2020年02月21日

【実弾運用録】2020年2月3週目

■システム+裁量
今週:+0.9%
(月利-1.8%、年利-8.0%)

■今週の運動
ジョギング:3回
腹筋:1回

********************

やはりそれなりに暴落してくれると勝てます。

今年になってから、株はツライばかりの毎日でしたが、
今週はやっと株が楽しいと思える日がありました。

今回の暴落は気持ち悪く、
日経はあまり下げないのに、中小型だけ異様に下げる展開でした。
決算期と重なったのもあるのでしょうか。

暴落銘柄数は60overとそれなりの規模の暴落だったはずです。
ただ、シグナル数はあまり出ず、
結局、信用枠目一杯で注文を出すことすらありませんでした。

反発も独特で、いつもならほとんど負けなしのストラテジーでも、
ちらほら負けるトレードもありました。

裁量で持っていた分が足を引っ張ったことを考えても、
+1%は物足りない成績でした。

別口で運用している口座(暴落と鉄板だけやる口座)が+3%だったので、
裁量の負けが2%程度だったのでしょうね。

今回の暴落での反省点は、裁量を持った状態で迎えたこと。

年明けから決済するチャンスはいくらでもあったのですが、
まだ決済…特に利確することに慣れていないことがわかりました。
(この点はフェアトレードの田村さんにアドバイスをもらいました)

システムが裁量に負けるのは強い上げ相場です。
なので、今後は、
「強い上げ相場のときだけ、
強く上げている銘柄を持つようにすれば良いのではないか」
という仮説を元にトレードしてみます。

今の裁量の主力ポジションは

2157コシダカ(カーブスのスピンオフ;権利は跨ぎます)
7868廣済堂(TOB中;この銘柄は相性が良くほぼ負けなし)
6104東芝機械(TOB中;先行き怪しい)
インフラファンド(タカラ、再生エネ、カナディアン)
自動車サヤ取り:日産売り、ホンダ・スズキ・トヨタ買い
リートサヤ取り:ホテル系売り、物流系買い
米国株のハイテク系

最後にシステムの開発ですが。
今、訳あって全面改修中です。
改修中なので、ポジションも積極的に取りに行かず、量も減らしているので、
損益はしばらく-8%のまま大きな増減はないと思います。

廣済堂と東芝機械に材料が出て、
コシダカの権利またぎがそこそこの下げで収まることを
お祈りする毎日です(‐人‐)

あとはまた暴落してください。不謹慎ですが。

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posted by 紫苑 at 21:51 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月15日

【実弾運用録】2020年2月2週目:カブツライ

■システム+裁量
今週:-2.0%
(月利-2.7%、年利-8.9%)

■今週の運動
ジョギング:2回
腹筋:1回

********************

今週のシステムは、何とソフトバンクを空売りで引きました。

ある意味、神がかり的。

まぁソフトバンクの負けは資産比0.5%程度だったので、
他でも1.5%程度の負けをもらっているということですが。

売りと買いしかないのに、何でこんなに負けられるのかな…。

裁量は、決算に合わせて手持ちをだいぶ処分しました。
中小型の決算跨ぎって、どうしてこんなにクソなんでしょうね。

木曜日にインフラファンドが軽く噴きました。

4月にインフラファンドの指数が新設されます。
債権バブルで金利とのサヤもだいぶありますし、
インフラファンドはリートより利回り高いしNAV倍率も安いですし、
まぁ一概に比較はできないものではありますが、
理由をつけて買っています。

中共肺炎がなかなか収束しません。

日本政府の対応は、おそらく幹事長の二階がガンでクソです。
これについては別途書こうと思っています。

で、チャイナの影響をもろに受ける日産売り
影響を最も受けにくいスズキ買い
日産のPBRが1倍割れで気持ち悪いので同じ1倍割れのホンダ買い
のサヤ取りをやっています。

サヤ取りなのでそれなりのポジションを組んでいます。

無配転落はラッキーでした。
(ホルダーの方はすみません)

裁量の大ポジション
2157コシダカ(カーブスがスピンオフIPO):少し減らす
2379ディップ(子会社が近々IPOか)
3098ココカラファイン(利確のタイミングを失う)
7065UPR
7201日産売り(7269スズキ買い・7267ホンダ買いのサヤ取り)
物流系リートいろいろ:少し減らす
インフラファンドいろいろ:増やす

コシダカを上で利確しましたがほんの一部。
下げていてツライです。

コシダカ、どうしようか悩ましいです。
コシダカの値下がり幅とカーブスの初値の大小を当てるギャンブルですが、
これ、果たして期待値プラスなのかなぁ。

ちなみにカーブスは上場即日でTOPIXに組み入れられ、トピ買いの戦略は使えません。
即日組み入れでないと、パッシブファンドが上場日にカーブスを売らないとなので、
当然と言えば当然なんですけどね。こちらとしては飯の種が…。

大型株特化のシステム構築は順調に進んでいます。

明日はシステムトレードの大型勉強会です。
今晩は前夜祭でシステムトレーダーとオフ会です。

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posted by 紫苑 at 17:58 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年02月08日

【実弾運用録】2020年2月1週目

■システム+裁量
今週:-0.7%
(月利-0.7%、年利-6.9%)

■今週の運動
なし(月初は本業の事務作業でムリ)

********************

先週の金曜日にシステムでコロナ関連を掴み、
PTSでS安に何名柄も張り付いているのを発見したときは、
さすがに心が折れかけました。

先週のブログの更新が遅かったのはこのためです。

今年は大ダメージトレードが多すぎます。

確かに、先週のコロナ関連は少し考えれば外すことができるので、
そのような工夫を怠った私が悪いのです。
わかっています。
わかってはいるのですが、それでも毎週のように
おいおい一桁違うんじゃねぇ?というトレードをもらうと折れます。

で、システムトレード上級者と達人に
金曜日の夜からメールと電話をしまくり、落ち着かせました。
相談に乗って頂いた皆さん、ありがとうございました。

さて、金曜日に掴んだコロナ銘柄の処理、週末に散々悩みました。

結論が
「とりあえずシステム通に注文は出すが、S安手前で逆指値でロスカット」
でした。

結果は逆指値を踏み越えてS手前で決済。
幸いにS安に張り付くことはなく、逃げ場を与えてもらえました。

この段階で年初来-10%オーバー。
そこから3〜4%切り返したので、
週後半は良くやったと言えるのではないでしょうか。

裁量では、こちらも主力級に悪材料。

東海ソフトが一部昇格も、同時に増資と売り出しを発表。
次から次へとうまくいかないことばかり。もう勘弁してください。

出来高に対して大きなポジションで、捌き切れるか心配でしたが、
寄り付いてから上にいったところで売り切りました。

本当に今年はいろいろ、裁量もシステムもうまくいきません。

注目しているニュースは、インフラファンドの指数ができることです。

パッシブファンドの買い需要が発生するのではないでしょうか。
板が薄くて買いにくいですが、時価総額の大きい
カナディアンソーラー、タカラインフラ、再生可能エネ
を持っています。

裁量の大ポジション
2157コシダカ(カーブスがスピンオフIPO)
2379ディップ(子会社が近々IPOか)
3098ココカラファイン(利確のタイミングを失う)
7065UPR
物流系リートいろいろ
インフラファンドいろいろ

現在、大型株に特化してストラテジーを一式揃えている最中です。

空売りと押し目買いは仕上がりました。
大型ならロング・ショートを組めそうな相場もあるので、
安定性を重視したシステムになりそうです。

月末までに一通り用意して、3月から運用するつもりです。

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posted by 紫苑 at 12:32 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする