2020年03月30日

武漢ウィルス相場を乗り切る暴落システム構築中

前回の武漢ウィルス相場の反省を踏まえ、
システム・裁量ともに大急ぎで修正しています。

システムは暴落系を全面的に見直しています。

今日は修正中の暴落用のシステムについて書いてみます。
(暫定なので、1ヶ月後には言うことが代わっている可能性があります)

**********

・暴落時の資金管理について

暴落は、煎じ詰めると、反発するまで買い続ければ良いのです。
ただし、反発するまでに弾切れやマージンコールを起こしてはいけません。

よく「資金管理が大事」と言うのは、
雑に言えば「反発までにいかに弾切れを起こさずに弾を使い切るか」ということです。
平時はほとんど関係ありません(少なくともシステムでは)。

今までは、空いている資金枠をフル稼働するような、
複雑かつハイレバなシステムを組んでいました。

この運用方法だと、ハマるときれいに反発して爆益になるのですが、
反発のタイミングがズレると、弾切れを起こしやすくなります。
ポジションを複雑に入れ替えるシステムで、プロっぽいという自己満足もありました。

しかし今回の暴落では早々に弾を打ち切り気味になりました。

同じタイミングで仕掛けるストラテジーがいくつかあったことが原因です。
2008年暮れから今回までの間に追加したストラテジーが仇になりました。

これをポジションの出し入れが直感的にわかりやすいシステムに変更しました。

「このシステムとこのシステムのポジションを入れ替え」
「この深さの暴落ならこれ、次に暴落が進んだらこれ、さらに進んだらこれ」
と言った具合です。

同じタイミングでシグナルが出やすいシステムはリストラしました。

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・暴落そのものの変質について

暴落の速度や深さは、2008年サブプライムショックを超えました。
おそらく順張りアルゴに因るものだと思います。

ここ10年くらい、以前と比較して明らかに深く暴落するようになりました。

これまでは10年前に作ったストラテジーに
つぎ足しつぎ足ししてきた暴落システムで何とかなっていました。
しかし、ついに根本的に見直す必要のある暴落を迎えました。

今までは暴落を2段階の深さで判定してエントリーしていましたが、
もう1段階追加して(基本的に)3段階に変更しました。
決済も少しいじりました。全体的に少し早く決済するように変更しました。

「バカみたいに儲からなくてもいいから生き残る(大ダメージを受けにくい)」
ように、設計し直したと言えます。

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資金力のない方、駆け出しの方は大変だと思います。

死なないことを優先して分散して細々とやるのか、
早く増やすために(割の良い)ギャンブルをするのか、
ある程度、この2択を迫られるのだと思います。

私は何度か死にかけながら、ギャンブルをやって増やしてきました。

正直、資金の少ないうちはギャンブルやれよと思っていましたが、
この相場を経験すると、迂闊なことは言えなくなりました。
独身(あるいはDINKs)、入金力強めなど、条件が許せばOKだと思います。

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posted by 紫苑 at 23:54 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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