2019年12月31日

平成31年・令和元年 年間成績

平成31年・令和元年 年間成績
トレード本体:45.2%
その他もろもろ:+2.9%(私が取引責任者の法人名義、お付き合いのファンドなど)

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投資を始めてから15年くらい経ちますが、
今年はトレードの研究に最も時間と労力を費やした年でした。

システムトレードの検証に加え、
今年から始めた裁量トレードの研究も加わり、
文字通り、寝る時間もない程でした。
職場の床や椅子の上で寝ることもまれではありませんでした。

こんな生活は長く続けることはできないので、
せめて毎日布団で寝る生活にしたい、しなければならないと思います。

トレードは努力も実ってか、
自己銘柄をいくつか引いただけで、DDらしいDDはもらいませんでした。
ずっとシグナルはスカスカでしたが、約定したものは利益になりました。

暴落らしい暴落もほとんど起きず、
退屈だが平穏な相場だったといったところでしょうか。

今年から平時と暴落時のレバレッジを変えてたため、
去年までのように張り付けていればもっと利益を出せました。
ただ、これは結果論であって、
「増やすこと」より「減らさないこと」に主眼を置いたトレードをしたため、
今年の目的は達したと評価しても良いと思います。

ストラテジーは過去に例のないハイペースで新作を追加しました。
ストラテジー群3セット(20本くらい?)、新作3本、大改修2本。
一通りの型はもちろん持っているので、どれも隙間を埋めるストラテジーです。

裁量も、きちんとやれば利益が残せることがわかり、
裁量そのものへの恐怖感や、システムが機能しなくなる恐怖感も
なくせたのは収穫でした。

一方、慣れないことをやったからか、
システムの発注が雑になったりミスをしたりと、
もう少し緻密にやらなければ本末転倒だと反省しています。
ミスらなければ50%を超えていただけに残念です。

来年も検証のペースは落とせないので、裁量を取捨選択します。
労力の割に稼げない手法は捨てていく勇気も必要かなと思います。

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■1月:4.3%(システム-0.2%、裁量4.5%)
年末年始のアノマリーが機能せず。
逆張りの保有日数が短すぎて反発相場は指を加えて眺める。←対応済

■2月:8.7%(システム5.9%、裁量2.6%)
サンバイオで3%程度被弾も、アンジェスに材料が出て大幅プラス。
他、全体的に調子が良かった。

■3月:-0.1%(システム1.0%、裁量-1.1%)
裁量は優待取り権利落ち分。

■4月:-3.2%(システム-3.5%、裁量0.3%)
逆張りストラテジーの一部に穴、で、被弾。←対応済

■5月:5.9%(システム10.1%、裁量-4.2%)
連休明け直前にトランプ砲炸裂、裁量は損切りが1日遅れた。
システムは暴落をうまく拾って大幅プラスも、
反発局面で空売りを踏まれるお約束の展開。
*少し保有期間の長い逆張りストラテジーを追加

■6月:4.6%(システム1.4%、裁量3.2%)
トランプ砲炸裂、チャンスのはずの下げ相場も下げが半端すぎて対応できず。
裁量をリートや不動産株へシフト。
*とある特殊な銘柄に特化したストラテジーを追加

■7月:3.7%(システム2.3%、裁量1.4%)
下げ相場に空売りスイングがハマる。
裁量はリートと指数さや取り(CFD)がメイン。
個別株は時期的にもファンダ的にも買ってはいけないのに、
割安株ユニゾのTOBに煽られ、余計なトレードをした。
額は少ないが猛省材料。

■8月:7.3%(システム9.6%、裁量-2.3%)
今月も米中のプロレスでシステムが稼ぐ。
裁量は売り買いともに新規なく、ポジションを畳んだだけ。
中小型がひどい。ザラ場は人の気配がなく、アルゴがピコピコやっているだけ。

→著名投資家の買っているバリュー株でもお構いなしに下げた。
(追記)が、東証1部PBR1倍割れは長く続かなかった。
急落でなくても絶好の買い場は存在することがわかった。

■9月:2.2%(システム-0.6%、裁量2.8%)
1ヶ月近いアゲアゲ相場。とにかく一方的に上げる相場だった。
もちろんシステムは苦手。リターンリバーサルの克服は課題か(アイデアなし)
裁量で何とかプラスに。裁量とシステム、それぞれ得意な相場が違うのが良い。
*デイトレ空売りを2シリーズ追加

→(追記)日本株が上がった理由
(EUの)量的緩和が日本に流れた可能性があった
・日本株は世界の景気敏感株という仮説
・日本株だけ異様に出遅れていた

■10月:4.3%(システム1.1%、裁量3.2%)
9月のアゲアゲの余韻が残るやりにくい相場だった。
対資産比、裁量で1トレード+3%、システムで1トレード-3%を引いた。
*既存のデイトレ買いシステムを大改修
*デイトレ買いの新シリーズ作成を試みるも潜在能力が低くボツに

■11月:0.1%(システム-1.7%、裁量1.8%)
上昇相場に乗り、裁量は大きくプラス。
システムは事故トレードが2回あり、この2つだけで4〜5%の被弾。これが全て。
パラメータの見直しと共に1ショットも見直すか検討(年末年始の課題)
*既存の1泊2日買いシステムを大改修
*特殊なデイトレ空売りシリーズを2つ作成中

EUの量的緩和後の値動き
アメリカ→日本(日経)→TOPIX→マザーズ;ようやく新興に資金が回ってきたかも

■12月:8.2%
ボラが大きくなったタイミングを逃さず、確実に利益にできた。
2〜3週目は苦手のIPO週間。
隣でIPOが得意な友人が稼いで辛かったが、
煽られずに自分のトレードに終始できたのは収穫。
去年の極寒相場とは打って変わって激甘相場に。勝てて当然。
*特殊な銘柄の暴落逆張りを追加
*特殊な銘柄のストラテジー群を追加中

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posted by 紫苑 at 00:39 | Comment(0) | トレード成績(年間) | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする