2019年02月16日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:ボラティリティーと株価変動率)

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システムトレードで使うテクニカル指標について、
今日はボラティリティーと株価変動率についてお話しします。

ボラティリティーと株価変動率は、どちらも「株価の値動きの荒さ」の指標です。

例えば、株価が10%下落したとします。
トヨタの10%下落と、聞いたこともない銘柄の10%の下落と、
意味合いが全然違う
のは直感的にわかると思います。

5日前の株価が100円、今日の株価も100円とします。
100→101→99→102→98→100
100→110→90→120→80→100
この2つの値動きを同じに扱って良いとは思いませんね?

システムトレードは、株価の「振幅」を利益の源泉にするので、
値動きの少なすぎる銘柄は不向きです。
*「株価の振幅」については過去の記事を。

一方で、あまりに値動きの荒い銘柄も不向きであることが多いです。
システムトレードは統計です。
荒すぎる値動きは、統計から外れることが多いのだと思います。

したがって、トレード対象の銘柄の値動きの荒さを、
何らかの方法で規定する必要があります。
その代表的な指標が、ボラティリティーと株価変動率です。

ボラティリティーは、一定期間の終値の値動きの荒さを数値化した指標です。
(統計の基礎がわかるなら、ボラティリティー=標準偏差)

株価変動率は、一定期間の最高値と最安値の幅を数値化した指標です。

違い、わかりますか?

先程の例で言えば、
100→110→90→120→80→100
これを数値化したものが(6日間の)ボラティリティーです。

それぞれの日に高値安値があるわけです。例えば
100(高値105・安値95)
110(高値130・安値100)
90(高値100・安値80)
120(高値125・安値110)
80(高値90・安値70)
100(高値110・安値95)
このような値動きだった場合、
期間中の最高値130と最安値70を数値化したものが(6日間の)株価変動率です。

ボラティリティーは中長期の値動きの荒さに、
株価変動率は短期的な値動きの荒さに向いている
のではないかと思います。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

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2019年02月13日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:株価位置)

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今日は株価位置について書きます。

株価位置は、期間中の(終値の)高値と安値に対して、
株価がどのくらいの位置にあるかという指標です。
期間中の最高値を100、最安値を0として、株価を%で表します。

株価位置は、基本的にはサブパラメータとして、トレンドの確認に使います。

移動平均線をトレンドの確認で使うのに似ています。
ただし、移動平均と違うのは、株価位置は0〜100の%で表現するので、
どんなに値動きの荒い/少ない銘柄でも、必ず0〜100に相対化されます。

例えば、120日移動平均からの乖離率が同じ+20%でも、
高値が乖離率+200%と乖離率+50%では意味合いが全然違います。
これを株価位置は相対化(標準化)して表現できます。

また、その期間の高値圏、安値圏という捉え方もできます。

私は、70〜80%以上を高値圏、20〜30%以下を安値圏、それ以外を平時として、
それぞれの傾向を見ることがよくあります。
よくあるというかルーティーンの一部に組み込んでいます。

株価位置はイメージしやすいので、これも使い勝手が良い指標です。
ほとんどのストラテジーで採用しています。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

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2019年02月11日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:移動平均線の使い方)

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前回のエントリーでは、移動平均の計算方法と意味について書きました。
今回は移動平均の意味を踏まえて、システムトレードでの使い方について書きます。

■移動平均の活用法1:メインパラメータとして

移動平均は、コンセプトを定量化するのに、
メインのパラメータとして使うことができます。

例えば逆張り的に使うとこんな感じになります。

買われ過ぎたものはいずれ正しい水準まで下がるし、
売られ過ぎたものはいずれ正しい水準まで上がります。

これを移動平均を使って表現すると…

「短期的に売られ過ぎた株を買い向かう」というコンセプトであれば、
「5日移動平均からの乖離率が-10%以下の銘柄を買う」と表現します。
「短期的に買われ過ぎた株を空売りする」も同様です。

「ゴールデンクロスで買ってデットクロスで売る」というコンセプトなら、
「5日移動平均が25日移動平均を上抜けたら買い、
5日移動平均が25日移動平均を下抜いたら売り」
となります。

*このようにルールを作ったら、次にすることは、
検証ソフトで本当に儲かるのか、どのくらい儲かるのかを検証します。

■移動平均の活用法2:トレンドの確認

移動平均はコンセプトを補完するサブパラメータとしても使うことができます。

たとえば「短期的に売られ過ぎた株を買い向かう」というコンセプト。
もしかしたら、長期的に上げている銘柄の方が、
下げている銘柄よりパフォーマンスが良いかもしれません。

この場合、「長期的なトレンド」の上下が、コンセプトを補完するパラメータです。

具体的には「240日移動平均線以上/以下」というパラメータを追加して、
どのくらいパフォーマンスが違うか検証します。

このように、移動平均と移動平均乖離率は、
システムトレードでは非常に汎用性の高い指標です。
私のストラテジーにはほぼ全て移動平均のパラメータが入っています。

次回は株価位置について書きます。

参考文献:
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