2020年09月19日

システムトレードに向く資金量

私、メインの個人口座とは別に、
持っている法人名義の口座でもほぼ同じストラテジーを運用しています。

ライブスターを使っているので、
一般信用の空売りができなかったり、増担保が多かったりと、
いろいろ制約があります。
(法人の信用取引をさせてくれる証券会社が他になかった)

こちらは年初来+8%です。

運用しているのはベーシックなストラテジーだけなので、
武漢ウィルス以前に余計なポジションを持っていなかったという違いもあります。

ただ、最近思うのは、

「システムトレードに最適な資金量があるのではないか」

ということです。

・やりたいことが一通りできる
・マルチストラテジーをストレスなく組める
・信用枠がパンパンにもならないし、かと言って異様に余ることもない
・そこそこ利回りが出しやすい

資金量が少なすぎるとできることが限られます。
一方、多すぎると信用枠が余り過ぎて余計なことをしたくなります。

心地よくシステムトレードができるのは、
1000〜3000万くらいなのではないかと思います。
意図したわけではないのですが、法人口座で運用しているのがこのくらいで、
丁度良い塩梅の金額なのかなと思って運用しています。

個人口座の果てしなく利益を追求するのとは対象的に、
個人的にやっている会社である程度の売り上げを立てるためにやっているだけです。
なので、2000万*年10%程度で十分なのです。

こういう運用ならストレスないんですけどね。
2億*年20〜30%を目標にするから大変になるのはわかってはいるのですが/笑

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posted by 紫苑 at 01:01 | Comment(3) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年09月08日

「急落」逆張りシステム2

ツイッターでは政治と米国株ばかりのツィートの私ですが、
システムの開発も進めています、一応。

暴落を逆張りする一連のシステムはすでに完成しています。
これは下手にいじると資金管理のバランスが崩れるので、
相当しばらくは大幅なコンセプトの変更やストラテジーの追加はしません。

ただ、平時と暴落の間をつなぐストラテジーは枠に空きがありました。
空いていても良いかなと思っていたのですが、
ちょうどフェアトレードからアイデアを頂いたので、これを改良していました。

急落新作.jpg
売買回数460回(330勝130敗)
平均損益率1.61%、平均保持日数1.98日、1日当たりの平均損益率0.81%
合計損益率66%、最大DD6.8%、PF2.79
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)

シグナルが出る期間が限られているので、売買回数は少ないです。

2019年までで最適化をして、今年の3月をフォワードテスト的に検証しました。
相当やられるだろうなと思っていたら、全然無風だったので驚きました。
試行回数が少なくなても実弾運用しても良いかなと思ったのもこの点です。

ちなみに、これと競合しそうなストラテジーはこの2本ですが、

急落旧1.JPG
急落旧2.JPG

シグナルが出るタイミングが異なります。
これも良いですね。

ということで、急落局面のストラテジーが少し厚くなりました。

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2020年08月23日

押し目買い(苦手分野)のマルチ完成

システムトレードを始めてから15年来、
超絶苦手にしていた押し目買いがマルチで完成しました。

フェアトレードのプログラムに沿ってアドバイスをもらいながら
コンセプトを変えて2本作りました。

押し目買い1本目
押し目買い1.jpg
売買回数1000回(700勝300敗)
平均損益率1.11%、保有日数2.36日;1日あたり0.47%、
合計損益率94%、最大DD7.2%、PF2.07
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)
こちらは一般的な押し目買いに近いタイプだと思います。

押し目買い2本目
押し目買い2.jpg
売買回数1300回(770勝530敗)
平均損益率0.81%、保有日数1.66日;1日あたり0.49%、
合計損益率101%、最大DD11.5%、PF1.76
(4000万レバ1倍単利、実質検証期間2006年1月〜2020年7月)
こちらは少し深めの押し目買いです。

よくご覧になるとわかるのですが、どちらも暴落で常にやられています。
これは、暴落は強制的に損切りする設定にしてあるためです。

暴落になれば暴落用のストラテジーが機能してくれるので構いません。
むしろ、押し目買いは、あくまで暴落逆張りの邪魔にならないように、
平時に細々と稼いでくれれば良いのです。

*暴落への対応については過去の記事をご覧ください

2本のマルチ(重複認める)です。50%ずつ資金を割り振りました。
押し目買い重複あり.jpg
合計損益率222%、最大DD5.2%

私は実弾運用では銘柄が重複してもナンピン的に仕掛けるので、
実際はこの資産曲線に近くなります。

銘柄がどのくらい重複しているか確認するために、
重複を認めない設定でもバックテストしてみました。
押し目買い重複なし.jpg

合計損益率が重複ありの222%から211%に減りました。
5%程度。この程度の重複ならまぁ許容範囲内でしょうね。

最近はスイングのストラテジーをよく書いていて、そこで気づいたことです。

決済条件を相場的に意味のあるものにする(したい)場合、
エントリーの条件をひっくり返す形にすると良いストラテジーが書けます。

押し目買いなら、どんな条件でエントリーするでしょうか。
ありがちなのは、移動平均から◯%下方乖離、安値更新除外などだと思います。
これは買いで優位性のある条件ですから、
売るときはこれをひっくり返せばよいのです。

この例なら、
移動平均から上方乖離(下方乖離の縮小)で利確
安値更新で損切り
となります。

*意味のある/ない決済条件の例
相場的に意味のない決済条件:含み益/含み損◯%、期限切れ
相場的に意味のある決済条件:前日比、陽線/陰線、移動平均の上抜け/下抜け

このように相場的に意味のあるパラメータで決済するように心掛けると、
ストラテジーを作る力が上がると思います。
スイングトレードの苦手意識が少し抜けてきました。

今日はとても大事なことをいくつも書きました。
よくわからなければ何度か読み返すことをオススメします。
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posted by 紫苑 at 16:53 | Comment(2) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする