2019年02月11日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:移動平均線の使い方)

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前回のエントリーでは、移動平均の計算方法と意味について書きました。
今回は移動平均の意味を踏まえて、システムトレードでの使い方について書きます。

■移動平均の活用法1:メインパラメータとして

移動平均は、コンセプトを定量化するのに、
メインのパラメータとして使うことができます。

例えば逆張り的に使うとこんな感じになります。

買われ過ぎたものはいずれ正しい水準まで下がるし、
売られ過ぎたものはいずれ正しい水準まで上がります。

これを移動平均を使って表現すると…

「短期的に売られ過ぎた株を買い向かう」というコンセプトであれば、
「5日移動平均からの乖離率が-10%以下の銘柄を買う」と表現します。
「短期的に買われ過ぎた株を空売りする」も同様です。

「ゴールデンクロスで買ってデットクロスで売る」というコンセプトなら、
「5日移動平均が25日移動平均を上抜けたら買い、
5日移動平均が25日移動平均を下抜いたら売り」
となります。

*このようにルールを作ったら、次にすることは、
検証ソフトで本当に儲かるのか、どのくらい儲かるのかを検証します。

■移動平均の活用法2:トレンドの確認

移動平均はコンセプトを補完するサブパラメータとしても使うことができます。

たとえば「短期的に売られ過ぎた株を買い向かう」というコンセプト。
もしかしたら、長期的に上げている銘柄の方が、
下げている銘柄よりパフォーマンスが良いかもしれません。

この場合、「長期的なトレンド」の上下が、コンセプトを補完するパラメータです。

具体的には「240日移動平均線以上/以下」というパラメータを追加して、
どのくらいパフォーマンスが違うか検証します。

このように、移動平均と移動平均乖離率は、
システムトレードでは非常に汎用性の高い指標です。
私のストラテジーにはほぼ全て移動平均のパラメータが入っています。

次回は株価位置について書きます。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

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posted by 紫苑 at 00:06 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月10日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:移動平均線の意味)

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システムトレードで私が使う指標をご紹介します。

前回もお話ししましたが、何か特殊な指標を使う必要はありません。
重要なのはコンセプトであって、
テクニカル指標はコンセプトを定量化するのに使うだけです。
「指標ありき」ではありません。
重要なことなので何回も書きました。

今回は移動平均(からの乖離率)について。

◯日移動平均は、過去◯日間の終値の平均値です。

例えば、5日移動平均は、

(当日の終値+1日前の終値+2日前の終値+3日前の終値+4日前の終値)/5

です。

5日移動平均線からの乖離率は、

(当日の終値ー当日の5日移動平均線)/当日の5日移動平均線
1ー(当日の終値/当日の5日移動平均線)

です。式を2本書きましたが、どちらも同じ意味です。
*%に直すために、どちらも100倍します。

当日の終値99円、1日前100円、2日前101円、3日前102円、4日前98円
このような値動きの銘柄があれば、

5日移動平均=(99+100+101+102+98)/5=100円
5日移動平均線からの乖離率=(99-100)/100=-1.0%

ですね。簡単です。
*算数や数学が苦手だった人も、自分で計算してみてください。カネのためです。

それでは、5日移動平均や乖離率に何の意味があるか、考えてみましょう。

5日移動平均は過去5日間に売買された平均価格です。
…かなり大雑把に言えば。
細かいことを書き出すときりがありませんが、
最初はこのくらい大雑把な理解で構わないと思います。


ですから、5日移動平均線より上に株価があれば、
過去1週間でこの株を買った人のうち、半分以上が含み益
ということになり、
短期的には強気スタンスだと考えることができます。

移動平均からの乖離率は、その期間での勢いであると言るでしょう。

同じ移動平均線以上でも、
わずかなプラスよりも、プラスの方向にかなり離れている方が、
かなり強気、あるいは過熱感・買われすぎ
と判断することができます。

参考文献にしているテクニカル指標の成績表では、
移動平均や乖離率はあまり評価が高くありませんが、
システムトレードをやる上では、使い勝手がよく、非常によく使う指標です。

次回は移動平均をシステムトレードにどう活かすかを書きます。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

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posted by 紫苑 at 21:41 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月09日

システムトレードで使うテクニカル指標(総論)

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私がシステムトレードで使っているテクニカル指標は、ほんの数種類です。

・株価の比較(差)
・株価位置
・高値/安値更新
・出来高移動平均との比較(乖離率)
・ボラティリティーか株価変動率
・ボリンジャーバンド
・移動平均線との比較(乖離率)

この程度です。

特殊な指標、オリジナルの指標を使う必要は全くありません。
私は、ストキャスティクス、RSIすらほとんど使いません。

結局、指標など、何かを隠して何かを強調しているだけです。
いくつか組み合わせれば、多少の違いはあっても、
だいたい同じようなところに落ち着きます。

逆説的になりますが、過去と同じことは未来では起きません。
いろいろ指標を入れ替えて最適化したところで、それが最善とは限りません。

ですから、ストラテジーのコンセプトさえ同じであれば、
指標に何を使うとかなどは関係なく、同じものとして扱っています。
(当たり前のようですが、初心者のうちはわからないものです)

要するに、重要なのはコンセプトであって、
テクニカル指標はコンセプトを定量化するのに使うだけ
です。
「指標ありき」ではありません。それではただの数字遊びになってしまいます。


また、細かいパラメータの調整はせずに、
バックテスト結果で大雑把に優位性が相当程度確保できていれば
未来でも通用する
ものとして、実弾運用しています。

最低限、上に挙げた7つだけを理解できていれば良く、
各論として、
・株価位置
・移動平均線との比較(乖離率)
・ボラティリティーと株価変動率
・ボリンジャーバンド
について説明します。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

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