)-172-122
100銘柄を超えてから100銘柄以下に落ち着くまで連続7営業日。
ピークまで4営業日。

今回は、まさにほぼ逃げ場がないのです。

この相場をどうやったらうまく乗り切れるか、
先週末から暴落銘柄数を書き出して、穴が空くほど見ました。

で、導き出した結論。

・決済を早くする
・斉藤レシオ100銘柄以上を2番目に深い逆張りに降格させる
・もっと深い逆張りを作る

この程度は、少しシステムを考えられる人なら思いつくはずです。

さらに、もっと細かい、しかし重大な改良方法を見つけました。
さすがにこれは企業秘密ですが、ヒントだけ出しておきます。
暴落の深さに合わせて、相対的に決済ポイントを決めるのです。

さて。

私は、事あるごとに、
逆張りの決済を合計損益額を重視して長々と引っ張るのは、
オーバーフィッティングだと言ってきました。
現に、平均保有日数が長くても数日のストラテジーしかありません。
1本を除いては(*このストラテジーについては後述)

他の人のストラテジーで期限切れ30日などを良く見かけますが、
株価がわかっているから最適化できているだけで、
実運用で使えるかと疑問を投げかけてきました。

30日にした意味は何か。
20や40や60ではなく30にした意味は何かと聞いても、
合理的な回答は誰からも返ってこないのです。

そもそも「期限切れ」のパラメータ自体がナンセンスなのです。

「エントリーしてから◯日で決済」というのは、
相場とは全く関係ないこちらの都合でしかないからです。

私が大ダメージを受けながら曲がりなりにもシステムに従えているのは、
早めに決済するストラテジーがほとんどだからだと思います。

ジョージ・ソロスの有名な言葉に
「まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ」
という言葉があります。

長々と持つ逆張りストラテジーしかない読者の方は、
このソロスの言葉を、システムトレードではどのように表現するのか、
よく考えて頂きたいと思います。

暴落で「生き残る」のはどのようなストラテジーでしょうか。
システムトレードをやっていれば、生き残れば自動的に稼げるのです。

かく言う私も、一番深いストラテジーだけは、
意図的に長くもつように設計しました。
一昨年の暮れの暴落の反発を早々に手仕舞い、
去年1月の爆上げ相場を指をくわえて眺めるしかなかったからです。

結果的にはこれがアダになりました。

また、ストラテジー自体はピッカピカでも、
他の対暴落ストラテジーとタイミングが激烈にかぶって、
ただレバレッジを上げただけというものにもエントリーしてしまいました。

他にも

流動性の低い銘柄を裁量で持ちすぎて売るに売れなかった
隙間を埋めるために作ったストラテジーの決済パラメータが甘かった
資金管理(ポジションサイズ)が甘々で弾切れになりそうだった
焦りから途中で仕上がり切っていないストラテジーを追加した

など、反省材料は山ほどあります。

対策としては、

・もっと深いタイミングでエントリーするシステムを作る
・3月1週目で決済できなかったストラテジーを見直す
・利益の最大化を図らない(パラメータに意味をもたせる)

次に同じような規模の暴落があったら上手に対応します。

現在、年初来-45%。

店舗型の証券会社に預けていた分もシステムに戻して再起を図ります。

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posted by 紫苑 at 20:27 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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