2019年02月10日

システムトレードで使うテクニカル指標(各論:移動平均線の意味)

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システムトレードで私が使う指標をご紹介します。

前回もお話ししましたが、何か特殊な指標を使う必要はありません。
重要なのはコンセプトであって、
テクニカル指標はコンセプトを定量化するのに使うだけです。
「指標ありき」ではありません。
重要なことなので何回も書きました。

今回は移動平均(からの乖離率)について。

◯日移動平均は、過去◯日間の終値の平均値です。

例えば、5日移動平均は、

(当日の終値+1日前の終値+2日前の終値+3日前の終値+4日前の終値)/5

です。

5日移動平均線からの乖離率は、

(当日の終値ー当日の5日移動平均線)/当日の5日移動平均線
1ー(当日の終値/当日の5日移動平均線)

です。式を2本書きましたが、どちらも同じ意味です。
*%に直すために、どちらも100倍します。

当日の終値99円、1日前100円、2日前101円、3日前102円、4日前98円
このような値動きの銘柄があれば、

5日移動平均=(99+100+101+102+98)/5=100円
5日移動平均線からの乖離率=(99-100)/100=-1.0%

ですね。簡単です。
*算数や数学が苦手だった人も、自分で計算してみてください。カネのためです。

それでは、5日移動平均や乖離率に何の意味があるか、考えてみましょう。

5日移動平均は過去5日間に売買された平均価格です。
…かなり大雑把に言えば。
細かいことを書き出すときりがありませんが、
最初はこのくらい大雑把な理解で構わないと思います。


ですから、5日移動平均線より上に株価があれば、
過去1週間でこの株を買った人のうち、半分以上が含み益
ということになり、
短期的には強気スタンスだと考えることができます。

移動平均からの乖離率は、その期間での勢いであると言るでしょう。

同じ移動平均線以上でも、
わずかなプラスよりも、プラスの方向にかなり離れている方が、
かなり強気、あるいは過熱感・買われすぎ
と判断することができます。

参考文献にしているテクニカル指標の成績表では、
移動平均や乖離率はあまり評価が高くありませんが、
システムトレードをやる上では、使い勝手がよく、非常によく使う指標です。

次回は移動平均をシステムトレードにどう活かすかを書きます。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

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posted by 紫苑 at 21:41 | Comment(0) | シストレ初心者へ | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月09日

システムトレードで使うテクニカル指標(総論)

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私がシステムトレードで使っているテクニカル指標は、ほんの数種類です。

・株価の比較(差)
・株価位置
・高値/安値更新
・出来高移動平均との比較(乖離率)
・ボラティリティーか株価変動率
・ボリンジャーバンド
・移動平均線との比較(乖離率)

この程度です。

特殊な指標、オリジナルの指標を使う必要は全くありません。
私は、ストキャスティクス、RSIすらほとんど使いません。

結局、指標など、何かを隠して何かを強調しているだけです。
いくつか組み合わせれば、多少の違いはあっても、
だいたい同じようなところに落ち着きます。

逆説的になりますが、過去と同じことは未来では起きません。
いろいろ指標を入れ替えて最適化したところで、それが最善とは限りません。

ですから、ストラテジーのコンセプトさえ同じであれば、
指標に何を使うとかなどは関係なく、同じものとして扱っています。
(当たり前のようですが、初心者のうちはわからないものです)

要するに、重要なのはコンセプトであって、
テクニカル指標はコンセプトを定量化するのに使うだけ
です。
「指標ありき」ではありません。それではただの数字遊びになってしまいます。


また、細かいパラメータの調整はせずに、
バックテスト結果で大雑把に優位性が相当程度確保できていれば
未来でも通用する
ものとして、実弾運用しています。

最低限、上に挙げた7つだけを理解できていれば良く、
各論として、
・株価位置
・移動平均線との比較(乖離率)
・ボラティリティーと株価変動率
・ボリンジャーバンド
について説明します。

参考文献:
テクニカル指標の成績表(矢口新)

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2019年01月28日

システムトレーダー向け証券会社


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株を買うには、証券会社に口座を作る必要があります。

証券会社は大きく分けて2種類。

一つはリアル店舗がある従来型の証券会社です。
野村證券、大和証券、みずほ証券、三菱モルガンスタンレー証券など、
名の通った証券会社です。

そこそこの資産があり、有能な担当がついて、良好な関係を築ければ、
IPOやPOの配分など、個々の取引はリスクをかなり抑えてリターンを狙えます。
ただし手数料は高く、頻繁に売買するには不向きです。

もう一つはネット証券です。
ライブスター証券、楽天証券、SBI証券などです。

担当などは全くつかず、証券会社との付き合いは基本的にネット経由の注文のみ。
IPOやPOの配分は基本的にありませんが、
手数料が安く、頻繁に売買するのに向きます。
さらに、ある程度の売買金額があると、手数料が無料になります。

システムトレードに向くのは、当然、ネット証券です。
しかも、できる限り手数料の安い証券会社にするべきです。

■手数料が安いライブスター証券

オススメはライブスター証券です。

とにかく手数料が安い。私が知っている限りでは日本で一番安い証券会社です。
基本的なことは一通りできるので、初心者はライブスター証券から始めるのが良いでしょう。

信用取引は、1ヶ月の新規建約定代金が5億円以上で大口認定され、
翌月の信用取引の手数料が無料、金利が1.8%になります。


ただ、ライブスター証券はツールが貧弱です。

■ツールと大口優遇が優秀な楽天証券

ツール用の証券会社という点で、楽天証券をオススメします。

楽天証券のマーケットスピード(以下、MS)は、
リアルタイムで株価を自動更新するツールとして、日本で最初でした(と思います)。
私が20年近く使って慣れているのもありますが、MSは非常に使いやすいツールです。

一般信用の空売りや、大引不成の指定など、
ライブスターではできないことも注文できます。

楽天証券の大口優遇はかなり秀逸です。
信用取引の新規約定代金が、
1日5000万円か1ヶ月5億円を達成した翌日から最大3ヶ月間
大口優遇が受けられます。
優遇の内容は、信用取引の手数料が無料、金利は2.28%です。

大口優遇を受けなくても、それほど手数料が高いわけではないので、
サブの証券会社として使うのも良いかも知れません。

差し当たって、この二つの証券会社だけ開設しておけば、
しばらくは事足りると思います。

■送金は楽天銀行

また、証券会社への送金は、楽天銀行が良いと思います。

セブンイレブンのセブン銀行から無料で預金、そのままリアルタイムで送金できます。
通常、証券会社から銀行への出金は、1日かかるのですが、
楽天証券→楽天銀行なら、出金もリアルタイムです。

月末に300万円預金があれば(月末だけ300万出金しておけば)
他行への振込手数料が3回まで無料になり、
少しだけお得です。

楽天銀行、楽天証券とも、楽天スーパーポイントとの連動もあります。

ライブスター証券の口座開設
楽天証券の口座開設
楽天銀行の口座開設

私はこの他に、SBI証券、カブドットコム証券の口座を持っています。

メインはライブスターからカブコムに移行中。
(ライブスターでは私の複雑な注文に対応できなくなってきた)
サブは楽天証券、3番目がSBI証券です。

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