なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。

2011年04月04日

胃が痛くならない逆張り【暴落対応短期システム】

私が管理するシステムトレードのホームページです。
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ホームページで4つ星で取り上げているストラテジー

メガバンクトレードMUFG(日足版・週足版)
Nikkei225 Future SGXストラテジー

が発売再開になりました。

購入→実弾運用中の情報商材ストラテジー
Nikkei225 SGX Strategy
ZONE 225 A&B
瞬速!億千万トレード「マッハ225」
ダヴィンチ投資術
ZONE FX(デイトレ版)

2011年1月からマッハ225も実弾運用開始
2011年3月からZONE FX(デイトレ版)も実弾運用開始

過日、マッハ225パニックプロフィッターを購入しました。
再検証はまだですが、販売後のサポートが高飛車でいい加減です。
購入後の販売元(グリーンハーベスト;マッハ225事務局)とのやり取りはこちらに書きました。
ロジックは非公開ですし、現段階では購入はオススメしません。


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いつもお世話になっているフェアトレードの社長、
西村剛さんがストラテジーを開発しました。

暴落対応短期システム

「テラス」というスタンドを経由しての発売です。


■□■「テラス」について■□■

ストラテジーの解説をする前に、テラスについて簡単に説明します。

テラスはストラテジーの販売に特化したスタンドで、
ストラテジーを独自に再検証し、コメントも添えています。
さらに、発売開始からの成績も公開しているので、
これはフォワードテストとして使えます。

このように、成績が赤裸々に公開されますので、
開発者もストラテジーにそれなりに自信がないと登録できないでしょう。

ですから、このスタンドで売られているストラテジーは
劣悪なものは少ないと推測されます。

システムトレード専門販売サイト「テラス」


■□■ハイスペック逆張りスイングストラテジー■□■

評価:★★★★★
スイングタイプの逆張りストラテジー
低い最大DD、高いPFとPORで
類似の逆張りストラテジーとは一線を画す
開発者も信頼でき、無条件でオススメできる


発売前(バックテスト期間:10年5ヶ月)
総トレード数:836回
勝率:75.6%
平均年利:39.2%
PF:3.83
最大DD:6.2%
平均保有日数:3.6日
POR:1.24

発売後(フォワードテスト期間:9ヶ月)
総トレード数:14回
勝率:57.1%
平均年利:4.5%
PF:2.12
最大DD:1.8%
平均保有日数:3.6日
POR:1.59

PFの高さもさることながら、驚くべきは、最大DD:6.2%です。

一般に、逆張りストラテジーは儲かるのですが、
暴落中に仕掛けるため、DDが大きくなりがちでした。
(大きなDDは、実運用をしていると精神的に応えます)

逆張りスイング型のストラテジーは、
見栄えの良いストラテジーが作りやすいため、巷に溢れています。
しかし、2008年の金融危機時には、
軒並み20%以上のDDを引かされています。

しかし西村さんの開発したこのストラテジーは
レバレッジ2倍でもDD6.2%。
実弾を張っても、それほどストレスなく運用できることと思います。

また、利小損大になりがちな逆張りで、
POR1.24も通常では考えられない数字です。

年利はレバレッジ2倍での検証ですが、
このDDなら、目一杯(レバレッジ3倍)の運用も一考です。


■□■逆張りスイングをハイスペックにするコツ■□■

このようにハイスペックの逆張りをするにはコツがあります。
ある条件を一つ追加するだけなのですが、
ほとんどのシステムトレーダーはこのことに気づきません。

移動平均乖離率を大きくしたり、
ストキャスティクスやサイコロジカルラインの
パラメーターをきつくしたりという姑息的なものではありません。

もっと本質的な条件を追加しなければならないのです。

かく言う私も、昨年のフェアトレードのセミナーで
西村さんと斉藤正章さんに教えて頂くまでは、
スイングタイプの逆張りストラテジーは使えずにいました。

現在、ブログでトレード履歴を公開していますが、
「斉藤正章式逆張りスイングストラテジー」
というのが、このコツを追加したストラテジーです。

成績はご覧のとおりです。

半年以上、運用していますが、
負けトレードは震災の2日前に仕掛けが出たアイフルだけです。
もちろん、震災の暴落でも山ほど仕掛けましたが、
すでに全銘柄、利益確定しています。


これがわかるだけでも十分に購入に値します。
もちろん、フェアトレードですから、購入後のサポートも万全です。

暴落対応短期システムのご購入は、こちらからできます。

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posted by 羽月 庵 at 01:09 | Comment(0) | TrackBack(0) | 即戦力ストラテジー紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年02月12日

ストラテジー再検証「マッハ225」

久しぶりに情報商材のレビュー(再検証)です。

本日、検証するのは

瞬速!億千万トレード「マッハ225」

総合評価★★★☆☆

【短評】
アイデアはユニークで応用が利く。
テクニカル指標を全く使わないストラテジーも◎。
パフォーマンスの良いストラテジーは
トレードチャンスが少ないのが減点材料。



「マッハ225」は、販売サイトにもありますが、
寄り付き前の「外資系売買動向」で(毎朝8時過ぎに発表)
シグナルを出すストラテジーがメインストラテジーとなります。

「マッハ225」には数種類のストラテジーが含まれています。

1.寄り引け:売り買い2種類
2.スイング(通常用):売り買い2種類
3.スイング(荒れ相場用):売り2種類
4.スイング(逆張り用):売り買い2種類
5.デイトレ

5以外はすべてシステム化できます。
5も1分足や5分足のデータと、解析する根性があればできますが、
私はデータも根性もないのでできません。

率直に申し上げて、1、2、4はPF1.3以下と
それほど大したストラテジーではありません。

ただ、外資系売買動向をシグナルにするというアイデアはユニークです。

エクセルなどでパラメータを変更・追加すれば、
十分、実用に耐えうるストラテジーにすることができます。
また、テクニカルを一切使わないストラテジーも価値があります。

