2020年01月19日

東証再編で「ゲーム」のルールが変わるか

去年あたりから取り沙汰されている東証の再編。

日曜日の産経新聞に、続報らしきものが載っていました。
産経新聞の記事はこちら

今までの(野村が漏らした)観測報道では、

・東証一部の(時価総額?)上位→プライム
・東証一部の下位や新興市場→スタンダード、グロース

ということでした。

産経のこの記事によると…

・現東証一部の銘柄はスタンダードやグロースへの降格はない
・新東証一部(プライム)でもTOPIXの構成銘柄にならない銘柄がある

要するに、新東証一部(プライム)の中で、
本物の一部と二部に分けるということです。
これなら降格と大差ねぇんじゃ?と思うのですが…。

この再編でのシステムトレードへの影響、かなりあると予想されます。

日本株トレードという「ゲーム」のルールが変わる可能性が高いです。

以前も何度かトレードゲームのルールの変更について書きました。
検証しても意味のない期間1
検証しても意味のない期間2
短期売買のストラテジー、〇〇年以前の検証は意味がない?

一つはフィルターへの影響、
一つは東証一部の中小型株への影響です。

長くなりそうなので、次回以降に(気が向いたら)書きます。

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posted by 紫苑 at 15:59 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年12月30日

短期売買のストラテジー、〇〇年以前の検証は意味がない?

「ここ数年、短期売買のエッジが難しくなった」という話をよく聞きます。

確かに、私の体感としても難しくなったと思いますし、
実際にストラテジーを作っていても、
「あの頃は良かったなぁ」と思うことが少なくありません。

去年や一昨年あたりからの私のテーマでもあります。

一つは日銀の買い支えが相場を歪めたのはあると思います。

日銀の買い支えそのものも額が大きいので問題ですが、
日銀の買い支えを期待した買いもそれなりにあるように思います。

人工的な相場で、本来、下げるべき局面で下げていないので、
反動で、上げるべき局面で上げられないのではないでしょうか。

もちろんアルゴの影響もあるでしょう。

そして、裁量の勉強をしていて、
もう一つ、重要な要素があることに気づきました。

ある年に、短期売買のトレーダーにとって重要なルールの変更がありました。

何年に何があったかについては、テスタさんがこのDVDで話しています。
目指せ10億円 株式デイトレーダーの作り方
ここに書いても良いのですが、ご自身で調べてください。

「買う→聞く→調べる」という作業をやった人のみが
知り得る情報ということにしておきます。
(こうしておくと、大半の人がやらないのを私は知っている)

おそらくこれで、順張り傾向が強くなったのではないかと推測しています。
アルゴも順張りが多い?のかな。

以前より短期売買(の逆張り)が機能しにくいのは、このような要因だろう。
自分の中では今のところ、このような結論になっています。

なので、検証の効率の問題もありますから、
短期売買は〇〇年以降だけで良いかなと考えるようになりました。
最後に確認程度の意味で、念のために過去10年分くらいは検証しますけどね。

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posted by 紫苑 at 12:35 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年11月24日

大改修終了!過去に販売した1泊2日買いストラテジー

先週に開催されたフェアトレードの大型勉強会。

他のメンバーのストラテジーのレビューを書いていて、
自分のストラテジーの穴…とまでは言えませんが、改良ポイントを見つけました。
月初あたりからずっと行っていた大規模な改修が終わりました。

改良前
@ESP1泊2日(旧).jpg
売買回数2200回(1700勝600敗;勝率74.4%)
平均損益率1.78%、合計損益率198%、最大DD8.1%、PF2.41
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2006年1月〜2019年?月)

改良後
@ESP1泊2日(0111改良).jpg
売買回数6800回(4600勝2200敗;勝率68.2%)
平均損益率2.40%、合計損益率772%、最大DD26.5%(簿価8.7%)、PF3.61
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2006年1月〜2019年7月)

改良後の時価の最大DDは震災です。

震災をどう捉えるかは難しいところですが、
このストラテジーのように平時〜小暴落に機能させる(させたい)ストラテジーは、
除外して考えています。
予兆のない震災は、2008年秋や去年暮れとは全く別物ではないでしょうか。

同じように、
どのストラテジーも面白いように儲かった2013年や、
日中に日銀がマイナス金利を発表した日などは、
参考程度に考えないと、ストラテジーの潜在能力を見誤るかもしれません。

さて、大改修が終わってまるで別のストラテジーのようになりました。

ここからが皆さんに大事な情報なのですが、
このストラテジー、実は
去年のGWに発売したストラテジーがプロトタイプ

になっています。
参考記事:「販売用ストラテジー作成中」

販売したストラテジーの中ではこれが最も力を入れて作りました。
当時、「通常の改良方法では改良の余地はない」と書きました。
それは変わりません。中級者くらいまでがやる改良では、限界かもしれません。

購入者の方に改良のヒントを書くと、
プロトタイプを4分割して、1つは優位性がないので捨て、残りの3本を最適化しました。
何で分割したかはこのブログでヒント(ほぼ答え)を書いているので、
非常に注意深く読み込むとかわかると思います。

ご興味のある方はチャレンジしてみてください。

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posted by 紫苑 at 21:59 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする