2020年08月22日

【実弾運用録】2020年8月3週目

■システム+裁量
今週:+2.8%(年間-15.5%、8月+2.0%)

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爆益。

今週はシステムは微増程度でしたが、裁量が絶好調でした。

システムはシグナル自体が少ない1週間でした。
「今日は発注がラクだな」と思う日が多く、体には優しい1週間でした。

ストラテジーの開発はゆっくりですが進めています。

余談ですが、最近は体力がなくなったのか、本業が終わるとぐったりして、
投資のブログやYoutubeを巡回して、アメリカの寄り付きを見るのが精一杯で、
そこから先は座ったまま寝てしまい、記憶が飛んでいます…。

なので、ストラテジーの開発は「ゆっくり」としか進められません(苦笑)。

苦手な押し目買いをフェアトレードの皆さんにアドバイスをもらいながら
1本完成させました。
ただ、既存のストラテジーと銘柄やタイミングがかなりかぶるので、
もう少し手を加えようと思っています。

裁量は防衛関連は下ましたが、
GAFAM↑、米国株SaaS↑、物流リート↑、日本株クラウド↑と
概ね順調でした。

米国株は日本株の難解なトレードで鍛えられていると、
セオリー通りというか、クセのある値動きはあまり多くないように思います。
もちろんギャンブル的な銘柄はありますが、避けることは難しくありません。
*ギャンブル銘柄≠急騰している銘柄

有望な銘柄も多く、このような銘柄は
少しエントリーのタイミングを間違えても値動きで拾ってもらえることが多く、
規律さえ守れば勝ちやすいのではないでしょうか。

ただ、決算や材料でのGUを成り行きで買いに行くのは、
やはり止めた方が良いように思います。

今の主力は、
大型株は、アマゾン、アップル、テスラ、
中小型株は、EBS、ファストリー、テラドック&リボンゴ連合
です。

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posted by 紫苑 at 22:54 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月14日

【実弾運用録】2020年8月3週目

■システム+裁量
今週:-0.6%(年間-18.3%、8月-0.8%)

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テラドックTDOCのリボンゴヘルスLVGOの買収から雰囲気が悪くなり、
ハイテク系が叩き売られ、オールドエコノミーが買われる流れになりました。
米国株だけでなく日本株にも波及しました。

この流れが1週間程度続き、
特に米国株のSaaS系は下げがキツく、どこまで売り込まれるかという感じでした。
流れを変えたのは、結果的にテスラTSLAの分割でした。
少し前にアップルAAPLも分割したのですが、あまり反応しませんでしたが…。

何年やっていても相場はよくわかりません┐(´д`)┌

ということで、今週も負けました。
が、よくこの程度の負けで収まったという印象です。

前述したとおり、週前半までは、システムでも裁量でも
最も苦手なリバランス?リターンリバーサル?的な相場でした。
先週半ばから昼も夜もほぼ負け続け、一時▲3%近くまで。
木金2日でよくここまで戻したなという感じです。

システムは、以前、ここにも書いた隙間を埋めるストラテジーの
さらに隙間を埋めるシステムが完成し、運用を開始しました。
曜日のアノマリーに依存するので、きちんと機能しているかはまだわかりません。

裁量は空売りを踏み上げられました。
裁量の空売りはダメですね。難しいです。
急落を見せられると儲けられそうなのですが…やらないことにします。

米国株はあまりよい流れではありませんでしたが、
出された好材料を上手く生かせました。

ワクチン関連はほぼ決済しました。

第3相の試験結果が9月上旬から発表され始めるので、
もともとそれまでに利確する予定でした。
加えてここのところのワクチン銘柄の弱さが気になっていて、
3相の結果発表までもうあまり時間がなく、
材料が出て噴いたところを売っていきました。

今週はMRNAモデルナに材料が出て噴いてくれたのが大きかったです。
ロシアのインチキワクチンのニュースと順番が逆だとなお良かったのですが…。

SaaS系からも資金の抜け方がキツく、
特に割高(高PSR)な銘柄は何かのきっかけで売られやすい印象です。
好決算でも叩き売られるので、決算前に売るようにしました。

今の主力は、
アップル、アマゾン、テスラに加えて、
EBS(ワクチンメーカー…創薬ではなく)
FSLY(エッジコンピューティング)
TDOC(ヘルスケア*テック)
TSM(半導体)
PLUG(クリーンエナジー)
です。

環境問題はどれも胡散臭いと思っているので嫌いです。
が、トレードは別物と考えて、PLUGプラグパワーを買いました。

2週続けて負けて、年内プラスが絶望的になりました。
さすがに4割もDDをもらうと、回復させるのが大変です…。

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posted by 紫苑 at 16:14 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2020年08月08日

【実弾運用録】2020年8月2週目

■システム+裁量
今週:-0.2%(年間-17.7%、8月-0.2%)

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なんと負けました。
月曜日は+2%程度あってホクホクしていたのですが、
残り4日間で吐き出した上におつりまでもらいました…。

原因はわかっています。

下落相場で使う空売りスイング、相場が戻るまでは決済しないようにしているので、
(暴落しても反発するまでは売りっぱなし)
暴落からの戻り局面で引かされました。
これ自体はそのように設計しているシステムなので仕方ありません。

その後は以前から極めて不得意な暴落後の相場の典型で、
売っては上がり、売っては上がり、で、この結果です。

裁量は、空売りした日本株は踏み上げられ、
買っている物流リートも米国株ハイテクも冴えず、イマイチでした。

明らかなミスはなかったものの、
もう少し上手く立ち回れる局面はいくつかありました。
今後の課題ですね。

今まで噴いていた米国株のクラウド系中小型株に陰りがみられます。
金曜日はこのセクターだけ暴落したのですが、今が前回の安値ギリギリです。
ここを割り込むようならポジションを削ろうと思います。

検証は、米国株の勉強に時間と労力を割いていたのであまり進んでいません。
現在は隙間を埋めるストラテジーでアノマリーを活かしきれていない部分があり、
ここの補強をしています。

曜日のアノマリーを使っているのであまり資金を入れるつもりはありませんが、
タイミング的に他のシステムトレーダーとのカニバリは起こしにくいし、
仮にタイミングがあったとしても、独自のフィルターを使うつもりなので、
エッジは減りにくいのではないかと思います。

完成したらここでもご紹介しようと思っています。

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posted by 紫苑 at 19:25 | Comment(0) | トレード成績 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする