2020年07月18日

伊藤忠のTOB、3匹目のドジョウは?

伊藤忠、2年続けて大型のTOBを行いました。
去年はデサントにTOB
今年はご存知のようにファミリーマートにTOB

*TOBなどのイベントを飯の種にする方法は、
イベントドリブントレードをお読み下さい。

そこで、伊藤忠が大株主になっている上場企業を調べてみました。

9422コネクシオ(60.3)*2018年増加(48.2→60.3)
4739伊藤忠テクノソリューションズ(58.2)
8133伊藤忠エネクス(53.9)
2692伊藤忠食品(52.1)
4215タキロンシーアイ(51.0)*2018年増加(30.1→51.0)
8898センチュリー21(49.7)
6183ベルシステム24(40.7)
2281プリマハム(39.8)
2599ジャパンフーズ(36.1)
7905大建工業(35.0)*増加傾向(25.3→29.9→35.0)
4348スペースシャワーネットワーク(34.3)
7408ジャムコ(33.3)

持ち株比率を増やしているところは赤くしてみました。

ちなみに、過去のTOB直前までの増減は、
去年のデサントは25.0→25.5→30.4
今年のファミマは34.6→39.6→41.5
でした。

伊藤忠食品と伊藤忠エネクスは、
私が尊敬するさとさんが今年の正月に取り上げています。

この表には載せていませんが、8771イー・ギャランティが24%です。
債務保証をしている会社で、今のような時期には躍進が見込めます。
が、当然、株価は上がってしまっています。知っていればなぁ。

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posted by 紫苑 at 01:22 | Comment(0) | 非シストレ戦略 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月27日

原油ETFの戦略

これだけ原油のCFDやETF、期近の先物で運用するのは
短期勝負という情報が広がっているにも関わらず、
ツイッターには未だに塩漬けをするという人がそれなりにいることに驚きます。

先週の運用報告でも書きましたが、
今のスプレッドだと時間が敵になるので、
リスクが限定されないコールオプションを買うようなものだと思います。
「短期で」「大幅な」減産で合意がなされることに賭けるギャンブルです。

今日は1671原油ETFについて、数字をもとに書きます。

1671WTI原油ETFの原資産の推移は以下のとおりです。
シンプレックスの適時開示による)

21日:6月限28,533(79%)、7月限7,768(21%)
22日:6月限3,087(10%)、7月限24,064(77%)、8月限4,291(14%)
23日:7月限24,064(80%)、8月限6,025(20%)
24日:7月限24,767(78%)、08月限7,128(22%)

6月限も残存日数が少なくなると大荒れになると思ったのか、
まだ1ヶ月近くも残っている6月限は早めに処分して、
7月限と8月限で運用しているようです。
さらに、8月限の運用資産も少しずつ増やしているのがわかります。

さて、WTI先物の価格は以下のとおりです。

6月限 17.18
7月限 21.25(6月限とのスプレッド24%)
8月限 24.17(7月限とのスプレッド14%)
9月限 25.93(8月限とのスプレッド7%)
10月限 26.88(9月限とのスプレッド4%)
11月限 27.92(10月限とのスプレッド4%)
(CME4月24日引け)

この2つの情報から、私はどちらかと言えばショートを仕掛けたいですね。

もちろん大幅な減産合意がなされれば原油価格は急騰するかもしれません。
ただ、サウジとロシアが何の考えもなしに自爆的なことをするとは思えないのです。

世界情勢の参考にしている藤井厳喜さんは、
「サウジとロシアはアメリカのシェール産業を潰したいのでは」
と言っています。
それなりに説得力があると思います。
完全に潰しきらなくても、アメリカから何か譲歩を引き出すために、
大型減産の合意をゴネる可能性も考えられます(こちらの方が現実的かも)。

状況が今と変わらなければ、売り建てれば、
スプレッドがまるまる利益に変わる可能性が高いのではと考えています。
状況が変わらなければ、ですが。

コールオプションを売るのと同じイメージです。

原油売りで恐いのは、減産合意より戦争です。

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2019年12月25日

掉尾の一振:現在、フルポジション!

「掉尾の一振」という格言があります。

「とうびのいっしん」と読みます。
捕まえた魚が最後の力で尾ひれを振り上げる様に例えて、
この時期から大納会にかけて株価が上昇するというアノマリーです。

IPOラッシュが終わったからか、マザーズ本体に資金が流れ、
昨日の後場あたりから「それっぽい雰囲気」になってきました。
去年のクリスマスはひどい相場でしたが、
今年は何とか平穏に終れるのではないかという期待が持てます。

私のトレードは、毎年この時期はストラテジーがいろいろ忙しく稼働します。
加えて12月に追加したストラテジーシリーズもあります。
さらに裁量で持っている分も手伝って、久しぶりのフルポジになりました。

暴落が来たら完全に詰みです。
頼むから暴落だけは勘弁してください(‐人‐)

12月の優待取りは明日(26日)が最終売買日です。

そんなこんなで私にはもう余力がないので、今月は諦めることにしました。

優待取りはゼロリスクなので散々悩みました。
ただ、私の本職はシステムトレード。
裁量や優待クロスはあくまで隙間を埋めるためのものです。

ということで、優待クロスを捨て、全力でシステムをやっています。

大好きな優待クロスを捨てたのです。
どうか儲かってください。お願いします(‐人‐)

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