2020年03月13日

システムトレーダーのプライドを賭けて相場に張り向かう

現在、13日(金)の引け後です。

壮絶な1週間でした。

次々に投下される悪材料。
サウジとロシアの原油のいざこざは本当に余計でした。

年初来-37%

暴落そのものでももちろんダメージはありますが、
暴落前までの損失と、暴落前に作ったポジションに、
じわじわと苦しめられました。
(もう切ったのでこれで苦しむことはありません)

2月末に緊急で行った資金管理の全面的な見直しが…奏功したと言って良いのでしょう、
*見直しについては前回のエントリー
大損害を出しながらも、何とか相場に踏みとどまっています。
2月までの資金管理なら、もう相場にはいなかったでしょう。

ギリギリで踏みとどまらせてもらったのは、ひとえに、
斉藤正章さん、フェアトレードの田村さんと西村さんのおかげと
深く感謝する次第です。

それでも、今日(金曜日)の壊れた東証を見ていると、
14年かけて築き上げてきたものが、目の前で音を立てて崩れていくようで、
とても悲しい気持ちになりました。
今までやってきたことは何だったのだろうと言う思いがこみ上げ、
画面を見ていると、不覚にも涙が出そうになりました。

それでも、気持ちを強く持ち、冷静に対応するように、
自分に言い聞かせました。

追証にならないようなポジション整理
ギリギリまでストラテジーの改良と調整
ミスらないように慎重に発注
本業に支障をきたさないようにメンタルコントロール

あとは、何かあったときの覚悟です。

実は、このように文章を書くのも非常に辛い作業なのですが、
何年か経って今日を振り返れるように、
また、他のシステムトレーダーの参考になればと思い、
重い筆を動かしています。

13(金)引け後に確認した暴落銘柄数は1469。
2時前では2000を超えていました。

2008年金融危機の最大値が10月8日の2355。

銘柄数でも2008年に匹敵するし、
逃げ場のなさ、一直線に下げていく様は、2008年を超えました。

歴史的な相場に、曲がりなりにもシステムどおりにトレードしているのは、
2008年に比べると成長したのかなと思います。
当時は、貧弱なストラテジーしかなかったので、
急落する相場に為す術がなく、減っていく口座の残高をただただ呆然と眺め、
最終的には強制決済で終わらせました。

今回は、どんなに損失を出しても、
ルール通りに決済しおおせたいという思いがあります。

もうどこかでカネの問題ではなくなってきているのかも知れません。

相場にプライドを曲げさせられるか。
それともシステムトレーダーとしての意地を張り通せるか。

今晩のダウ次第でしょうか。

人事は尽くしています。
あとは天命を待つのみ。

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posted by 紫苑 at 19:09 | Comment(0) | 暴落総括 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月03日

コロナウィルスショック(2月3日追記)

私の監視している暴落銘柄数の推移(主に引け後)
20銘柄で暴落、100銘柄で阿鼻叫喚です。

28日14銘柄
29日14銘柄
30日45銘柄
31日22銘柄→ダウ-2.06%
3日19銘柄!

********************

28日は中小型が、29日は大型が、それぞれ反発の兆しを見せるも、
30日は中小型株と新興株を中心に大きく沈みました。

30日(木)の引けであっさり暴落相場入りしました。

31日(金)は、上昇トレンド中の暴落を逆張りするストラテジーにシグナルです。
おそらくフルポジション近くになる!…と思いましたが、
こともあろうか、ダウが上げて返ってきたので、逆張りは指さらずノートレに。

ノートレになるはずだったのですが、反発がかなり弱く、
浅く指した逆張りは指さるものもあり、かなり違和感のある展開になりました。
もちろんこのまま反発するかもしれないが、
まだ何かのきっかけがあればはるか下まで行きそうなそんな雰囲気を感じました。

悪い予感は当たるもので、金曜日のダウは大幅下落。

月曜日から延長された春節休みが明ける上海市場ですが、
「チャイナが19兆円の対策をする」
「エイズやエボラの薬がどうやら新型コロナに効くらしい」
というニュースがどのくらい寄り付きに影響するでしょうか。
という週末です。

週明けて、上海も長期休場明け、大GDからスタート。

とは言っても、2008年の金融危機や、2018年の暮れを経験していると、
日経が2%弱GDしても、まぁ急落したかなくらいですが。
それよりも、個人の好きそうな中小型が
壊滅的な状態からスタートしたのが印象的でした。

その後はやや強めに推移して、
後場あたりからプラス圏に浮上する中小型もちらほら。
引けでは、暴落と言える水準ですらなくなりました。

正直なところ、これで終わり?という感じ。
「終わるわけはないだろう」と思ってます。
下への脆弱性は残ったままで、何かあればすぐ暴落すると思いました。

その後、月曜日のダウはプラスで返ってきました。
火曜日は東証名物、寄り天かと思いきや、強い展開。

火曜日の夜もダウは爆上げで、
さすがに東証は息切れして陰線ですが、それでも強い印象でした。

完全にアク抜けでしょうか。
拍子抜けです。

月曜日の大GDが今回の買い場でしたが、半端すぎてシステムはほぼ発動せず。
上げ下げがどこか1日ひっくり返っていたらチャンスだったかもしませんがね。

結局、コロナ銘柄を引かされたダメージだけが残りました。

**********

コロナウィルスは感染力は強いものの、致死率は低く(2〜3%)、
死者も基礎疾患のある高齢者のみ。
少し強めのインフルエンザ的なものかなというイメージです。
治療方法がないのはウィルスだからで、隔離、療養しかありません。

大騒ぎする程のものではないというが実態ではないかと思います。

一方…

中国政府がWHOに対し、緊急事態宣言を出さないよう圧力をかけた
(産経新聞 1月30日)

それにしても、チャイナはいろいろなことで世界に迷惑をかけます。
どのくらいの「迷惑」を輸出すれば気が済むのでしょうか。

こんな恥知らずな国に生まれなくて本当に良かったと思います。

こんな状況でも、尖閣諸島には毎日毎日武装船がチャイナからやって来ます。

憲法9条が守ってくれる?
自民党幹事長二階「中国は親戚」
習近平が国賓で来日?

(゚Д゚)ハァ?? バッカジャネーノ?
外務省、自民党、日本政府も大概にしろよ?


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posted by 紫苑 at 21:07 | Comment(0) | 暴落総括 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月16日

令和オープニング暴落の総括

とりあえず、令和のオープニングを飾った?暴落は、一旦収束の動きを見せています。
まぁトランプさんのツイッター次第なので、まだガタガタするかもですが。

まず、今回の暴落を、暴落銘柄数、日経平均、マザーズ指数から追ってみましょう。
(今回から暴落があるたびにデータをとってみます)

4/26(金)暴落3(N-0.2% M+0.1%)
GW
5/7(火)暴落10(N-1.5% M+1.3%)
8(水)暴落19(N-1.5% M-1.3%)
9(木)暴落30(N-0.9% M-2.8%)
10(金)暴落35(N-0.3% M-0.3%)
13(月)暴落83(N-0.7% M-2.3%)
14(火)暴落82(N-0.6% M-2.0%)←9時半ごろに底打ち
15(水)暴落59(N+0.6% M+1.0%)

連敗前の高値から14日の安値まで、
日経は7日間で-7.0%、マザーズは5日間で-10.6%でした。
念のためTOPIXも調べてみましたが、7日間で-6.7%。
値動きも日経とそう大差ありませんでした。

私のトレードは、
8日:引けで裁量を大半ブン投げ
9日:1銘柄暴落系買い→10日決済
10日:暴落系の仕掛けなし
13日:4銘柄暴落系買い、引け後に暴落系3銘柄ほか大量に買いシグナル
14日:13日の引け後のシグナルのうち2/3くらい指さる
15日:大半を決済
先月末比:システム+9%程度、裁量-2%程度

今回の暴落は、裁量のブン投げが1日遅れた以外は、
ほぼ完璧に立ち回れたのではないかと思います。
平時のシステムトレードは”半ば”捨てているので、
ほとんどポジションを持っていなかったのが奏効したかもしれません。

最近の暴落が気持ち悪いのは、指数(大型)は大して下げていないのに、
個別…特に新興や中小型を中心に、一部の銘柄の下げが異様にキツいことです。
今回はハマりましたが、これでいいのかなと思わなくもないです。
次の暴落までに検証してみます。

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posted by 紫苑 at 00:38 | Comment(0) | 暴落総括 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする