2020年03月30日

武漢ウィルス相場を乗り切る暴落システム構築中

前回の武漢ウィルス相場の反省を踏まえ、
システム・裁量ともに大急ぎで修正しています。

システムは暴落系を全面的に見直しています。

今日は修正中の暴落用のシステムについて書いてみます。
(暫定なので、1ヶ月後には言うことが代わっている可能性があります)

**********

・暴落時の資金管理について

暴落は、煎じ詰めると、反発するまで買い続ければ良いのです。
ただし、反発するまでに弾切れやマージンコールを起こしてはいけません。

よく「資金管理が大事」と言うのは、
雑に言えば「反発までにいかに弾切れを起こさずに弾を使い切るか」ということです。
平時はほとんど関係ありません(少なくともシステムでは)。

今までは、空いている資金枠をフル稼働するような、
複雑かつハイレバなシステムを組んでいました。

この運用方法だと、ハマるときれいに反発して爆益になるのですが、
反発のタイミングがズレると、弾切れを起こしやすくなります。
ポジションを複雑に入れ替えるシステムで、プロっぽいという自己満足もありました。

しかし今回の暴落では早々に弾を打ち切り気味になりました。

同じタイミングで仕掛けるストラテジーがいくつかあったことが原因です。
2008年暮れから今回までの間に追加したストラテジーが仇になりました。

これをポジションの出し入れが直感的にわかりやすいシステムに変更しました。

「このシステムとこのシステムのポジションを入れ替え」
「この深さの暴落ならこれ、次に暴落が進んだらこれ、さらに進んだらこれ」
と言った具合です。

同じタイミングでシグナルが出やすいシステムはリストラしました。

**********

・暴落そのものの変質について

暴落の速度や深さは、2008年サブプライムショックを超えました。
おそらく順張りアルゴに因るものだと思います。

ここ10年くらい、以前と比較して明らかに深く暴落するようになりました。

これまでは10年前に作ったストラテジーに
つぎ足しつぎ足ししてきた暴落システムで何とかなっていました。
しかし、ついに根本的に見直す必要のある暴落を迎えました。

今までは暴落を2段階の深さで判定してエントリーしていましたが、
もう1段階追加して(基本的に)3段階に変更しました。
決済も少しいじりました。全体的に少し早く決済するように変更しました。

「バカみたいに儲からなくてもいいから生き残る(大ダメージを受けにくい)」
ように、設計し直したと言えます。

**********

資金力のない方、駆け出しの方は大変だと思います。

死なないことを優先して分散して細々とやるのか、
早く増やすために(割の良い)ギャンブルをするのか、
ある程度、この2択を迫られるのだと思います。

私は何度か死にかけながら、ギャンブルをやって増やしてきました。

正直、資金の少ないうちはギャンブルやれよと思っていましたが、
この相場を経験すると、迂闊なことは言えなくなりました。
独身(あるいはDINKs)、入金力強めなど、条件が許せばOKだと思います。

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posted by 紫苑 at 23:54 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月20日

武漢ウィルス相場を上手く乗り切る方法

2月からのこの相場、非常にキツいですね。

まずはこれだけの原因を作った中共・チャイナに、
世界各国は謝罪と賠償を求めるよう、強く要望する次第です。
ついでに中共に忖度しまくってパンデミック化させたWHOと
事務総長のテドロスにも、何らかの制裁があって然るべきかと思います。

斉藤レシオが100(*)銘柄を超えてからの銘柄数の推移です。
615-215-232-380-1268-606-163-123-289

(*)斉藤レシオ:
5日線から10%以上かつ25日線から25%以上下方乖離の銘柄数

3月9日から昨日まで100銘柄以上で推移したのが連続9営業日。
100銘柄は最初に超えてからピークまで5営業日。

参考に、2008年10月の金融危機は、以下のとおりですが、
150-603-835-1591-775-910-104-(70)-172-122
100銘柄を超えてから100銘柄以下に落ち着くまで連続7営業日。
ピークまで4営業日。

今回は、まさにほぼ逃げ場がないのです。

この相場をどうやったらうまく乗り切れるか、
先週末から暴落銘柄数を書き出して、穴が空くほど見ました。

で、導き出した結論。

・決済を早くする
・斉藤レシオ100銘柄以上を2番目に深い逆張りに降格させる
・もっと深い逆張りを作る

この程度は、少しシステムを考えられる人なら思いつくはずです。

さらに、もっと細かい、しかし重大な改良方法を見つけました。
さすがにこれは企業秘密ですが、ヒントだけ出しておきます。
暴落の深さに合わせて、相対的に決済ポイントを決めるのです。

さて。

私は、事あるごとに、
逆張りの決済を合計損益額を重視して長々と引っ張るのは、
オーバーフィッティングだと言ってきました。
現に、平均保有日数が長くても数日のストラテジーしかありません。
1本を除いては(*このストラテジーについては後述)

他の人のストラテジーで期限切れ30日などを良く見かけますが、
株価がわかっているから最適化できているだけで、
実運用で使えるかと疑問を投げかけてきました。

30日にした意味は何か。
20や40や60ではなく30にした意味は何かと聞いても、
合理的な回答は誰からも返ってこないのです。

そもそも「期限切れ」のパラメータ自体がナンセンスなのです。

「エントリーしてから◯日で決済」というのは、
相場とは全く関係ないこちらの都合でしかないからです。

私が大ダメージを受けながら曲がりなりにもシステムに従えているのは、
早めに決済するストラテジーがほとんどだからだと思います。

ジョージ・ソロスの有名な言葉に
「まずは生き残れ。儲けるのはそれからだ」
という言葉があります。

長々と持つ逆張りストラテジーしかない読者の方は、
このソロスの言葉を、システムトレードではどのように表現するのか、
よく考えて頂きたいと思います。

暴落で「生き残る」のはどのようなストラテジーでしょうか。
システムトレードをやっていれば、生き残れば自動的に稼げるのです。

かく言う私も、一番深いストラテジーだけは、
意図的に長くもつように設計しました。
一昨年の暮れの暴落の反発を早々に手仕舞い、
去年1月の爆上げ相場を指をくわえて眺めるしかなかったからです。

結果的にはこれがアダになりました。

また、ストラテジー自体はピッカピカでも、
他の対暴落ストラテジーとタイミングが激烈にかぶって、
ただレバレッジを上げただけというものにもエントリーしてしまいました。

他にも

流動性の低い銘柄を裁量で持ちすぎて売るに売れなかった
隙間を埋めるために作ったストラテジーの決済パラメータが甘かった
資金管理(ポジションサイズ)が甘々で弾切れになりそうだった
焦りから途中で仕上がり切っていないストラテジーを追加した

など、反省材料は山ほどあります。

対策としては、

・もっと深いタイミングでエントリーするシステムを作る
・3月1週目で決済できなかったストラテジーを見直す
・利益の最大化を図らない(パラメータに意味をもたせる)

次に同じような規模の暴落があったら上手に対応します。

現在、年初来-45%。

店舗型の証券会社に預けていた分もシステムに戻して再起を図ります。

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posted by 紫苑 at 20:27 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年03月05日

システムトレード 数年間の間違い

システムトレードは、
「良いストラテジーを作れば資産が増える」
と思っていました。

これはある程度の資産までは正しいです。
私が実証しています。

ただ、一方で、これは「ある程度の資産まで」であることがわかりました。

ハイレバ集中投資の私
対照的なのはほぼ同じ資産でもかなり分散するゆうしさん

最近まで「やり方の違い」だと思っていました。

違いますね。
私が間違いでした。

1本1本のストラテジーは問題ありませんでしたが、
何十本も同時に運用する際の運用方法を間違っていました。
月並の言い方をすれば、マルチの組み方が間違っていたということになります。

が、実際は一言で片付くような、そんな簡単な問題ではありません。

十数年積み上げてきたものを
根本からやり直す必要があったということです。
薄々、気づいてはいたのですが、見て見ぬ振りをして、
ここ数年はつぎはぎにして対応していました。

今回の暴落で資金管理の甘さから損を出しました。

暴落時に作ったポジションはほぼ閉じましたが-18%程度です。
致命的ではありませんが、暴落で損が確定したのは衝撃で、
良い機会なので、位置から作り直すことにしました。

今までミスはあってもかなり緻密に注文を出してきましたが、
再構築が終わるまでは、システムの連続性はなくなるし、
注文自体も今までのようにはいかないかもしれません。

このような状況なので、損益の報告はしばらく無意味、お休みする予定です。

汎用性の高いものは月末を目処に終わらせます。
最終的にはGW前後くらいに終わっているといいなと思っています。

こんなことを書いたのは、
読者の皆さんの資産が増えたときの参考になればと思ってです。

もう1日2日暴落が続いていたら退場していた可能性が高いので、
正直、生き残れてほっとしています。
今回もツイていました。

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posted by 紫苑 at 01:08 | Comment(0) | 実践的ストラテジー理論 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする