2020年06月21日

暴落逆張りで最も大事なこと

対暴落用のシステムの大改修が終わりました。

理論上の実質的な最大レバレッジを1.5倍に落としましたが、
それでも今年の利回りは+45%になりました。
ほとんどのストラテジーは今年に合わせたわけではありません。

最大DDは武漢ウィルス相場でもちろん更新しましたが、
時価で12%に収まっています。

WS000240.JPG
(資産曲線はよく見るといろいろバレるので、公開できません)

暴落のストラテジーはカーブフィットなのはわかっていますが、
現実(20%以上の損失)との乖離は、
いかに資金管理が大事かということに尽きます。

単純にレバレッジを下げれば良いというものではありません。
レバレッジを上げすぎることは確かに問題です。
これは多くのトレーダーが言うことなので、耳にタコだと思います。

私がハイレバ以上に重要だと思うのは、
「いかに暴落が収束するまで弾を切らさずに打ち続けられるか」
ということ
です。

このブログに何度も書いていますが、私の武漢ウィルス相場での失敗は、

・平時のポジションをそれなりに抱えたまま暴落に突入し、そのまま抱えたこと
・シグナルが出るのが浅めに偏っていて、早々に弾切れになったこと


この2点でした。

大改修でストラテジーの追加と削除はしましたが、
削除したものも含めて一つ一つはピッカピカの資産曲線でした。

決め打ちをしたつもりはなかったのですが、
「このポイントで反発しなければかなりヤバい」というマルチになっていて、
それがここ10年では浅めで反発していたのでかなり機能していました。
今回は「このポイント」からさらに暴落したのでこの現実、ということです。

重要なことなので何度も書いておきます。

暴落の逆張りで大事なのは、
暴落が収束するまで弾を切らさずに打ち続けること


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posted by 紫苑 at 21:29 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月29日

システムトレード大改修中

今、というか2月頃からずっと、システムの全面的な改修をしています。

まずは
・小型株からの脱却
・デイトレ(空売り)依存からの脱却

次に武漢ウィルス相場を受け、
・暴落システムの全面改修

現在は
・平時のシステムの大ダメージトレードの徹底排除

を行っています。

以前、ちょっとした改良で変わったストラテジーですが、
さらにダメトレードを徹底排除した結果、こうなりました。

ダメトレード除去後.jpg
2300勝1400敗(勝率62.7%)、PF2.578、平均損益率1.33%

何か特別なパラメータを追加したわけでも、
すごいテクニックでこねくり回したわけではありません。
基礎的な検証の段階で、思いつくダメトレードの要素を排除していった結果、
自然とこうなりました。

最近、わかったことは、どのストラテジーを検証してみても、
ダメトレードをパターン化して排除できれば、
メインのパラメータは1つか2つで、実弾運用しても良さそうなレベルになり得る

ことが多いということです。

今まではパラメータの種類や日数のあたりをつけるのに、
優先順位の昇順・降順や以上・以下での2分割を使うのはほぼ必須でした。
しかし、ダメトレードの除外を徹底するようになってからは、あまり使わなくなりました。
パラメータのあたりをつける以前に十分すぎるくらいに絞られるからです。

また、「ちょっとした改良」は他のストラテジーでも友好だということがわかりました。

売りスイングに「ちょっとした改良」をした資産曲線の変化です。

改良前
売りスイングb.jpg

改良後
売りスイングa.jpg

去年の8月9月あたりから始まった強い上げ相場でやられたストラテジーですが、
この改良でなだらかにすることができました。
合計損益は少し減りましたが、この方が実弾運用のストレスは少ないと思います。

たまにで良いのでうまくいかなかったトレードを追跡調査して、
どうやったら勝てたのかを考えてみてください。
きちんと作っていればエントリーのコンセプトはそれほど外れていないはずなので、
ちょっとした工夫で問題が解決することがあります。

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posted by 紫苑 at 08:49 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年05月04日

新しいデイトレ空売り戦略

新しいデイトレ空売りです。

WS000217.JPG

デイトレのルールが変わった2014年以降に合わせ、
2006年から2013年まではフォワードテスト的にしか使っていません。
2014年の大きな凹みは忌まわしき日銀砲なので、事故として扱い、合わせていません。

売買回数1900回(1200勝700敗;勝率73.9%)
平均損益率0.52%、合計損益率44%、最大DD15.2%、PF2.41
(2014年〜直近、2014年10月30日の日銀砲は除く)

デイトレ空売りはこれを主力にします。
というか、デイトレ空売りはこの亜型を1本作ったら、もう作らないでしょう。
エッジがなくなりすぎています。

このストラテジーも、資産曲線からもおわかりかもしれませんが、
エッジの残っていそうなところを摘んで作ってあり、普通のデイトレ空売りではありません。
資産曲線の形はあまり良くないのはそういった事情で、
検証結果と実弾運用はそれほど乖離しないと思います。

作り慣れたデイトレ空売りなのに、完成まで5日もかかりました。

これを作っていて思ったのは、
今までストラテジーを楽に作りすぎていたということです。

2年前に覚醒してから機械的にストラテジーを作れるようになり、
量産できるようになった一方で、作業化してしまいました。
本業とプライベートで、分析に割ける時間が少なかったという言い訳もあります。
なまじ頭を使わない検証自体は作業としてできるので、
却ってよくなかったかもしれません。

これからはもう少し厳しくストラテジーを作るように心がけます。

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posted by 紫苑 at 22:16 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする