なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。

2017年04月10日

既存のストラテジーの改良例

ここ1ヶ月、ダウントレンド用のストラテジーを改良していました。

改良前、後ともに、レバレッジ2倍、10銘柄分散、手数料1000円です。

実質検証期間は2006年〜直近(2017年3月末)です。
最近は2006年からしか検証しません。
02年から05年までは確認程度でしか使いませんし、01年以前はそもそも検証しません。
理由は過去の記事をご覧ください。

初期の段階で使っていたストラテジーはこちらです。
この問題点は平均保有日数が長く、資金が拘束されてしまうことでした。

そこで改良したものが↓これ↓です。
WS000000.JPG
売買回数約3000回(勝率63%)
平均損益率0.81%、合計損益230%、PF1.787、最大DD16.1%

資産曲線の印象はまぁ使えなくもないので、実弾運用していました。
ただ、2009年のDDとフラットな期間が長いのが気になっていました。

で、今回のシリーズで改良したものが↓これ↓です。
WS000001.JPG
売買回数約3500回(勝率67%)
平均損益率1.05%、合計損益350%、PF2.17、最大DD8.6%

改良前はシグナル数が少なかったので、
一旦、シグナル数を増やすようにしたのが改良のポイントです。

売買回数を増え、平均損益率も上がりました。必然的に合計損益は増えました。
一方で、最大DDも減らすことができました。
自画自賛ですが、すべての検証結果が良い方向に改良できました。

当初はダウントレンド用に書いたストラテジーですが、
平時でもある程度機能してくれるように改良できたのは良かったです。

すでに完成しているストラテジーを改良するには
どのようにするべきかと悩んだ時期がありました。
このように、ただ漠然とバックテストを繰り返すのではなく、
何かテーマを持って改良すると、自分で意図した方向に改良できると思います。


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*****今日も政治のお話*****

民進党の長島昭久が離党したそうだ→記者会見の動画
何でも、保守を自認する身としては、共産党との選挙協力は受け入れらないと。
民進党にいるのに保守などとは笑うしかないのだが…。
記者会見をフルで見たが、記者の質問がヒドいなどというレベルではない。
特に横田一。記者会見の質問で自身の考えを押し付け、独演会状態。
日本のジャーナリズムは大丈夫か?

中国首相、河野洋平氏と会談 北朝鮮問題で協力呼びかけ
(朝日なので左翼的な視点の記事)
河野洋平は「歴史を鑑に」などと言ったそうだが、慰安婦を“認めた”本人が何を言う。
「日本を貶めた10人の売国政治家」
独自外交はいかがなものか。まだ表に出てこれるとは随分太い神経である。

posted by 羽月 庵 at 22:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年01月05日

運用中のストラテジー、何本ありますか?

大幅プラスですか。強いですね、日経。
よくわからないですね。
チキンレースの様相ですが、上げている間は持ち続けるしかないです。
例年どおり、GW前くらいまではこのトレンドがもつのでしょうか。

さて。

「管理人さんの運用しているストラテジー、何本ありますか?」
システムトレード仲間と話しているとよく聞かれます。

10本です。

数年前は倍か3倍くらいありましたが、
同じようなものは削ったりまとめたりして、結果、10本になりました。

できるだけたくさんストラテジーを書いてマルチで運用するのが
エライ(≒成績が安定する)と思っていた時期があり、増やし続けました。
しかし、似たストラテジーを並べると
単にレバレッジをかけているだけで却って不安定になるし、
本数が増えてくると管理が大変になるので、
今はほどほどの本数の方が良い
と思うようになりました。

この年末年始の休みもロジックの改良のためにだいぶ時間を割きましたが、
今までは違うタイプの逆張りとして運用していたルールが、
改良の結果、ほぼ同じ資産曲線になったので、成績の悪い方をリストラしました。

大事なのは運用の本数ではなく、“型”が一通り揃っていること、
そして、それぞれがまぁまぁなレベルに達していること
だと私は思います。

運用中の10本は、デイトレタイプの空売りが2本ある以外は、
全て違うコンセプトで書いたストラテジーなので、もうさすがにこれ以上は減らせません。
多くてもこのくらいかなと思います。

posted by 羽月 庵 at 00:50 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2016年11月21日

相場判定でストラテジーを切り分ける

今年ほど、検証をした年はなかったと思います。

例年は、何か思いつくと集中して1〜2ヶ月くらい睡眠時間を削って検証をして、
そうするとだいたい形になるので、それでそのシリーズの検証はお終いという具合です。

「何か思いつく」きっかけは、セミナーだったり、シストレ仲間の一言だったり、
風呂場でゆっくりしているときに天井から突然降ってきたりします。
ただ、そうそうないので、1シリーズか2シリーズしかやりません。
1年の大半は検証していません。よくないですね…。

今年はかなり積極的に新しいイメージを作るようにしているので、
何シリーズも改良して、結果、1年中検証していた印象です。

最近、熱心にやっているのは、相場判定です。
例えば、5日のボラティリティー(標準偏差)が20で同じだったとしても、
相場全体が荒れているときの5日ボラ20と、
相場全体が落ち着いているときの5日ボラ20とでは意味合いが違う
と思うのです。

ただ、この改良、デイトレだと比較的簡単なのですが、1泊しただけで難しくなります。
相場判定で分けると、資金量とポジションの兼ね合いで、
仕掛けなかった銘柄を仕掛けるようになったり逆もあったりで、評価が難しいのです。
最終的にはマルチストラテジーで確認するしかなく、膨大な検証回数と時間がかかります。

まだ研究段階です。
アドバイスがあればコメント欄から頂けると助かります。

posted by 羽月 庵 at 16:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする