2020年10月18日

システムトレーダーが裁量に目覚めた

10月14日の米国株の引けで、年初来プラスになりました。

3月の最も沈んでいるときには、
評価額で50%近く、確定損でも40%くらいのDDをもらっていたことを考えると、
意外に早かったなと思います。
まぁ、あれがなければ+100%近かったわけで、随分遠回りしました。

現在の私の武器は

・組み直したシステムトレード
・需給の歪みを捉えるイベントドリブン
・日本株グロース(ほぼ横山利香さん)
・米国株

です。

正直なところ、システムトレードだけでは
深いDDからの立ち直りはこんなに早くなかったでしょう。
日米の裁量は、師匠に恵まれましたが、相場も甘かったと思います。

今日は裁量をやる理由についてお話します。

イベントドリブンはシステムトレードに近いのでまだしも、
何も好き好んで不安定な裁量で相場を張っているわけではありません。

システムトレードが稼ぐのは、極論をすると急落・暴落の逆張りです。
この急落・暴落以外の大部分の期間は、システムトレードでの「運用難」です。
運用難の期間をどう埋めるかというのが課題がつきまといます。


「埋めない」というのも確かに一つの選択肢ではあります。

ただ、私の性格上、何かで埋めるように(悪い)努力をしがちです。
例えば、レバレッジを上げるとか、薄いエッジを取りに行くとか。

一方で、今のように(一部の銘柄でも)上昇トレンドが明確な場合は、
だいたいロングポジションを持ってさえいれば増えるだろうと思うわけです。

私のストラテジーが平時は売りが強めになっているので、
上昇トレンドがそれほど得意でないというのもあります。

「システムの空売り+上昇相場に限り裁量の買い」

ということで、システムトレーダーが裁量をやるなら、
まずは検証をある程度やり尽くすことが条件かなと思います。
システムトレードで結果が出ないからと逃げるように裁量をやっても、
裁量でもおそらく結果は出ない
だろうと思います。

難易度は、システム<裁量です。

裁量は学ぶことが多いですし、
正しく学んでいるかもわかりませんし、
そもそも必要なパーツが何かすらわかりません。

少なくとも現時点で私が理解している限りでは、

・FRBの経済政策から数カ月後の株価は上下どちらの可能性が高いか
・上がりやすい国はどこか
・上がりやすいセクターは何か


このくらいのパーツは必要です。

この分野に長けているのが田中泰輔さんです。

→田中泰輔さんのツイッターアカウント
所得向上委員会(動画)
トウシル(動画)
田中泰輔のマネーは語る(連載)
田中泰輔のロジカル投資術(サロン的なもの)

何度も言いますが、システムをある程度やり尽くした上で、
運用難の期間に利益を積み増そうという野心があれば、
裁量にチャレンジするのも良いかなと思います。

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posted by 紫苑 at 17:16 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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