2020年08月10日

米国株YouTuber PANさんの動画からお越しの方へ

PANさんの動画からお越しの方、初めまして。紫苑です。
私、投資は日本株のシステムトレードをメインにやっています。

PANさんの動画では時間が限られていてお話ししきれなかった部分を
こちらに書き足しておきます。


1.システムトレードとは

たとえばあなたが
「このルールで売買したら儲かるのでは!」
とひらめいたとします。

普通はこのルールですぐにトレードを始めるのかもしれませんが、
私たちシステムトレーダーはひらめいたルールが過去の相場で本当に儲かっていたのか
過去10〜20年の株価を使って「検証」します。
この検証で本当に儲かることを確かめてからトレードします。

専用のトレードソフト(私が使っているのは「システムトレードの達人」)が、
このあらかじめ決めたルールに合った銘柄を、
日本株全市場の中から売り買いのシグナルを出してくれます。
私はシグナルに従って機械的に注文を出すだけです。

例えば、最近作ったルールですが、このルールで売買すると
20200720194801.jpg
資産の増減はこんな感じになり、7年半で6000万が1.4億になります。
(あくまで過去の株価では、ですが)


2.システムトレードのメリット

・人間の感情が一切入らないこと

人間の感情はトレードの世界ではむしろ邪魔なことに異論は少ないと思います。
システムトレードは良くも悪くも売買シグナルに従うので、
人間の感情が入る余地はありません。
これは一部天才的なトレーダーを除いては大きなメリットだと思います。

・買っても負けてもトレードに納得感が残ること

システムトレードには
「これは買うべきではなかった」とか
「もう少し持っておけば良かった」とか
「もっと早く決済しておけば良かった」とか
そういったことがありません。
もしそう思うのであれば、ルールを見直して検証し直せば良いだけです。

・うまくいかないときの修正点がわかりやすいこと

今年、私は指数より大きく負けていますが、原因の究明は済んでいます。
売買ルールは概ね正しかったので、修正の必要はほとんどありませんでした。
問題はポジションサイズを間違えたことでした(すでに修正済みです)。
このように、上手くいかなかったときに、
どのように修正すると同じ失敗を繰り返さないのかがわかりやすいのが
システムトレードのメリットの一つです。


おまけ)暴落への対応

以前、米国株のグループで話題になった暴落の対応を、
システムトレードの視点から書いておきます。

暴落相場を乗り切るポイントは、

・暴落時にポジションを持っておかない
・暴落が収束するまで弾切れさせないように買い続ける

たった2点です。

何を当たり前のことを。それができれば苦労しない。
と思われるかもしれませんので、具体的に書いておきます。

私たちが「暴落」を定義するのは「暴落銘柄数」です。
「移動平均線からの乖離率◯%以下の銘柄数」が一般的だと思います。

これが一定以上になったら暴落と判定して全部強制決済します。
検証するとわかるのですが、平時と暴落時ではやるべきことが全く違います。

これが一つ目の「暴落時にポジションを持っておかない」ということです。

そして暴落が進むごとにポジションを増やし続けます。

もちろんどこが底かわからないので、
過去の暴落(2008年秋や今年の3月)を参考に大底を設定して、
あらかじめ資金を何分割かしておきます。
暴落が一定レベル進んだら決めた資金量を投入していきます。

ただし、このような暴落の逆張りは、
大きな含み損が出ているところをさらにナンピンしていくので、
精神的にかなりタフなトレードです。

暴落はある程度の深さがあれば反発し始めてから買っても十分間に合うので、
裁量トレードであれば、こちらの方をおすすめします。


以上です。

ご質問がある方は、下のコメント欄かツイッターのDMからご連絡下さい。

私と同じシステムトレードソフトの購入をご希望の方はこちらからどうぞ。
正規版をご購入後、サポートに「紫苑の紹介」と言って頂ければ、特典がつくそうです。


ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

posted by 紫苑 at 01:06 | Comment(2) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月18日

SBI証券のシステム障害考察

SBI証券が、一部の口座にシステム障害を起こしたらしいですね。
今は復旧したそうですが。
SBI証券 売買システムのトラブル復旧

昨日は売買できなかった人もいるようで、こんなことをされると
統計的に投資している私たちシステムトレーダーには大打撃です。

今は証券会社のシステムが障害を起こさないのは当たり前かもしれません。
しかし、FXや仮想通貨のブローカーは未だにサバ落ちします。
仮想通貨に至っては、先週のビットポイントのようなこともあります。
日本の証券会社でも、ライブスター証券ができたての頃は、
よく落ちて、トラブルを起こしていました。

資産規模が小さいうちは、一つの証券会社にまとめておかないと
トレードにならないかも知れませんが、
資産がまとまってきたら、証券会社サイドのリスクを回避する目的でも、
証券会社を何口座か分けた方が良いと思います。

私は日常的に

メインはカブドットコム証券(大口)
一般信用空売り、トレーリングストップ

2番手で楽天証券(大口)
大口の条件が緩い、PTS、グループ内の資金移動が速い

サブでSBI証券
ハイパー空売り、PTS

とクリック証券
CFDがメイン、たまにFX、グループ内の資金移動が速い

に資産を分けてあります。

こういうのも、リスク管理の一環かも知れませんね。

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

posted by 紫苑 at 10:23 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月06日

株はギャンブルか

フェアトレードの西村さんが
「株はギャンブルか」というブログをお書きになりました。
こちらです。

大変興味深いテーマなので、私も。

相場はプレーヤーが本当に求めているものを与えます。

ドキドキが欲しい人にはドキドキ感を
お金が欲しい人にはお金を

私はかつてはフルレバで、今もレバレッジを下げたとは言え、
1ショットにそれなりの額を入れています。
でも、全然ドキドキしません。
トレードは検証結果どおり(あるいは以下)にしかならないので、
ある程度、結果がわかっているからです。

私が相場を張っているのはお金が欲しいからです。
ドキドキ感は別のところで求めます。

ポジションを取った後、プラスでもマイナスでもドキドキするのは、
明確な戦略がないか、ポジション量が多すぎるか。
いずれにしても、ギャンブルになっているということです。

新興のバイオやIPO銘柄の初日などは、
ボラが高く、持っていると楽しいかも知れませんが、
戦略がなければただのギャンブルです。

トレードでお金を残すのに重要なことは、
いかにギャンブル的な要素を減らしていくか

ということだと思います。

私は、自分が博才があるとは思いませんが、
ギャンブル的な要素を排除する能力は長けていると思います。

システムにしても、イベントドリブンにしても、
バリューや成長株の長期保有にしても、
ギャンブル的な要素を除外するためのツールではないでしょうか。

まぁ世間のトレードに対する平均的なイメージとは正反対でしょうね。

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

↓頼むからクリックして!↓
 にほんブログ村 株ブログ 株 自動売買へ

posted by 紫苑 at 15:25 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする