なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
株よりチョロい? ビットコイン関連のオススメ
ビットコインにマウントゴックスの「怪しい」イメージがあるなら、それはもったいない!
食わず嫌いをせず、騙されたと思って、BTCのファンダを学んでみてください。

 これでわかったビットコイン
ビットコインのファンダメンタル的な側面の理解が深まる本です。
理解しにくいビットコインのシステムや裏付ける技術を簡単に解説しています。

 1時間でわかるビットコイン入門
ビットコインの具体的な使い方や運用の仕方をわかりやすく解説した本です。
取り敢えず「買ってみる」ならこの本で充分です。

ビットコイン トレードグランプリ BitFlyer(ビットコインの取引所)
ビットコインのトレードならBitFlyerがダントツ
(管理人は主要なブローカーは全て開設し、比較・検討しました)
チャート見やすい、ツール使いやすい、出来高多い、手数料安い。
BF経由のネットショッピング(楽天市場など)でBTCの還元もアリ。
SBI、GMO、MUFG、電通、リクルートなどが出資しているので、資金的な裏付けも万全。
究極の検証ソフト「システムトレードの達人」
システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com システムトレードの達人システムトレードの達人 | fx-on.com
発売当初から、10年以上、愛用しているソフトです。
個別株のシステムトレードをするなら資金量を考慮できるソフトでなければ使い物になりません。 シス達はもちろん資金量を再現できます。
「手数料考慮」「ザラ場指値、寄り指」「動的フィルター、静的フィルター」「ダウや日経など指数によるフィルタリング」「ドテン売買」「複数ストラテジーの同時検証」「ストップ安、ストップ高の除外」「空売りや成行注文の際の資金枠の拘束」など、実際のトレードに極めて近いバックテストが可能 です。
驚くべきはサポート体制。例を挙げると「バージョンアップ無料」「追加して欲しい指標や機能の要望OK」「定期的なユーザーどうしの交流会」。
ソフトの内容、サポートの体制を考えると、「システムトレードの達人」を超えるソフトを作るのは、かなり難しい と思います。

2017年07月14日

シストレ上級者向け:相関係数をシステムトレードに応用する方法

加計学園の件で閉会中審査がされていますが、
愛媛県前知事の加戸さんの答弁、穏やかな口調ながら鬼気迫るものがありました。
青山繁晴参議院議員の閉会中審査の質問(ノーカット)
まぁお約束で、産経新聞以外の大手マスコミは
「報道しない自由」を振りかざして、捏造、切り貼り、印象操作。やりたい放題ですがね。
「規制緩和 vs 既得権益」という構図、近いうちにこのブログでも書きます。

さて、今日は、前回比引き続き、相関係数のシステムトレードでの応用について書きます。

前回の記事:複数のストラテジーを組む際の客観的な指標

相関係数とは、2つの変数の関係を表す指標であり、
1なら同じ動き、0なら無関係な動き、-1なら正反対の動きをするとご紹介しました。

手順は次の通りです。

1.各ストラテジーの日々の損益を計算する

2.エクセルで損益の一覧を作る

3.各ストラテジーの相関を調べる

4.相関を使ってマルチを組む
 4-1.メインのストラテジーを決める(前回の記事参照)
 4-2.メインと最も相関が低いストラテジーでマルチを組む;マルチAとする
 4-3.マルチAの損益を計算して2.のエクセル一覧に加える
 4-4.マルチAと残った個別ストラテジーの相関を調べる
 4-5.マルチAと最も相関が低いストラテジーで再びマルチを組む;マルチBとする
 4-6.マルチBについてマルチAと同じ手順
 (4-2〜4-5を個別ストラテジーがなくなるまで繰り返す)

*2と3の工程はわかりにくいかもしれないので、別途、解説するかもしれません。

こうすると、自分の好みが反映するのは最初に決めるメインストラテジーだけで、
あとは客観性を持って、優先順位を決めることができます。
しかも、苦手な相場を補完したマルチになりやすいので、
安定した運用ができるのではないでしょうか。

以上、複数ストラテジーを同時に運用する際、安定的に運用する方法についてかきました。

ただ、これは、
・1本1本のストラテジーが作り込まれていること
・一通りの“型”がそろっていること
が前提です。

ストラテジーの型やそれぞれの作り込み方(外してはいけないパラメータ)は
斉藤さんの本中原さんのストラテジーが参考になります。

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posted by 羽月 庵 at 19:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月10日

シストレ上級者向け:複数のストラテジーを組む際の客観的な指標

システムトレードが上達してくると、
ストラテジーを何本も抱え、複数のストラテジーを同時に運用することになります。
シス達ではマルチストラテジーという表現を遣うので、ここでも「マルチ」と書きます。

マルチで検証したことがある方ならわかると思いますが、
違うタイプのストラテジーを数本も同時運用すれば、
資産曲線をなめらかにすることは、案外、簡単にできます。

合計損益を最大化する資金管理や優先順位も、
根性があれば(≒検証回数をこなせば)見つけることができます。

しかし、

できるだけ「安定して」運用するための資金管理や優先順位を決める具体的な方法

は、どの本にも書いていないし、誰に聞いても明確な答えは返ってきませんでした。

結論から簡潔に書きます。

「相関係数」という指標を使います。

相関係数は、一般的な統計の指標で、
「2つの変数の間にどのような関係があるかを数値的に示したもの」で、
1〜-1の数値で表されます。

「相関係数=1」は、2つの変数が全く同じ動きをする
「相関係数=0」は、2つの変数の動きに関係性がない(バラバラに動く)
「相関係数=-1」は、2つの変数が全く逆の動きをする

これをシステムトレードに応用すれば、
相関係数が高いストラテジーを同時に運用すると、仮にストラテジーを分けても、
単にレバレッジを高くしているだけ(不必要にリスクをとっているだけ)

ということになります。

マルチで運用するのなら、
相関がない、あるいは逆相関に近いストラテジーを運用したい ものです。

システムトレードにおける相関係数の具体的な使い方は次回。

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posted by 羽月 庵 at 01:03 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年07月03日

デイトレ買い(新ストラテジー)

新しいアイデアで作ったデイトレ買いのストラテジーです。

デイ1707.JPG
売買回数10000回(7300勝3400負;勝率68.0%)
平均損益率0.62%、合計損益率427%;平均年利28.5%、最大DD18.5%、PF1.88
(5000万レバ2倍単利、実質検証期間2002年1月〜2016年12月)

他にもデイトレやそれに近いものは何本かありますが、
このストラテジーはそのどれとも資産の増減が連動しないことがわかりました。
(前回もお話した「相関係数」を調べた結果です)

仕掛けがややこしくて手間がかかるのですが、
スペックはまずまずで他のストラテジーともかぶらないので、採用を決定しました。
2016年が横ばいなのが多少気になるところはあります。
今後の資産曲線の動きには注意しなければなりません。

↓デイトレ戦略が苦手な方にはこの1本↓
デイトレ買い+売り超大型株パック(中原良太)
*私の短評はこちらの記事に書きました

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posted by 羽月 庵 at 03:34 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする