2020年08月10日

米国株YouTuber PANさんの動画からお越しの方へ

PANさんの動画からお越しの方、初めまして。紫苑です。
私、投資は日本株のシステムトレードをメインにやっています。

PANさんの動画では時間が限られていてお話ししきれなかった部分を
こちらに書き足しておきます。


1.システムトレードとは

たとえばあなたが
「このルールで売買したら儲かるのでは!」
とひらめいたとします。

普通はこのルールですぐにトレードを始めるのかもしれませんが、
私たちシステムトレーダーはひらめいたルールが過去の相場で本当に儲かっていたのか
過去10〜20年の株価を使って「検証」します。
この検証で本当に儲かることを確かめてからトレードします。

専用のトレードソフト(私が使っているのは「システムトレードの達人」)が、
このあらかじめ決めたルールに合った銘柄を、
日本株全市場の中から売り買いのシグナルを出してくれます。
私はシグナルに従って機械的に注文を出すだけです。

例えば、最近作ったルールですが、このルールで売買すると
20200720194801.jpg
資産の増減はこんな感じになり、7年半で6000万が1.4億になります。
(あくまで過去の株価では、ですが)


2.システムトレードのメリット

・人間の感情が一切入らないこと

人間の感情はトレードの世界ではむしろ邪魔なことに異論は少ないと思います。
システムトレードは良くも悪くも売買シグナルに従うので、
人間の感情が入る余地はありません。
これは一部天才的なトレーダーを除いては大きなメリットだと思います。

・買っても負けてもトレードに納得感が残ること

システムトレードには
「これは買うべきではなかった」とか
「もう少し持っておけば良かった」とか
「もっと早く決済しておけば良かった」とか
そういったことがありません。
もしそう思うのであれば、ルールを見直して検証し直せば良いだけです。

・うまくいかないときの修正点がわかりやすいこと

今年、私は指数より大きく負けていますが、原因の究明は済んでいます。
売買ルールは概ね正しかったので、修正の必要はほとんどありませんでした。
問題はポジションサイズを間違えたことでした(すでに修正済みです)。
このように、上手くいかなかったときに、
どのように修正すると同じ失敗を繰り返さないのかがわかりやすいのが
システムトレードのメリットの一つです。


おまけ)暴落への対応

以前、米国株のグループで話題になった暴落の対応を、
システムトレードの視点から書いておきます。

暴落相場を乗り切るポイントは、

・暴落時にポジションを持っておかない
・暴落が収束するまで弾切れさせないように買い続ける

たった2点です。

何を当たり前のことを。それができれば苦労しない。
と思われるかもしれませんので、具体的に書いておきます。

私たちが「暴落」を定義するのは「暴落銘柄数」です。
「移動平均線からの乖離率◯%以下の銘柄数」が一般的だと思います。

これが一定以上になったら暴落と判定して全部強制決済します。
検証するとわかるのですが、平時と暴落時ではやるべきことが全く違います。

これが一つ目の「暴落時にポジションを持っておかない」ということです。

そして暴落が進むごとにポジションを増やし続けます。

もちろんどこが底かわからないので、
過去の暴落(2008年秋や今年の3月)を参考に大底を設定して、
あらかじめ資金を何分割かしておきます。
暴落が一定レベル進んだら決めた資金量を投入していきます。

ただし、このような暴落の逆張りは、
大きな含み損が出ているところをさらにナンピンしていくので、
精神的にかなりタフなトレードです。

暴落はある程度の深さがあれば反発し始めてから買っても十分間に合うので、
裁量トレードであれば、こちらの方をおすすめします。


以上です。

ご質問がある方は、下のコメント欄かツイッターのDMからご連絡下さい。

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posted by 紫苑 at 01:06 | Comment(2) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
こんにちは。youtubeをみて伺いました。
やってみたいです!
結果をふまえてフィードバックして検証して新たなルールを作りまた試す!自分にとても合ってそうです!
Posted by shooter at 2020年08月10日 10:42
shooterさん
メッセージありがとうございました。
システムトレードは、大多数の(≒天才ではない)トレーダーにとっては、利益を出しやすい手法だと思います。また努力が結果に結びつきやすい極めて珍しい手法だとも思います。
私と同じソフトをご希望であれば以下のリンクから買えます。正規版なら、ご購入後に「紫苑の紹介」とサポートに言って頂ければ、何か特典をつけるそうです。正規版20万のハードルが高ければ、月額版もあるようです。
https://sys-tatsu.com/order.html
Posted by 紫苑 at 2020年08月10日 21:58
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