2020年05月29日

システムトレード大改修中

今、というか2月頃からずっと、システムの全面的な改修をしています。

まずは
・小型株からの脱却
・デイトレ(空売り)依存からの脱却

次に武漢ウィルス相場を受け、
・暴落システムの全面改修

現在は
・平時のシステムの大ダメージトレードの徹底排除

を行っています。

以前、ちょっとした改良で変わったストラテジーですが、
さらにダメトレードを徹底排除した結果、こうなりました。

ダメトレード除去後.jpg
2300勝1400敗(勝率62.7%)、PF2.578、平均損益率1.33%

何か特別なパラメータを追加したわけでも、
すごいテクニックでこねくり回したわけではありません。
基礎的な検証の段階で、思いつくダメトレードの要素を排除していった結果、
自然とこうなりました。

最近、わかったことは、どのストラテジーを検証してみても、
ダメトレードをパターン化して排除できれば、
メインのパラメータは1つか2つで、実弾運用しても良さそうなレベルになり得る

ことが多いということです。

今まではパラメータの種類や日数のあたりをつけるのに、
優先順位の昇順・降順や以上・以下での2分割を使うのはほぼ必須でした。
しかし、ダメトレードの除外を徹底するようになってからは、あまり使わなくなりました。
パラメータのあたりをつける以前に十分すぎるくらいに絞られるからです。

また、「ちょっとした改良」は他のストラテジーでも友好だということがわかりました。

売りスイングに「ちょっとした改良」をした資産曲線の変化です。

改良前
売りスイングb.jpg

改良後
売りスイングa.jpg

去年の8月9月あたりから始まった強い上げ相場でやられたストラテジーですが、
この改良でなだらかにすることができました。
合計損益は少し減りましたが、この方が実弾運用のストレスは少ないと思います。

たまにで良いのでうまくいかなかったトレードを追跡調査して、
どうやったら勝てたのかを考えてみてください。
きちんと作っていればエントリーのコンセプトはそれほど外れていないはずなので、
ちょっとした工夫で問題が解決することがあります。

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ


posted by 紫苑 at 08:49 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント:

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。