3(荒れ相場用スイング)は、どちらも、
トレードチャンスは少ないものの、PF2以上。

非常に優秀なストラテジーです。

当サイトやメルマガからご購入の方には、
私・羽月の再検証の結果から、

・使えるストラテジーと使わない方が良いストラテジー
・使えるストラテジーの改良の方法(推奨パラメータ)

をアドバイスいたします。


特にパラメータは改良の余地があります。
販売元のグリーンハーベストに問い合わせたところ、
パラメータは「きりの良い数字で、まずまず結果も出ているから」
との回答でした。

私は、パラメータを変更し、独自の指標を導入して、
PF1.5〜2.0くらいにして使っています。


今日いっぱいで販売を終了するようですので、
ご購入の方はお急ぎください。
販売サイトはこちら→瞬速!億千万トレード「マッハ225」

posted by 羽月 庵 at 18:49 | Comment(0) | TrackBack(0) | 即戦力ストラテジー紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年11月21日

究極?のシステムトレードソフト「システムトレードの達人」

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メガバンクトレードMUFG(日足版・週足版)
Nikkei225 Future SGXストラテジー

どちらも販売終了していますが、私の紹介でしたらご購入頂けます。
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この記事は11月7日発行メルマガ26号のリライトです。
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今日は、私が使っているトレードソフト「システムトレードの達人」のご紹介です。


■□■斉藤正章さんはご存知ですか■□■

斉藤正章さんという方をご存知でしょうか。

「検証くん」の保田望氏とほぼ同時期に
システムトレードを日本に広めた、草分け的な存在です。
システムトレードで生活している数少ないトレーダーの一人です。

著書を引き合いに出して批判する人を見かけます。

株 勝率80%の逆張りシステムトレード術斉藤正章
斉藤正章の「株」勝率80%の逆張りシステムトレード実践テクニック斉藤正章

出版社にインパクトがあるようなタイトルにするように頼まれ、
「勝率80%」となるようにストラテジーを作ったという経緯があります。

また、自分が運用しているストラテジーを公開するはずもありません。

したがって、上記の批判は本質を捉えない的外れなものと言えます。


■□■斉藤正章さんが作ったトレードソフト■□■

斉藤正章さんはコンピュータープログラマーでもあり、
早くから、システムトレードに自作のソフトを使っていました。

斉藤さんがご自身で使っているソフトを
パソコン初心者にも使いやすくしたものが発売されています。


それが「システムトレードの達人」、通称・シス達です。

システムトレードソフトは、
パイロン、イザナミ、検証くんなどが有名ですが、
その中でも群を抜いてオススメできるのが「シス達」です。

もちろん、私も使っています。
(現在は検証くんコンポと併用しています)


■□■実際のトレードに近いバックテスト結果■□■

私は常々、

  個別株のシステムトレードをするなら
  資金量を考慮しなければ使い物にならない


と申し上げていますが、
シス達はもちろん資金量を再現できます。

他にも、

・手数料を考慮
・ザラ場指値、寄り指
・動的フィルター、静的フィルター
・ダウや日経など指数によるフィルタリング
・ドテン売買
・複数ストラテジーの同時検証


さらに、

・ストップ安、ストップ高の除外
・空売りや成行注文の際の資金枠の拘束


など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能です。

これだけで十分なのですが、驚くべきはサポート体制です。


■□■究極のサポート体制■□■

このようなソフトを買う上で、
最大のリスクはバグ、サポートが貧弱、あるいは打ち切りです。

発売元の「フェアトレード」のサポートは充実しています。

・バージョンアップは無料
フェアトレードはよくある
「バージョンアップごとにお金がかかる」
というセコい商売はしません。

・追加して欲しい指標や機能は斉藤さんへ
サポートに要望を出すと、斉藤さんに届きます。
私も指標をいくつか追加してもらいました。
(今も希望を出している機能があります)

・メールはもちろん電話での質問もOK
メインサポートの平山さんの時間が許す限り対応してくれます。
出張してサポートしたこともあるそうです。

・社員さんと簡単に会える
斉藤さんは、シス達のバージョンアップ、執筆、
セミナーなどで忙しく、なかなか会ってお話しできませんが、
社員さんならその気になれば簡単に会えます。
一度、会ってお話しすると、良い人柄がわかります。

・ストラテジーがもらえることも?
購入時にモデルストラテジーが6種類もらえます。
また、セミナー(数千円)に参加すると、
ストラテジーがもらえることもあります。
もちろん、実運用しても問題ないレベルのものです。


■□■これ以上のトレードソフトはもう出ない?■□■

ソフトの内容、サポートの体制を考えると、
シス達を超えるソフトを作るのは、かなり困難だと思います。

現在の価格は189,000円。

驚愕に値すべき安さです。

率直に申し上げて、フェアトレードの皆さんは商売が下手です。
現に「ソフトの販売自体は割りに合わない(苦笑)」と言っていました。
ですから、徐々に値上げをしています。

私はシス達のストラテジーの販売も計画しております。
フェアトレードと協力できるのであれば、
寄り引けのシステムはいくつか売りに出しても良いかと考えております。

フェアトレード主催のセミナーは、懇親会つきのものもあります。
私は毎回参加していますので(交流は勉強になります)、
近いうちにあなたとお会いするかも知れませんね。

私、羽月も使っているシス達。自信をもってオススメできます。
購入はこちらからできます。

posted by 羽月 庵 at 09:00 | Comment(0) | TrackBack(0) | 即戦力ストラテジー紹介 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする