2019年05月17日

【実弾運用録】2019年5月3週目

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:+6.2%
年利:10.6%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:13.3%(先週比+4.4%)

********************

暴落の月曜日→火曜日で激烈に儲けたにも関わらず、
水、木、金と1%ずつくらいやられて、6%まで削られてしまいました。
どうも暴落後の相場はイマイチです。

おまけに、大きめの誤発注をしてしまいました。
-1%少々の誤発注。裁量にカウントしました。
今週はプライベートが忙しくて寝る時間もまともにとれず、
注意力が散漫だったのが原因です。

裁量で稼いでいたので冷静に対応できましたが、
そろそろ裁量の貯金もなくなってきたので心配です。

裁量も模索中ですが、相場は張らずに、
大暴落後のリバウンドと、POやIPOなどの確実な案件に絞った方が
良いのかもしれません。

忙しくてもストラテジーの改良と新作は進めています。

一つは暴落用のストラテジーです。
@区切り1.jpg
@区切り2.jpg
これは両方とも同じストラテジーですが、
「あるもの」で区切るとこんなに成績が違います。

もう一つはデイトレの空売りです。
空売り1.jpg
空売り2.jpg
2タイプ作っています。どちらももう少しですね。
直近数年に合わせているのでそれ以前がイマイチですが、
2014年までと2015年からでは、日銀さんの存在感が違うので、
直近に合わせる方が良いと判断しました。

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posted by 紫苑 at 20:08 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月11日

【実弾運用録】2019年5月2週目

【トレード成績(株;システムトレード+裁量少々)】

■システムトレード
今週の利回り:+1.0%
年利:4.4%(完全複利で運用)

■システム+裁量
年利:8.9%(先週比-0.8%)

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今週はFXを始めた影響もあり、
相場に集中できずに損切りが1日遅れ、大きな損を出しました。
前週比の-0.8%はその影響です。

裁量は、トレーダーのプライベートが
(私程度ではまだ)思い切り影響してしまいます。
今年の裁量のパフォーマンス+4.5%も、緻密にやればもっと稼げていました。
慣れの問題もあるでしょう。

システムは、オーバーナイトでポジションを持つストラテジーに
あまりシグナルが出ないため、暴落の影響はあまり受けず。
さらにボラの高い相場は得意なので、荒れていてもプラスで着地。

ただ、シグナルは出たものの、ほとんど指さらないので、
相変わらずポジションはスッカスカです。

暴落銘柄数の推移は、火10→水19→木30→金35
20を超えると暴落の判定で、木曜日から暴落相場入りしているのですが、
肌感覚としては全く暴落ではありませんね。

トレードとしても、木曜日にオンコリスを拾っただけで、
暴落に対応するストラテジーの恩恵はあまりありません。

できれば、わかりやすくもっと下げて欲しいところですが、
夜間の先物は上げているし、このまま収束でしょうか。
つまらないです。

時期的なものもあり、裁量は空売りを入れました。

9年ぶり安値更新の1963日揮
IPO公募価格が重そうな9434ソフトバンク携帯
同じくPOの売り出し価格が相当重い7181かんぽ
2部降格(=パッシブファンドの売り)もあり得る6366千代田化工
好決算&分割でも下げて出尽くし感の強い9984ソフトバンク本体

空売りのスイングが難しいのは検証で良くわかっているのですが、
日揮以外は値動きだけでは抽出できないので、
その辺りを言い訳に売ってみました。

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posted by 紫苑 at 03:30 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2019年05月02日

FX運用戦略3:暴落逆張りとブローカーのサーバー落ちリスク

紫苑のFX運用(≠FXトレード)戦略

参考本&サイト
akilog(あっきんさんのブログ)
あっきんさんのツイッター
まつのすけさんの本の最後の章

戦略1:トルコリラスワップサヤ取り(+メキシコペソ買い)
リラ買い:みんなのFX
リラ売・ペソ買:セントラル短資
*トルコリラの各ブローカーのスワップポイントの比較サイト

戦略2:ユーロ/ズロチ売り(+暴落買い)
買い・売り:FXプライム
ユーロ/ズロチのチャート

当ブログでのFX運用カテゴリーはこちら

********************

FX運用戦略3:暴落逆張り

ユーロ/ズロチの売り持ちですが、FXプライムで両建てするのはお話ししたとおりです。

このFXプライム、約定力は高いのが特徴です。

2019年1月3日のフラッシュ・クラッシュで多くのブローカーが
サーバー落ちする中、値を飛ばさなかった数少ないブローカーの一つです。

よくbid・askのスプレッドや最安値を表示しているサイトを見かけますが、
スプレッドだけの問題ではありません。
仮に表面上のスプレッドが開いていなかったとしても、
サーバー落ちしていると注文自体が通らないかもしれません。

不安定なサーバーは大きな損失につながります。

証券会社がサーバー落ちすることは今ではほとんどありません。
しかし、サーバー落ちが運用にどんな影響を与えるかは、
…特に神経質でそのようなアクシデントに弱い私に与える影響は、
ビットコイン(ビットフライヤー)で経験済みです。

余談ですが、弱いサーバーによる思わぬ損失は一元的にブローカーの責任です。
しかし、なぜか1円も保証されず、
ブローカーのサバ落ちリスクまで全部投資家が責任を取らされます。

*暴落に強いブローカーの検証はこちら

そこで「FXプライムで暴落を逆張りする」という戦略をとります。

暴落の逆張りはどのマーケットでも有効で、
短期で大きな利益を生む普遍的な戦略です。

ただし、暴落逆張りの最大のデメリットは
FXの場合はずっと非常識な指値を出し続けることになり、
資金効率が落ちることです。

この点を解消できるのが「FXプライムで」暴落を逆張るという戦略です。

・一つは急な為替変動に強いブローカーであること
・一つはユーロ/ズロチの余った枠を使えること


これが、たとえばリラのサヤ取りのみんなのFXのような
常に買いに使っているブローカーだと、
通貨を変えても円売りの上に円売りを積み上げることになります。
強制ロスカットまで一直線です。

リラの売りに使うセントラル短資でも、ペソやドルを買うかもですし、
そもそも暴落時の約定力に不安が残ります。

約定力の高いFXプライムで、ユーロ/ズロチができるのは幸運だと思います。

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posted by 紫苑 at 10:24 | Comment(0) | システムトレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする