2020年04月26日

ちょっとした改善でここまで変わる

先週、少しやられたストラテジーの改善が終わりました。
だいたい1泊2日の(下げたものを買うという意味の)逆張り買いです。

これもここのところシグナルの出方と決済に違和感を感じていたストラテジーでした。
(3月にやられたのも、このストラテジーを暴落用に書き換えたもの)

以前より、相場の下げの幅が明らかに大きくなっていたのですが、
作った当時のまま使っていたのですが、先週の件を受けて改善しました。

改善前.jpg
改良前
売買回数4300回(2700勝1600敗;勝率62.5%)
平均損益率1.07%、合計損益率231%、平均保有日数1.97日、最大DD18.3%、PF2.093

改善後.jpg
改良後
売買回数4600回(2900勝1700敗;勝率62.5%)
平均損益率1.12%、合計損益率239%、平均保有日数1.75日、最大DD5.6%、PF2.209

改善点は、決済を早くしたこと、資金を分割できるようにしたことの2点です。
エントリーのパラメータは全くいじっていません。

決済を早くしたことで資金効率が良くなり、
資金を分割できるようにしたことでDDが減りました。

この程度であればあっという間に終わります。
ただ、アイデア出しが難しい改良でした。

違和感のあるストラテジーは常に考え続けると、リラックスしたときに降ってきます。
私は風呂の中で湯船に浸かっているときに天井から落ちてくることが多いです/笑。

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posted by 紫苑 at 17:00 | Comment(1) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月21日

【新ストラテジー】デイトレ買いEn成行→Ex成行

ここ数年間、ずっと課題だった「できるだけ売り買い両方持つ」。

特にデイトレの買いは難しく、チャレンジしては挫折していたのですがついに完成しました。

しかも、できるだけロング・ショートにしたいので、成行エントリー成行イグジットです。

多分、指値や1泊の方が成績は良いかもしれませんが、
そのようなコンセプトで作ったので、このまま運用しています。

デイトレ買い.jpg

売買回数1380回(850勝530敗;勝率62%)
平均損益率0.68%、合計損益率132%;平均年利22%、最大DD4.31%、PF2.02
(3000万レバ1倍単利、実質検証期間2014年1月〜直近)

今日から運用を開始、この相場ですが早速利益を運んできてくれました。
シグナルは出やすいとは言えませんが、がんばってもらいたいものです。

この後は、成行→成行の空売りと寄指→成行の売り/買いのデイトレを作る予定です。
で、既存のものと合わせて、デイトレは一通り揃います。

15年もシステムトレードをやっていると、良くも悪くも自分の考えが固まってきます。

現在、フェアトレードで田村さんと斉藤さんのマンツーのコンサルを受けています。

こういう個人に対応するコンサルを待っていたんですよね。
集団でやると、どうしてもレベルがまちまちで、時間対効果が悪い
まぁ主催側は大変でしょうけど。

で、このストラテジーができたのは、
「こうあるべき」という既存概念をコンサルで壊せたからだと思います。

・自分と同レベルかそれ以上の人の話を聞くこと
・言われたことを素直に実行すること
・できるまでやり続けること

大事なことです。

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posted by 紫苑 at 15:39 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年04月13日

武漢ウィルス相場を乗り切る対暴落システムもうすぐ完成

2月から続いているシステムの全面見直しをしています。

少しずつ完成に近づき、特に暴落はもう少しで出来上がります。

今まで使ってきたストラテジーの取捨選択
武漢ウィルス相場を受けての修正
今まで何度か作りかけては断念してきたアイデアの具現化
などを行い、だいぶすっきりしてきました。

メインの暴落システムたちは、
今まで何となく曖昧だったエントリーとイグジットのポイントをはっきりさせ、
暴落が進んだことを想定して、流れで追えるようにしました。
決め打ちせず、過去の最大暴落まで弾切れにならないような設定です。

補助的な暴落システムたちは、
メインの流れの妨げにならないようにレバレッジを割り振りました。

それから、平時と暴落時のストラテジーを完全に分けることにしました。

暴落が始まったときに平時のストラテジーを持っていた場合、
翌日に成り行きで強制決済することにしました。

バックテスト上はそのまま持っていた方が成績は良いはずです。
それでも敢えて強制決済するにはいくつか理由があります。

・暴落ストラテジーのレバレッジをコントロールする際に邪魔になる

今回の改良で、暴落時は流れでレバレッジをコントロールすることにしました。
もし暴落のスピードが速すぎて、平時の決済が間に合わないと、
想定以上のレバレッジをかけるか、暴落ストラテジーを仕掛けられないことになります。
私は、どちらも絶対に避けなければならないと思います。
(今回の大きなDDの要因の一つがこれでした)

・ストラテジーのコンセプトから外れる

平時のストラテジーのポジションを持ったまま暴落したのであれば、
そのポジションは「ストラテジーを作ったコンセプトから外れる」という理屈が成り立ちます。
暴落などそう頻繁に起こることではないので、
バックテスト上ではたまたま暴落を回避するように作れただけかもしれません。
想定外のことが起きたとして扱い、強制決済です。

さらに、多少の利益を犠牲にしても、暴落用の空売りを入れることにしました。

暴落に買い向かうだけではどうしてもDDをもらいます。
下げているのだから当たり前です。

急落や暴落のDDは慣れっこなのですが、
今回のような全然利確できない長い暴落だと、さすがにメンタルに来ることがわかりました。
そこで損にならなければ良いという気持ちで空売りを作るように模索していました。

デイトレとスイング、二つ完成しました。

↓デイトレ↓
暴落ヘッジデイトレ.jpg

↓スイング↓
暴落ヘッジスイング.JPG

どちらもサンプルが少ないのでカーブフィットの可能性は捨てきれませんが(特にデイトレ)、
暴落時に一定レベルの売りが入っているという安心感はあります。

あとはマルチを組んでみて、どの程度のDDになるかですね。

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posted by 紫苑 at 19:50 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする