2019年07月22日

特殊な銘柄のトレンドフォローストラテジー完成

とある特殊な銘柄のトレンドフォローのストラテジーがほぼ完成しました。

とあるBO (2).jpg

ストラテジースペック
260勝170敗、PF5.91、合計損益41.5%、最大DD11.6%
(実質検証期間2010年〜直近)。

トレンドフォローにしては、高い勝率、高いPFです。

難を言うと、トレンドの変わり目で含み益を大きく減らしてしまっていることです。

これでもだいぶ決済条件は趣向を凝らしたのですがね…。
トレンドフォローの宿命で仕方ないのでしょうか。なかなか改善できません。

今年はこのように、
特殊な相場、特殊な銘柄、特殊な期間に絞ったストラテジーを
書くことが多いです。

以前も書きましたが、特殊なトレードは、何も考えずに検証すると
カーブフィットの可能性はもちろん高くなります。

ただし、最初にコンセプトがあり、コンセプトに従ってパラメータを当てていけば、
検証は速いし、カーブフィット度も抑えることができる
と考えています。

裁量でやっていて、明らかに期待値がプラスな値動きを、
一つ一つシステム化していく感じですね。

どうしてもチャートや検証だけだと、
煮詰まってきて、小手先のテクニックに走りがちです。
裁量はできるだけシステムトレードと重ならない分野を
トレードするように心がけているので、相乗効果があるのかもしれません。

この検証結果を今後の裁量に活かし、またシステムに還元できると良いです。

これ、11月の大型勉強会に提出するか悩みどころです。
他にも普通のストラテジーが書ければ、そちらを出そうかなと思います。

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posted by 紫苑 at 02:05 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年02月20日

マルチストラテジー:平時短期系

日曜日からフェアトレード社主催のスパルタ勉強会に参加しています。

会のプログラムはどうやらマルチでの検証をメインでやるようで、
良い機会なので、私も普段やらないマルチの検証をやってみようと思い立ちました。

私がマルチの検証をやらないのは、
システムトレードの達人では、私の考えを再現できないからです。

私はいくつかグループ分けをして、
例えば以下のような具合ですが
・暴落買い系
・平時逆張り買い系
・平時逆張り売り系
・平時順張り売り系
・順張り買い系
・秘密の〇〇系
・季節モノ
それぞれに資金の上限を決めて、運用しています。

このような考えに至ったのは、
数年前に得意のデイトレの空売りがまとめてやられたことがきっかけです。
それ以来、同じコンセプトのストラテジー、よく銘柄が重複するストラテジーは
ほぼ同じものとして扱う
ようになりました。

余談になりますが、私が中級者の頃までは、
ストラテジーの本数が多い方が優れているように思っていましたが、
同じタイミングでストラテジーを統合しました。
詳しくは過去の記事を。

最近はエントリーをイグジットのタイミングをずらすために分割していますが、
一通りの型が揃っていれば、基本的にはストラテジーの数は少ない方が良いと思っています。

話を戻すと、このような事情からマルチの検証はしませんでしたが、
平時はどうなのかなと思い、平時のメインストラテジーだけでマルチを組んでみました。

平時2019.JPG

一般的に短期売買が難しくなったと言われる
2018年+29%
2017年+33%
2016年+36%

最大DDは2004年の5.7%。

今年の利回りも3.8%で、手元の計算と大きなずれはありません。
(順張り系は別枠なので、このマルチではサンバイオは引かされていません)

うん、思ったより良い成績です。
これなら平時もやる気になれました。新しい発見でした。
それでもレバレッジは上げるつもりありませんけど。

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posted by 紫苑 at 08:28 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年01月15日

秘密のストラテジー部分改良

「システムトレーダーのくせに、裁量にうつつを抜かしやがって」
と思っている読者の方もいるかも知れませんね。

安心して下さい。検証していますよ。
裁量の勉強や調べ物をしている裏、本業の事務仕事をしている裏で、
パソコンにはしっかり自動検証させています。

たd,システムトレードってブログを書きにくいんですよね…。
書きすぎるとストラテジーがバレちゃうので。
最近は特殊なルールを作っていて、資産曲線も載せられないものが多いです。

さて。

大いにネタバレになるので、ストラテジーの詳細はもちろん書けませんが、
コンセプトは大雑把に分けると「逆張り」に分類されます。

このストラテジー、以前から違和感を感じていることがありました。
先日の暴落で違和感が確認に近いものに変わり、
あるパラメータで二つに分けて検証するとやはり明らかに傾向が違っていました。

改良前
WS000026.JPG
売買回数575回(342勝233負;勝率59.5%)
平均損益率1.5%、平均日数:2.64日、合計損益率30%、最大DD5.0%、PF1.87
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2016年12月)

改良後
WS000027.JPG
売買回数196回(136勝60負;勝率69.3%)
平均損益率2.8%、平均日数:2.55日、合計損益率32%、最大DD1.7%、PF9.38
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2016年12月)

もともとのストラテジーのパラメータを少しいじっただけなので、
売買回数は少ないですが、カーブフィットの可能性は低いと思います。

ちなみに切り分けた片割れは
WS000028.JPG
売買回数1500回(1200勝300負;勝率80.2%)
平均損益率6.7%、平均日数:2.77日、合計損益率245%、最大DD17.7%、PF5.80
(1億万レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2016年12月)

改良前と比べると成績の違いが一目瞭然で、
よく今まで運用していたなというレベルですね。

これでまた少し強くなりました。

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posted by 紫苑 at 00:45 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする