2019年09月18日

デイトレ空売りのフィルターの使い方を工夫した新システム

4ヶ月かけて作り続けてきたデイトレ空売りシステムがついに完成しました。

このストラテジー(群)は、フィルター(全体相場判定)を
自分の今までのストラテジーにはない使い方をしたのが特徴です。
慣れないことをしたので、かなり時間がかかりました。

■24Fデイトレ空売りマルチ_2019091803936.jpg
7100勝4500敗、PF2.05、平均損益率0.54%、合計損益率468%、最大DD7.2%(2006/03/13)
(1億*レバ2倍、実質検証期間2006年〜直近)

デイトレ空売りのみ、5本のマルチです。

デイトレの、特に空売りが機能しにくくなった直近5年もこのとおりです。
(意図的に直近に最適化したわけではありません)
■24Fデイトレ空売りマルチ_2019091811317.jpg

11月の大型勉強会に提出する予定なので、参加者の方は楽しみにしていてください。

どうですか。
このように、優位性は有無を論じるものではなく、作るものです。

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posted by 紫苑 at 22:35 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年09月04日

空売り新システム

空売りの新システムが完成しました。

それぞれ、デイトレが厳しくなった2014年以降と、
確認のために全期間で検証した資産曲線。

WS000173.JPG
WS000174.JPG
売買回数660回(390勝270敗)
平均損益率0.56%、合計損益率37%、最大DD1.8%、PF2.16
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2014年1月〜2019年8月)

WS000177.JPG
WS000176.JPG
売買回数90回(56勝35敗)
平均損益率1.18%、合計損益率9.3%、最大DD0.5%、PF3.45
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2014年1月〜2019年8月)

これはもともと一つのストラテジーだったのですが、
企業秘密の「あるもの」で3分割し、使えそうな2つを最適化したもの。
ですから、売買回数は多くないのですが、
パラメータでのオーバーフィットは少ないと思います。

パラメータでのオーバーフィットは少ないですが、
デイトレの構造的な問題はあるかもしれないという意識はあります。

ちなみに、マルチに戻すとこうなります。
(もう少し細分化しているので、単純な足し算にはなっていません)
WS000178.JPG
WS000179.JPG
売買回数1170回(720勝450敗)
平均損益率0.68%、合計損益率76%、最大DD3.5%、PF2.37
(1億レバ2倍単利、実質検証期間2014年1月〜2019年8月)

仲間内で反「シストレの優位性がなくなった」トラストができていて、
私も代名詞だったデイトレの空売りを、プライドをかけて作りました。

デイトレ空売りはアイデアがあるのであと2本書ける予定です。

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posted by 紫苑 at 23:42 | Comment(2) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年07月24日

特殊な時期のストラテジーと生き残りバイアス

これも今年書いた、特殊な時期のストラテジーです。

WS000147.JPG

ストラテジースペック
2300勝1200敗、PF3.12、合計損益194%、最大DD14.7%
(実質検証期間2001年〜直近)

これは母集団の対象上、かなりカーブフィットの可能性があります。
わかっているので、1ショットはかなり控えめです。

さらにこのような特殊なストラテジーを書くときに気をつけているのは、
トレンドフォロー的な要素を必ず入れる
ということです。
エントリーもイグジットも、です。

これは母集団を絞ったストラテジー全てに当てはまるのではないでしょうか。

例えば、日経225採用銘柄を対象にバックテストする場合を考えてみます。

今年、すでに
6773パイオニア→6645オムロン
6366千代田化工→7832バンナム
と2回の入れ替えです。

一般的に225採用銘柄が除外されると、
(というか、パッシブファンドの運用から除外されると)
パッシブファンドの売りやパッシブファンドの売りを見越した売り、
売りで値下がりしたチャートでの売りなど、
かなりの売り圧力になります。
(一部→二部の降格も同じです)

来年の225採用銘柄には、パイオニアと千代田化工は含まれません。
したがって、来年、225歳用銘柄を対象にストラテジーを作ると、
当然、パイオニアや千代田化工のキツい下げの値動きや、
その後のマネーゲーム的な値動きは考慮されません。

ゴリゴリにトレンドに逆らう(順張り的なパラメータを全く含まない)システムを組むと、
このような生き残れなかった銘柄の、検証上、(おそらく)不都合だが、
実弾運用では拾うであろう値動きを、最初から除外する可能性があります。


これを「生き残りバイアス」と呼びます。

私は、ベースとなるストラテジーは、
生き残りバイアスの可能性が高い母集団は使いません。

実弾運用しているベーシックなストラテジーは30〜40本くらいありますが、
「225採用銘柄」「TOPIX500」などを対象にしたストラテジーはゼロです。
1本もありません。

*ちなみにこのストラテジーは、8月の大型勉強会でストラテジーを公開します。
参加者でご興味のある方は楽しみにしてください。
ただし、私の注文だけでそれなりのマーケットインパクトが出ると思いますので、
そっくりそのまま運用するのは避けた方が良いと思います。

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posted by 紫苑 at 05:13 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする