2020年11月29日

システムトレーダーにとっての裁量ポジションの売り1:上昇中の利確

今年から本格的に裁量でも相場を張るようになりました。
しかし、あくまで軸足はシステムトレードです。

8ヶ月間、日米グロースを中心に本格的に裁量をやり、
裁量も使い方によっては、システムトレードと相性が良いのでは
と思うようになりました。

システムトレードの邪魔にならないような裁量の張り方です。
これは、まだ誰も開拓していない、未知の分野だと思います。

結論から書くと、システムと裁量の融合のポイントは、
おそらく売りにあるのではないか
と思っています。

システムトレードの花形は、急落暴落の逆張りです。

ですから、システムの逆張りがトレードの基本になります。
ここを中心に、トレード全体を組み立てていきます。


システムトレードは暴落時に大量の資金が必要になります。
このときに裁量のポジションは邪魔以外の何物でもありません。

本来は、「谷超えを待って買い、山越えを待って売る」べきですが
*「なぜ株価は値上がるのか?」より
グロースの場合、ボラが大きいので、
「山越えを待って売る」とすでに急落、手遅れの可能性があります。

銘柄固有の理由による下落なら切れば良いだけですが、
相場全体の暴落となると、逆張りのシグナルが出ていることも考えられます。

裁量ポジションを持ったまま急落暴落を迎える
という、最も避けたいパターンに陥ります。

ところで、平時のポジションに対する急落暴落時の正しい対応は

1.そもそも持たない(上昇中に利確する)
2.急落暴落の初動で投げる
3.初動で投げられなければ少なくとも自律反発まで何もしない


です。

3はシステムトレードの邪魔になるので、ない。
1と2ですが、もちろん理想は1。

したがって、システムトレーダーの裁量は、
利益を取り逃しても、(ある程度は)上昇中に利確

しなければなりません。

「利益を取り逃す覚悟」はとても重要です。

利確のポイントは、何度も書いていますが、
システムトレード的に

空売りストラテジーでエントリーに使うパラメータ
・大陽線や大GU

買いストラテジーでエントリーを除外するパラメータ
・中期移動平均からの大幅上方乖離


などを使っています。

検証はできないので、期待値はわからないのですが、
上昇中に利確することを前提にした自分の規律の問題です。

売った後に上げ続けるチャートを見るのはつらいものです。

しかし、例えば中期移動平均から大幅上方乖離を利確した場合、
利確後の値上がり程度は、その後に高い確率で起こるであろう急落で、
簡単に否定されるのではないか
と感じています。

このように、今のトレードの勉強は、「逃げ方」を中心にやっています。
参考文献→「逃げて勝つ」(田中泰輔)
「逃げて勝つ」新刊紹介動画

次回は裁量ポジションを持ったまま急落暴落を迎えたら、です。

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posted by 紫苑 at 11:35 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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