2018年03月01日

販売用ストラテジー相関係数

今日は販売用ストラテジーの相関係数を算出してみました。

相関係数というのは…

「2つの変数の間にどのような関係があるかを数値的に示したもの」で、
1〜-1の数値で表されます。

「相関係数=1」は、2つの変数が全く同じ動きをする
「相関係数=0」は、2つの変数の動きに関係性がない(バラバラに動く)
「相関係数=-1」は、2つの変数が全く逆の動きをする

これをシステムトレードに応用すれば、

相関係数が高いストラテジーを同時に運用すると、
ストラテジーを分けても、単にレバレッジを高くしているだけ
(不必要にリスクをとっているだけ)

マルチで運用するのなら、
相関がない、あるいは逆相関に近いストラテジーを運用するべき


ということになります。

詳しくは過去の記事をご覧ください
シストレ上級者向け:複数のストラテジーを組む際の客観的な指標
シストレ上級者向け:相関係数をシステムトレードに応用する方法

これを踏まえて、販売用ストラテジーの資産推移の相関係数です。

負けない逆張り-デイトレ空売り:-0.04
負けない逆張り-1泊2日:0.02
デイトレ空売り-1泊2日:-0.02


3つのストラテジーはどれも他の2つとは無関係に資産が推移することがわかります。

このようにお互いの資産の推移がバラバラであれば、
あるストラテジーが苦手な局面、あるいはシグナルが出ない局面で、
他のストラテジーがカバーする可能性が高くなります。


市販のストラテジーで気をつけなければならないのは、
見た目の本数が多くても、相関係数が高ければ
それは1本のストラテジーとみなす必要がある

ということです。
前述したように「相関係数が高い=レバレッジが上がるだけ」ですからね。

あとは余力があれば、もう1つストラテジーを追加したいところです。

ただ、自分のストラテジーの作成や改修があるのに間に合わないかも。
これでも目一杯睡眠時間を削って、2アカウントでシス達を回しているのですが…。

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posted by 紫苑 at 05:45 | Comment(0) | 販売用ストラテジー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月25日

ストラテジーの作り方もセットで販売

去年の暮れに覚醒したのは、
ストラテジーのシステマチックな作り方 についてです。

私、性格的に、同じ課題に対しては同じアプローチをして、
同じ結果を出せないと気が済まない
のです。
まぁ神経質…なんでしょうね。
ストラテジーの作り方についても同じです。
暮れに覚醒した方法で作れば、同じ結果が出せるのでとてもうれしい。

この方法を使えば、

たとえば、これは先日のトップトレーダーとの勉強会で
改良の必要性に気づいた実弾運用中のストラテジーの一部ですが、

薄い方改良前.jpg
これが改良前

薄い方改良後.jpg
これが改良後

この程度の検証なら、仕事をしながら2〜3日で終わらせられます。
もともとベースができているのももちろんありますが、
全数検索に近い検証をシステマチックにするので、効率よい検証・改良ができます。

この方法を、ストラテジーを買って頂いた方とできればシェアをしたい と考えています。
単にロジックを売って買って、それでおしまいでは淋しいかなと。
西村さんと打ち合わせ中です。

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posted by 紫苑 at 06:53 | Comment(4) | 販売用ストラテジー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年02月22日

販売用ストラテジー、一旦完成

販売用のストラテジーが完成し、マルチで検証してみました。

実質検証期間:2002年〜2017年、300万単利、レバレッジ2倍
WS000000.JPG
合計損益:2052万(684%)、最大DD:50.2万(16.7%)

このくらいなら実運用に十分耐えうるかなと思います。

もちろん、実際は各ユーザーがいくつかストラテジーを足していくことになると思います。
よほど似たようなものを足さなければ、DDはほぼ変わらずに利益を伸ばせるはずです。
私の実弾運用中のスラテジーをもう一つくらいは入れたいところですが、
残りは特殊すぎて販売しても意味ないものか、
マーケットインパクトが出そうなものしかありません…。
ここに足すとすれば、トレンドフォロー系かな。保有日数の短いものが相性が良いと思います。

さて。ずっと去年の12月までの検証だったので、
フォワードテスト的に今年の2ヶ月間を検証してみました。

実質検証期間:2018年1月1日〜2018年2月21日、300万単利、レバレッジ2倍
WS000002.JPG

ほとんどやられることなく、10%程度の利益が出ています。
先々週の暴落は、1泊2日のストラテジーが機能して稼ぎました。
火曜日の引け間際に反発の兆しがありましたが、
あのままもう少し下げれば、暴落ストラテジーのシグナルが出たはずです。

リスクを取って稼ぐことより、資産をなるべく減らさないようにパラメータ設定したので、
リスクを許容できる方はもう少し稼げるでしょう。

*販売用ストラテジーのカテゴリーを作りました→こちら

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posted by 紫苑 at 05:49 | Comment(0) | 販売用ストラテジー | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする