なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
株よりチョロい? ビットコイン関連のオススメ
ビットコインにマウントゴックスの「怪しい」イメージがあるなら、それはもったいない!
食わず嫌いをせず、騙されたと思って、BTCのファンダを学んでみてください。

 これでわかったビットコイン
ビットコインのファンダメンタル的な側面の理解が深まる本です。
理解しにくいビットコインのシステムや裏付ける技術を簡単に解説しています。

 1時間でわかるビットコイン入門
ビットコインの具体的な使い方や運用の仕方をわかりやすく解説した本です。
取り敢えず「買ってみる」ならこの本で充分です。

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SBI、GMO、MUFG、電通、リクルートなどが出資しているので、資金的な裏付けも万全。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
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発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。

2017年06月05日

【ビットコイン】相場に振り回されない戦略

ビットコインや暗号通貨関連の記事は、こちらのカテゴリににまとめてあります。

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ここ2〜3週間、時間があるときは(検証の裏などで)ビットコインの相場を見ています。
ボラが異様に大きい、株を主戦場にしている管理人からすると特殊な動きです。

このボラが異様に大きい暗号通貨相場で生き残るための戦略を考えてみます。

分足か1時間足でも良いのでどこかで拾ってきてシステム化するのが、
最も安全かつ効率的に稼ぐ方法だと思います。
ただ、ビットコインのヒストリカルデータ、落ちているところが見つからない…。
読者さんでご存知の方がいれば教えてください。

ということで、今のところ、残念ながら裁量でやらざるを得ません。

しかし、私たちシステムトレーダーは相場のド素人ではありません。
検証という作業は、相場に参加する人たちの心理状態の解析です。
同じ裁量ではありますが、私たちは
ビットコインをギャンブル的に売買する人たちと一線を画すことができると考えています。

裁量ですので、株のシステムトレードのように、
小さい波まで捉えて超効率的に売買することはできません。

相場は、ファンダメンタルズによって動く投資資金が影響する傾き(トレンド)と
投機資金が影響する振幅(ノイズ、ミスプライス)とで構成されます。

ビットコインを裁量で安全に儲けるためには、
ノイズではなくトレンドに張る
ことが重要です。
(逆にシステムトレードでトレンドを利益の源泉にするのは難しいと思います)

トレンドに張るコツはいくつかあります。

・谷越えを待って買う
・ファンダの変化がない(システム的な大穴が見つからない)限り基本的に売らない
・暴落でも狼狽しない(むしろ買い増しのチャンスかもしれない)
・暴騰はさすがに山越えを確認して売る
・時間をゆったりと捉える
・細かいノイズは気にしない
・資金量は厳しく制限されるべき(暴落に耐えうるレバレッジにする)


投資(トレンド、傾き)と投機(ノイズ、振幅)の違い、
投資をする(≒トレンドを捉える)ためのポイントは、矢口新さんの本が参考になります。
「なぜ株価は値上がるのか?」
矢口さんは、管理人が勝手に株の師匠だと思っている一人です(面識はありませんが)。

基本的には、強めの上昇トレンドですから、
たまに来る押し目を丁寧に拾う
持つかピラミッディングで玉を増やす
売るのは暴騰後の山越えのみ

というリズムではないでしょうか。

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2017年05月31日

【ビットコイン】暗号通貨と分散投資

ビットコインや暗号通貨関連の記事は、こちらのカテゴリににまとめてあります。

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暗号通貨の相互の動きを観察すると、
ボラの差はあるものの、ほぼリンクしています。

ボラは、泡沫通貨になるほど大きくなる傾向があります。
上がるときは泡沫通貨になるほど急騰しやすく、
下がるときは泡沫通貨になるほど暴落しやすい
ということです。

暗号通貨は、全体としては上がっていく傾向にあるので、
システム的な裏付けを判断できるのなら、
ファンダが強い泡沫通貨で運用する方が利益が出るかもしれません。
私はシステム的なことはほぼ理解できないので、
対象は今のところビットコインのみです。

暗号通貨の動きはほぼリンクしているということは、
数種類の暗号通貨を買っても、分散の意味はなさない ということです。
泡沫通貨をゼロか数倍(数十倍?数百倍?)の宝くじとして扱うのなら、
少額でバラバラ買って寝かせておく分散という戦略はあり得ますが。

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山口敬之氏に強姦されたと言っている伊藤詩織。

会見の最後、口が滑ったか、あるいは日本人をナメているのか。
伊藤詩織「今国会の審議において“共謀罪”が審議が優先され、
先送りになっている強姦罪の改正案がきちんと取り上げられるべき」

レイプの被害者が、会見でこんな他人事のようなことを言うか? 非常に違和感がある。
それにレイプの会見にテロ準をブッ込んでくるって何だろう…。
そして、この主張、そっくりそのままどこぞの政党が国会で言っていた。

「何らかの力が働いた」? どこかで聞いた話だな。
森友→加計→伊藤詩織
どれも無理筋だし、タイミングも絶妙すぎて、哀れみすら覚える。
筋書きが荒すぎ。もっと上手にやらないと、今はネットの力があるからすぐバレる。
そんなにテロ準が嫌なのか?

↓伊藤詩織の身辺に関する動画↓
伊東詩織の記者会見は全部ウソだった… 民進党との繋がりも発覚

そう言えば、森友の辻元清美と、加計の玉木雄一郎はどうなったのかな。

もう頼むから早く総選挙やって。
何をやっても支持率を下げ、風前の灯火の政党が国会で幅を利かせるのは耐え難い。

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2017年05月30日

【ビットコイン】マウントゴックス破綻から考える取引所の選び方

ビットコインや暗号通貨関連の記事は、こちらのカテゴリににまとめてあります。

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ビットコインの話題が続いて恐縮です。

マウントゴックスの破綻の印象が強く、
日本ではビットコインを始めとして暗号通貨(仮想通貨)のイメージは悪いですね。
ただ、破綻の原因を詳しく調査する必要があります。

マウントゴックスの破綻を簡単に説明すると、
・マウントゴックスはビットコインのブローカーの一つにすぎない
・破綻はビットコインのシステム的な問題ではない
・破綻は一ブローカーの顧客から預かったカネの管理上の問題だった

というものです。

株で例えると、
・山二證券でトヨタの株を買いました
・山二證券が顧客のカネと株を使い込んで破綻しました
・カネと株はどこかに消えてしまいました
という具合でしょうか。

マウントゴックスの破綻についての詳細は↓こちら↓の書籍が詳しいです。
暗号が通貨になる「ビットコイン」のからくり

取り扱った商品(株・ビットコイン)に問題があったわけではなく、
商品売買を取り次いだブローカーに問題があった

これがマウントゴックスの破綻です(…だと理解しています)。

つまり、ビットコイン(暗号通貨)を買う上で注意を払うべきは2点です。

・ビットコインのファンダ的な裏付けはあるのか(システム的に安全か)
ビットコインはまぁシステム的に安定しているとして、
他のよくわからない暗号通貨(仮想通貨)を買うのなら、
裏付けになっているシステムの堅牢性には要注意です。

ビットコインのファンダ的な側面は、
私がここで書くよりも、本を読んだほうが正確で速いと思います。
過去の記事をご覧ください。

・ブローカーは信用できるか、資金的に問題ないか
ブローカーの資金的な裏付けが重要なのは、マウントゴックスの破綻で明らかです。

こういった観点から、前回ご紹介したビットコインのブローカーを詳しく解説します。

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Bit Flyer(ビットフライヤー)
ビットコインのブローカーではここが一番でしょうね。

・資金的な裏付け
SBI、GMO、MUFG、電通、リクルートなどの関連会社(子会社?)が出資し、
資金的な裏付けは万全です(万全に見えます)。

・ツールが使いやすい
提供するbitFlyer Lightningというツールが使いやすいのが良いです。
ブローカーが提供するチャートはどこも貧弱なのですが、
まぁBFLもお世辞にも充分とは言えませんが、比較すると一番マシだと思います。

・出来高が多い(流動性の確保)
ビットコインや暗号通貨には、東証のような取引所があるわけではなく、
ブローカーとの相対取引か、客同士の直接取引(ブローカーは場を提供)です。
スプレッドが小さいのは客同士の取引(=FX)ですが、
出来高が少ないと流動性の点で心配です。
BFLは、出来高という点でもトップ(クラス)です。

・入金が迅速
ネット証券は、今やネットバンクからの即時入金は当たり前ですが、
ビットコインのブローカーはまだまだ遅れています。
BFは即時入金に対応しています(タイムラグが数分あって最初は焦りますが)。

・トレード以外のサービスも充実
他にも、楽天市場、クレジットカード発行、お小遣いサイトなど、
300以上のサービスをBF経由で受けると、ポイント的にビットコインで還元されます。

BitFlyerの口座開設はこちらから
ちなみに、BFは開設も迅速で、あっという間にトレードできるようになります。

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coincheck(コインチェック)
サブで持つならここでしょう。

・取り扱いの暗号通貨が多い
一般的な取引所は、ビットコイン、扱っていてもイーサリアムくらいですが、
coincheckの特徴は、とにかく取り扱っている暗号通貨の種類が多いことです。
リップルやネムなどの3番手以下の通貨も扱っています。
(ただし、売買するなら、流動性とファンダには注意を払う必要があります)

・出来高が多い(流動性の確保)
coincheckも、ビットコインは充分な出来高があります。
(他の暗号通貨はわかりません)

coincheckの口座開設はこちらから
coincheckの口座開設も、あっという間に終わります。

【追記】
coincheckに5月9日に大規模障害ががあったと、読者の方から指摘がありました。
障害発生につきましてご報告
紹介する手前、責任がありますから、調べられるものは調べてご紹介しています。
しかし、私もビットコインに参入したのはつい1〜2週間前でしかなく、
もちろん全てを知っているわけではありません。
何か気づいた点があれば教えて頂けるのはありがたいですが、
コメント欄から匿名で罵るのはどうかと思います。

私がメインで使っている証券会社、ライブスター証券も、
できたての頃はたまにシステムダウンを起こしていました。
ここ数年は全くありません。当たり前ですが。
一度の障害でダメブローカーとレッテルを貼るのはどうでしょう。
(coincheckの個別の話をしているのではありません)
障害はないに越したことはありませんが、経過も重要かと思います。
どのブローカーにも障害は起き得ますから、
サブのブローカーにある程度の資金を入れておくのもヘッジとして大切です。
私は証券会社も3つ(ライブスター、クリック、SBI)使っています。


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以上、オススメのブローカーの解説でした。

今、ビットコインは珍しく押し目を作っています。
5月の急騰の反動で、需給的な押し目を作っているだけで、基本的には上昇トレンド。
もたもたしていると買い時を逃してしまうかもしれません。
買おうと思っているならお早めが良いでしょう。

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