（10月：-8.4%、11月：2.6%、年間：12.7%、DD-6.7%・6週目）
ほぼシステムのみの少額口座：+2.4%（年間：+2.9%）
今週の記事
・健康と時短
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恒例になりました東海地区の忘年会、今年も開催します。
1次会は12月30日17時か18時から名古屋の某所です。
参加者が多くても自然に席替えができるようにビュッフェ形式にこだわりました。
参加費は9000円です。
2次会、3次会もありますが、こちらは実費です。
参加される方で内容や費用について知りたい方はご相談ください。
参加者は主にシステムトレーダーですが、他分野の方でももちろん構いません。
著名投資家も2〜3名、参加予定です。
ご興味のある方は、このブログのコメント欄か、ツイッターのDMでお知らせください。
締め切りは12月1日です（会場の都合で早めに締め切る可能性もあります）。
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さて、まずは10月の回顧からです。
10月の月間成績-8.4%は、安定して億トレを維持できるようになってから、
武漢ウィルス相場を除けば、18年5月-16.8、18年2月-8.7%に次ぐワースト3。
今は18年当時と比べてシステムは強くなって分散も効き、
イベントドリブンやサイクル投資も取り入れたので安定しやすくなりました。
ところが10月は、システム、イベント、サイクル、裁量、全てがダメで、
体感的には資産が減り続けた1ヶ月間でした。
事前に準備できたか、修正点はあったかなど考えましたが、
ほぼ無理だった（ある程度の被弾は仕方ない）という結論に達しました。
11月になると市場の雰囲気は一転しました（しています）。
今週は水曜日に米国債の入札とFOMCを無事に通過し、
債券の（おそらく）ショートカバーが始まり金利低下。
さらに雇用統計も無事に通過してさらに金利が下落しました。
まずは思いがけず深みにハマった米国長期債の沼から、
ようやく少しは抜け出せそうな気配です。
一方的に下げ続けなければトレードで何とかする余地ができます。
システムでも買いポジションが圧倒的に多いし、
裁量でも数は減らしたものの握り続けているポジションもあるので、
月曜日が楽しみではあります。
一つ気がかりなのは、11月限33250Cを売ってしまっていることです。
米国長期金利とともにドル円も急落していますが、
日本株が相対的に妙に強いのは、何か特別な需給が働いているのでしょうか。
10月SQ直前の値動きに既視感があります。
1週間前は33000円を超えるなどと思う人はそう多くなかったでしょうから、
33000Cのショートが溜まっていると、突き抜けたら…。手当しておかないとな。
来週半ば数日間は、まさかの上方向に胃が痛くなる展開があるのかもしれません。
システムの開発は反発買いが完成してから燃え尽きていたのですが、
気になることがあり、今週は基礎的な検証をしてみました。
対象のストラテジーはこれです。
ここ1〜2年は銘柄群（指数）の跛行感が目立ちます。
グロースがやたら強い時期、バリューがやたら強い時期がくっきり分かれます。
上のストラテジーはバリュー系のフィルターを使っているのですが、
単一のフィルターで相場を語ることに強い疑問を感じて、
今回はグロース系のフィルターで似たコンセプトのストラテジーを書こうと思いました。
想定としては、既存のバリュー系フィルターの組入比率を半分にして、
新しいグロース系フィルターに減らした半分を割り当てるつもりでした。
検証の結果は…全くダメ。
グロース系は深めに下げてもバリュー系ほどきれいに反発しないのかも知れません。
かと言って、上下どちらに期待値があるかと言えば上で、
順張りで下方向のストラテジーを書くのも違うような気がします。
一番ダメなパターンでした。
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