なぜ株価は値上がるのか?(矢口新)
なぜ株価は上がるのか。業績が良い?材料が出た?…違います。
投資と投機の違いはわかりますか。
株価の値動きには振幅(ノイズ)と傾き(トレンド)があるのは知っていますね。
では振幅と傾きを作るものは何でしょうか。
そして私たち(システムトレーダー)は何を利益の源泉にするべきでしょうか。
システムトレードの本ではありませんが、システムトレード以前の「トレードの基本」が書かれています。
相場の本質の理解が深まる必読の一冊。
システムトレード発見のポイント(斉藤正章)
システムトレードには利益の出る“型”があるのは知っていますか。
例えば、暴落の逆張り。例えば、デイトレの空売り。押し目買い。
全ての方を独学で一から作りますか。
また、それぞれの“型”には、絶対に外してはいけない条件式があります。
型に必須の条件式、全部自分で見つけますか。
この本には、このようなことが書かれています。
株よりチョロい? ビットコイン関連のオススメ
ビットコインにマウントゴックスの「怪しい」イメージがあるなら、それはもったいない!
食わず嫌いをせず、騙されたと思って、BTCのファンダを学んでみてください。

 これでわかったビットコイン
ビットコインのファンダメンタル的な側面の理解が深まる本です。
理解しにくいビットコインのシステムや裏付ける技術を簡単に解説しています。

 1時間でわかるビットコイン入門
ビットコインの具体的な使い方や運用の仕方をわかりやすく解説した本です。
取り敢えず「買ってみる」ならこの本で充分です。

ビットコイン トレードグランプリ BitFlyer(ビットコインの取引所)
ビットコインのトレードならBitFlyerがダントツ
(管理人は主要なブローカーは全て開設し、比較・検討しました)
チャート見やすい、ツール使いやすい、出来高多い、手数料安い。
BF経由のネットショッピング(楽天市場など)でBTCの還元もアリ。
SBI、GMO、MUFG、電通、リクルートなどが出資しているので、資金的な裏付けも万全。

2017年06月04日

【短期空売り】新システム完成

ここ数日、シス達を酷使に酷使に重ね、新しいシステムがもう一つ完成しました。
先日、このブログで報告もした新システムが買いだったので、
似たようなタイミングでエントリー&イグジットする空売りのストラテジーです。

↓新ストラテジーのスペック↓
WS000001.JPG
5700回、平均損益0.52%、合計損益196%、最大DD6.1%、PF1.95

いつもはレバレッジ2倍ですが、今回はレバ1倍で検証しました。
このストラテジーはあまり大きく張るつもりはないので。

ぱっと見た目の印象は良さそうなのですが、スリッページが少しありそうな感じです。
何より、トレードを細かく見ていくと、
S高や爆上げを引かされる可能性が少なからずあり、少し危なっかしいのです。

まぁそれでもここまでエッジがあれば運用しない手はないです。

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posted by 羽月 庵 at 23:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年06月03日

【短期の順張り買い】新ストラテジー完成

木曜日の深夜、新しいストラテジーが完成しました。

数年前に使っていたストラテジーを引っ張り出し、かなり磨き上げました。

↓新ストラテジーのスペック↓
WS000000.JPG
27000回、平均損益0.29%、合計損益480%、最大DD9.3%、PF2.12
(5000万の単利、レバレッジ2倍、出来高制限0.1%)

コンセプトはあまり詳しく書けないのですが、短期の順張り買い…とでも言いましょうかね。

もちろん、“型”にはないストラテジーで、このようなものを作るのは大変です。
リアルの仕事のあと、もう一つ仕事を抱えているようなもので、
ただ、人に先んじるような結果を出すには、やはり人並み外れた努力が必要です。

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posted by 羽月 庵 at 04:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2017年04月10日

既存のストラテジーの改良例

ここ1ヶ月、ダウントレンド用のストラテジーを改良していました。

改良前、後ともに、レバレッジ2倍、10銘柄分散、手数料1000円です。

実質検証期間は2006年〜直近(2017年3月末)です。
最近は2006年からしか検証しません。
02年から05年までは確認程度でしか使いませんし、01年以前はそもそも検証しません。
理由は過去の記事をご覧ください。

初期の段階で使っていたストラテジーはこちらです。
この問題点は平均保有日数が長く、資金が拘束されてしまうことでした。

そこで改良したものが↓これ↓です。
WS000000.JPG
売買回数約3000回(勝率63%)
平均損益率0.81%、合計損益230%、PF1.787、最大DD16.1%

資産曲線の印象はまぁ使えなくもないので、実弾運用していました。
ただ、2009年のDDとフラットな期間が長いのが気になっていました。

で、今回のシリーズで改良したものが↓これ↓です。
WS000001.JPG
売買回数約3500回(勝率67%)
平均損益率1.05%、合計損益350%、PF2.17、最大DD8.6%

改良前はシグナル数が少なかったので、
一旦、シグナル数を増やすようにしたのが改良のポイントです。

売買回数を増え、平均損益率も上がりました。必然的に合計損益は増えました。
一方で、最大DDも減らすことができました。
自画自賛ですが、すべての検証結果が良い方向に改良できました。

当初はダウントレンド用に書いたストラテジーですが、
平時でもある程度機能してくれるように改良できたのは良かったです。

すでに完成しているストラテジーを改良するには
どのようにするべきかと悩んだ時期がありました。
このように、ただ漠然とバックテストを繰り返すのではなく、
何かテーマを持って改良すると、自分で意図した方向に改良できると思います。


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*****今日も政治のお話*****

民進党の長島昭久が離党したそうだ→記者会見の動画
何でも、保守を自認する身としては、共産党との選挙協力は受け入れらないと。
民進党にいるのに保守などとは笑うしかないのだが…。
記者会見をフルで見たが、記者の質問がヒドいなどというレベルではない。
特に横田一。記者会見の質問で自身の考えを押し付け、独演会状態。
日本のジャーナリズムは大丈夫か?

中国首相、河野洋平氏と会談 北朝鮮問題で協力呼びかけ
(朝日なので左翼的な視点の記事)
河野洋平は「歴史を鑑に」などと言ったそうだが、慰安婦を“認めた”本人が何を言う。
「日本を貶めた10人の売国政治家」
独自外交はいかがなものか。まだ表に出てこれるとは随分太い神経である。

posted by 羽月 庵 at 22:43 | Comment(0) | TrackBack(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする