2019年02月17日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:ボリンジャーバンド)

この記事は「シストレ初心者へ」といカテゴリーです。
私、紫苑が、株とは何ぞやという方を
システムトレードの入り口までご案内するカテゴリーです。
他の記事も併せてお読み下さい。

**********

今日はボリンジャーバンドについて。

私はボリンジャーバンドそのものはあまり使いませんが、
単に私が使いこなせていないだけかもしれません。
概念としては使える可能性があります。

ボリンジャーバンドは、簡単に言うと「移動平均線+ボラティリティー」です。

例えば、25日のボリンジャーバンドは、
25日移動平均線から、通常、+/-1SDと+/-2SDを描きます。

WS000051.JPG

つまり、上から

25日移動平均線+25日ボラティリティー*2
25日移動平均線+25日ボラティリティー*1
25日移動平均線
25日移動平均線ー25日ボラティリティー*1
25日移動平均線ー25日ボラティリティー*2
(図は+/-3SDも表示されています)

となります。

ボラティリティーは直感的に認識しにいのですが、
可視化したものがボリンジャーバンドです。
ボラティリティー(値動き)が大きくなると、
上下のバンドの幅が広がっているのがわかります。

次回は一般的な統計(学)の標準偏差について書きます。
多少、数学的な話になるのでアレルギーがあるかもしれませんが、
一つ一つ丁寧に理解すれば簡単なことです。
カネのためなので、苦手でもがんばってください。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓クリックして応援して頂けるとうれしいです↓
 にほんブログ村 株ブログへ

posted by 紫苑 at 09:31 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月16日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:ボラティリティーと株価変動率)

この記事は「シストレ初心者へ」といカテゴリーです。
私、紫苑が、株とは何ぞやという方を
システムトレードの入り口までご案内するカテゴリーです。
他の記事も併せてお読み下さい。

**********

システムトレードで使うテクニカル指標について、
今日はボラティリティーと株価変動率についてお話しします。

ボラティリティーと株価変動率は、どちらも「株価の値動きの荒さ」の指標です。

例えば、株価が10%下落したとします。
トヨタの10%下落と、聞いたこともない銘柄の10%の下落と、
意味合いが全然違う
のは直感的にわかると思います。

5日前の株価が100円、今日の株価も100円とします。
100→101→99→102→98→100
100→110→90→120→80→100
この2つの値動きを同じに扱って良いとは思いませんね?

システムトレードは、株価の「振幅」を利益の源泉にするので、
値動きの少なすぎる銘柄は不向きです。
*「株価の振幅」については過去の記事を。

一方で、あまりに値動きの荒い銘柄も不向きであることが多いです。
システムトレードは統計です。
荒すぎる値動きは、統計から外れることが多いのだと思います。

したがって、トレード対象の銘柄の値動きの荒さを、
何らかの方法で規定する必要があります。
その代表的な指標が、ボラティリティーと株価変動率です。

ボラティリティーは、一定期間の終値の値動きの荒さを数値化した指標です。
(統計の基礎がわかるなら、ボラティリティー=標準偏差)

株価変動率は、一定期間の最高値と最安値の幅を数値化した指標です。

違い、わかりますか?

先程の例で言えば、
100→110→90→120→80→100
これを数値化したものが(6日間の)ボラティリティーです。

それぞれの日に高値安値があるわけです。例えば
100(高値105・安値95)
110(高値130・安値100)
90(高値100・安値80)
120(高値125・安値110)
80(高値90・安値70)
100(高値110・安値95)
このような値動きだった場合、
期間中の最高値130と最安値70を数値化したものが(6日間の)株価変動率です。

ボラティリティーは中長期の値動きの荒さに、
株価変動率は短期的な値動きの荒さに向いている
のではないかと思います。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓クリックして応援して頂けるとうれしいです↓
 にほんブログ村 株ブログへ


posted by 紫苑 at 04:32 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月13日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:株価位置)

この記事は「シストレ初心者へ」といカテゴリーです。
私、紫苑が、株とは何ぞやという方を
システムトレードの入り口までご案内するカテゴリーです。
他の記事も併せてお読み下さい。

**********

今日は株価位置について書きます。

株価位置は、期間中の(終値の)高値と安値に対して、
株価がどのくらいの位置にあるかという指標です。
期間中の最高値を100、最安値を0として、株価を%で表します。

株価位置は、基本的にはサブパラメータとして、トレンドの確認に使います。

移動平均線をトレンドの確認で使うのに似ています。
ただし、移動平均と違うのは、株価位置は0〜100の%で表現するので、
どんなに値動きの荒い/少ない銘柄でも、必ず0〜100に相対化されます。

例えば、120日移動平均からの乖離率が同じ+20%でも、
高値が乖離率+200%と乖離率+50%では意味合いが全然違います。
これを株価位置は相対化(標準化)して表現できます。

また、その期間の高値圏、安値圏という捉え方もできます。

私は、70〜80%以上を高値圏、20〜30%以下を安値圏、それ以外を平時として、
それぞれの傾向を見ることがよくあります。
よくあるというかルーティーンの一部に組み込んでいます。

株価位置はイメージしやすいので、これも使い勝手が良い指標です。
ほとんどのストラテジーで採用しています。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓クリックして応援して頂けるとうれしいです↓
 にほんブログ村 株ブログへ

posted by 紫苑 at 23:28 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする