2020年08月15日

隙間ストラテジー群が完成

資金が寝やすい期間を埋める用のストラテジーが完成しました。

1ヶ月くらい前に大枠を作ったストラテジーです。

前回までは、メインの買い+サブの売りでしたが、
ここに曜日のアノマリーを2本、サブ的に追加しました。
これでやりたいことは盛り込めたのでこのコンセプトは完成です。

4本とも2013年〜直近にフィットさせて作りました。
2006〜12年をフォワードテスト的に使って検証したところ、
08年に腰が抜けるほどやられていたので微調整しました。

調整前↓
前半修正前_20200814205153.jpg

調整後↓
前半修正後_2020081535358.jpg

この調整前後の資産曲線は大ヒントですね。
調整と言っても1行追加しただけです。簡単です。
わからない? 2008年はどんな年でしたか?
気づいた方は、ご自身のストラテジーにも取り入れてみると良いです。

役に立ったという方、投げ銭はこちらですよ。

で、2013年〜直近はこんな感じになりました。

後半修正後_2020081535012.jpg
売買回数16400回(8800勝7600敗;勝率68.0%)
平均損益率0.26%、合計損益率123%、最大DD4.4%、PF1.53
(合計8000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年7月)

薄利多売ですわw

スリッページで吹き飛びそうな損益率ですが、
大型株中心なので利益が残らないほどではない…と信じたいです。

これでこのシリーズは終わり。
フェアトレードから押し目買いの課題をもらったので、
次はこちらに取り掛かります。
とっても苦手なんだよね、押し目買い…。

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2020年08月04日

デイトレからの脱却(買い)

既存ストラテジーのスイング化を進めています。

デイトレ買いも以前のノウハウで作ったものは、
改修も兼ねてスイング化させるストラテジーもあります。

スイングにするとイグジットもいじれるので、
ストラテジー1本を仕上げるのに、
倍まではかからないにしても5割増しくらいの時間がかかります。

で、完成した新しいストラテジー。

買いスイング化.jpg

売買回数1900回(1300勝600敗;勝率69.8)
平均損益率1.05%、合計損益率107%、最大DD5.6%、PF2.21
(6000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年6月)

2018年暮れと今年3月の資産曲線の凹みが気なるかもしれませんが、
これは、暴落ストラテジーの邪魔にならないように、
暴落銘柄が一定数以上になったら強制的決済にしているためです。
*平時に使うストラテジーは全て同様の強制決済を組み込んでいます

ですから、ポジションを持った状態で暴落すると引かされるのは、
ある程度は仕方ありません。
むしろここの凹みを潰そうとパラメータやフィルターをこねくることこそ、
カーブフットの最たるものと考えます。
この凹み以上に暴落ストラテジーが稼いでくれればそれで良いのです。

満足の行く出来に仕上がりました。
早速、先週から実弾を入れて運用しています。

*お賽銭箱を作りました。投げ銭はこちらへ(‐人‐)

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2020年07月20日

隙間ストラテジーの改修 第1弾

どうしても資金が休みがちな時間帯があります。
今まで古いノウハウで作った(≒テキトーな)ストラテジーで運用していましたが、
ずっと気になっていました。

今回はこのの改修をしました。

メインは買いで1本、サブ(ヘッジ的な役割)で売りを1本、
2本のマルチです。

20200720194801.jpg

売買回数12000回(6800勝5400敗)
平均損益率0.23%、合計損益率135%、最大DD4.9%、PF1.465
(6000万レバ1倍単利、実質検証期間2013年1月〜2020年6月)

短期売買で買いがメインです。実際に指数も買いがやや優勢です。
ただ、弱い日にはストレスになっていたので、
半ば強引に売りも作ってロングショートにしました。

指値を使う、あるいはフィルターで切り分けて最適化すれば、
もう少し改善するのですが、ロングショートを強く意識したので、
成行En→成行Ex、フィルターもどうしようもないところを切った程度の最小限に。

で、この資産曲線なら、まぁこんなもんかなという感じです。

薄い利益を積み上げていくのでスリッページで利益が吹き飛びそうですが、
対象は大型のみなので、大丈夫だろうということにしました。

今日から実弾運用開始です。
しっかり働いてくれ給えよ。

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