なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。

2018年05月30日

【新ストラテジー】今年も儲かるデイトレ空売り

デイトレの空売りを何本か運用していますが、
そのうち1本がここ数ヶ月で壊滅的な状況になりました。
去年までオニのように儲かっていたのに、突如、全く勝てなくなりました。

3月からのDDの大半は、このストラテジーによるものと思います。
メインストラテジーの1本なので、見なかったことにして運用を続けてきましたが、
メンタルの強い私でも、さすがにそろそろ我慢の限界です。

ただ、今のストラテジーをどういじっても過去は極端に悪くなります。

そこで発想を転換して、
空売りが厳しい2016年からの3年にまずフィットさせて、
2015年以前はそこそこで手を打つ
ことにしました。

とりあえずの完成品がこれです。

@空売りボラ大直近特化型(白箱タイプ)_20180530230058.jpg

どうですか? これ、デイトレ空売りのシングルストラテジーですよ?

直近3年や今年に合わせたので全期間でのスペックはさすがに悪く、
全期間(2006年〜2018年4月)
PF:1.354、合計損益率:477%、最大DD:12.3%

ただし、直近3年はデイトレ空売りでもこれだけのスペックを出せます。
直近3年(2016年〜2018年4月)
PF:1.578、合計損益率:150%、最大DD:6.0%

月曜日から実弾運用中です。

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posted by 紫苑 at 23:31 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年05月05日

【システムトレード】シグナル=即大金!の新システム完成!

6月上旬に11時から18時くらいまで缶詰めになる勉強会があります。
参加メンバーは、斉藤さん、西村さん、シス達ユーザーのトップクラス6人です。

斉藤さん以外はお互いにストラテジーを出し合います。
「結果は出なくても良い」(どうダメだったかも勉強になる)というルールですが、
プライドがあるので、恥ずかしいものはもちろん出せません。

6月の勉強会に提出するストラテジー、
まぁこのくらいならOKかなというものができあがりました。

対ST3004プラン2-持越3_20180504222659.jpg
売買回数780回(580勝200負;勝率73.9%)
平均損益率2.54%、合計損益率239%、最大DD11.6%、PF3.11、平均保有日数1.66日
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2006年1月〜2018年4月)

ストラテジーのコンセプトは極秘です。
わかるとマーケットインパクトが大きすぎるので言えません。
(裏を返せば、そういうコンセプトということです)

震災で大きなDDをもらっていますが、他の期間は5%程度と安全、
さらに、PFも3.11(震災を無視すればもっと上)と安定感抜群です。
ただ、12年で780回とシグナルが出にくいので、チャンスは限られます。

このようなストラテジーに対する私の行動は…
他のストラテジーよりも1ショットを大きめにして、
シグナルが出れば全力で突っ込んで、目の前に落ちているカネを拾いに行きます。

シグナルが出るのが待ち遠しいです。

ツイッターやっています。
紫苑@システムトレーダー(@sion_trader)
フォローミー^^

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posted by 紫苑 at 13:42 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2018年04月26日

ハイレバレッジ運用の思わぬメリット

*****4月29日(ちょい延期)、発売決定!!!*****

「システムトレーダー・オブ・ザ・イヤー2017」ベストパフォーマーが、
システムトレードに行き詰まった人に贈る渾身のストラテジー

・1泊2日型の買い
・デイトレの空売り
・ほとんど負けない暴落逆張り
3点セットを今春にフェアトレード社より販売決定!

「なんだ。そのロジックなら全部知ってるよ」
いえいえ。作り込み方が全然違いますよ。
2017年、その短期売買のストラテジーで勝てましたか?

ストラテジーも完成して、現在、フォワードテスト中です。

マルチ(暴落・1泊2日・デイトレ空売り)
WS000000.JPG
合計損益率1020%、最大DD18.4%(2004年5月17日)
(300万レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2017年12月)

ご予約承り中。
詳しくはこちらの記事を。

********************

今日はハイレバレッジの運用についての考察です。

リアルで交流のある方ならご存知だと思いますが、
私、全力でトレードしています。

レバレッジ?
正確に計算したことはありませんが、信用枠一杯、3倍?3.3倍?でしょうか。
さらにトレンドフォローを現物で買って担保にしているので、3.5倍?
本当に目一杯で運用しています。

ハイレバは、デメリットばかり強調されますが、
(私も以前、「トレード≠競争」という記事を書きましたが)
今日はハイレバの運用のメリットについて書きます。

300万でシステムトレードを始めましたが、
始めて以来、ずっと全力です。

「システムトレード=落ちているカネを拾う作業」

だと思っているので、むしろ、なぜ枠を余らせておくの?という感覚です。

このように、利回りを最大化するために始めたハイレバ運用ですが、
続けているうちに、副次的なメリットにも気づくようになりました。

それは「やられたことに気づきやすくなる」 ということです。

全力でやっていると利益も大きい代わりに、
負けるときもまぁまぁ痛いくらい持っていかれることがあります。
人間は、痛みを味わえば、二度と同じ失敗をしないように努力するものです。

ハイレバの方が、

痛みを感じる→放置できない環境に追い込まれる→検証する→改善する

このサイクルが回りやすく、
結果、美しいストラテジーを書けるようになったのだと思いいます。

ハイレバ運用についての積極的な考察は次回も書きます。

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posted by 紫苑 at 15:58 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする